Gracias Gratphil,Gratphil escribió: Simplemente por aclarar el DD es creciente en la medida que aumenta el tiempo. Y esto es independiente de si es el DD histórico o es obtenido por Montecarlo. Este crecimiento del DD cuando la rentabilidad es positiva crece proporcionalmente al logaritmo del tiempo. Por tanto si el tiempo tiende al infinito nos encontraremos que el DD también tiende a infinito o al 100% si hablamos en términos porcentuales.
Por otro lado quería comentar los inconvenientes del fixed ratio y creo que son basicamente dos:
1) No determina el tamaño de la posición inicial, por tanto parte de un tamaño y a partir de ahí se va creciendo en función de la delta.
Totalmente de acuerdo.
También de acuerdo.Gratphil escribió: 2) Si se utliza el delta recomendado por el autor en las primeras etapas de crecimiento aumentaremos nuestro riesgo proporcionalmente en relación a la equity, para posteriormente ir decreciendo el riesgo proporcional. Si esto segundo contribuye a la preservación de beneficios, nos encontraríamos en unas primeras etapas en las que se asumen muchos riesgos o, al menos, mayores riesgos que con el fixed fractional.
Supongo que una reflexión como la tuya, dió origen al algortimo de Cárpatos que hemos comentado en el hilo Fondo mínimo.
Aquí dices, implicitamente, que el algoritmo Fixed Ratio no aprovecha que el tamaño de las posiciones se puede ajustar casi tanto como quieras en Forex, CFD's o acciones.Gratphil escribió:Por último comentar que si bien el fixed ratio puede tener sentido a aquel que opera en futuros, donde el tamaño del lote es relativiamente grande, no lo veo si se opera en forex, cfd´s o acciones donde el tamaño de las posiciones lo puedes ajustar casi tanto como quieras.
Esto que dices es cierto para el algoritmo que comienza con 1 contrato (o sea, contratos = (1 + (1 + 8 * NetProfit / Delta)^0,5) / 2).
Pero no es cierto para el algoritmo para Ni contratos iniciales:
Si NetProfit <= Ni * Delta, contratos = Ni contratos.
Si NetProfit >= Ni * Delta, contratos = (1 + (1 + 8 * NetProfit / (Ni * Delta))^0,5 * Ni / 2
Hay otra versión que circula por Internet: (1 + ((2 * Ni - 1)^2 + 8 * NetProfit / Delta)^0,5) / 2, que no sé cual es su fundamento, y no sé si es mejor, o peor, que el algoritmo que he deducido.
No veo problemas para que la versión para Ni contratos iniciales no se ajuste bien a las posibilidades de fraccionamiento de Forex, CFD's o acciones, ya que si quieres puedes considerar 1 contrato = 1 minilote, o 1 contrato = 1 acción, pero decidiendo un tamaño mínimo, Ni microlotes o Ni acciones, para asegurarte de que las comisiones no se coman los beneficios o porque manejas un capital abultado.
Supongo que tu comentario se refiere solo a la versión con 1 contrato incial, no a la versión de Ni contratos iniciales.
Saludos.