Entradas que fallan en dax

[dahon]

Saludos,

Recordando a Francisco Umbral



es broma, no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de entradas que fallan

¿qué estoy buscando? un buen trigger
¿qué le pido?
- un stop ajustado
- fiabilidad del 60% para un ratio 1/1
- que funcione sin ninguna modificación en distintos indices
- un profit factor de un 2

Este es el backtest desde el 2017 del robot que hizo la primera entrada. En el dax está bien, pero cuando lo paso por otros índices la cosa empeora, por ejemplo para el ibex el profit factor queda en 1,10 y la fiabilidad 50% cortos y 54% largos, y para el CAC, el pf queda en 1,01 y fiabilidad 51% cortos y 50% largos, y para el euro stoxx pasa a negativo 0,96 de pf porque los cortos quedan por debajo del 50% de fiabilidad.

Así que como mucho esto es lo que tengo un trigger del 50%, y aun lejos del objetivo

[Hermess]

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holas dahon

eso que pides esta complicado porque detras del trigger tiene que haber un Setup(patrón) y detrás del patrón el contexto adecuado

El trigger, gatillo o disparador , puede ser cualquier cosa como 1 tick por encima del maximo de una vela o por debajo, o de un determinado nivel de precios, el cierre o apertura de una vela etc.. y no lleva stop porque solo es el gatillo

El trigger puede ser mas rapido o mas lento para entrar en una posicion, pero hay que añadirle mas cosas para configurar un patron

El problema no es de un determinado patron porque hay muchos, el problema es definir el contexto objetivamente que presente una ineficiencia



¿ Puedes definir objetivamente un patron de estructura de fuerza o debilidad?

eso es una ineficiencia en el contexto adecuado

saludos

[dahon]

¿ Puedes definir objetivamente un patron de estructura de fuerza o debilidad?

eso es una ineficiencia en el contexto adecuado

saludos

Buenos días,

En la misma gráfica del comienzo, dax en 5 minuto, marco un movimiento impulsivo y una mini estructura que para mi es de cambio e indicaría fortaleza del nuevo movimiento, confirmando en la vela de las 9h

Y como ejemplo de debilidad en tendencia alcista, dax en diario, un HCH, con cabeza solo un poco por encima del hombro derecho, y con envolvente con mayor volumen y cierre en mínimos, y con hombro derecho con menos volumen

[Hermess]

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Holas dahon

En mi opinion eso es algo ambiguo y creo que estas metiendo ahi tus sesgos perdiendo objetividad

Pienso que cuando se trate de trabajar con datos objetivos para hacer un analisis hay que seguir unas reglas claras y objetivas y despues de ver que dicen esas reglas, ahi podemos hacer una valoracion, que luego a esa valoracion le incluyamos nuestros segos eso ya es otro problema, pero en la base tiene que haber datos objetivos que podamos MEDIR y testear para evaluar como cumple esa pauta en historico y otros activos

¿De que reglas objetivas partes que puedas medir y testear?

en mi opinion eso es lo primero a resolver

saludos

[Hermess]

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Si no te queda clara la pregunta

en el timeframe diario marcas tres pivotes
en 5 minutos señalas un movimiento en rojo entre dos pivotes

en el recuadro gris una microestructura alcista

Todo esto tiene en comun la pivotacion que crea la estructura

ya tenemos algo objetivo que se puede medir y testear y eso implica un lector de pivotacion manual o automatico que vaya marcando la pivotacion

En la base ya tenemos una herramienta que aporta datos objetivos, luego habra que ordenarlos de alguna forma objetiva para medir y testear las pautas y antes de ordenarlos hay que darles un sisgificado objetivo


1 PIVOTE de maximos y otro de minimos acota un movimiento

Esos dos pivotes maximo-minimo que acota un movimiento, marcan en maximos un nivel de resistencia y el minimos uno de soporte donde el mercado reacciono cambiando la direccion

La pivotacion marca las zonas de inflexion del mercado en los maximos-minimos relativos( varios pivotes) a similar nivel

Una tendencia marca una pivotacion en escalera respetando ese orden

Un rango horizontal contiene al precio entre dos niveles apx de pivotacion de maximos-minimos

Un patron de fuerza o debilidad se crea con tres pivotes

Para que esos tres pivotes representen un patron de fuerza o debilidad hay que incluirlos en un contexto de estructura tendencial o en zonas de inflexion de mercado

Con todo esto conseguimos unos elementos objetivos( PIVOTES) que nos proporcionan un determinado lenguaje para leer el mercado objetivamente en su estructura

Ya tenemos una forma de medir y testear el mercado objetivamente


Ahora falta diseñar un plan bien estructurado con ese lenguaje en la base.

El plan debe contemplar la imagen mas grande que aporta el contexto( timeframe mas alto) y un timeframe mas bajo como timeframe operativo

Decidir que tipo de trading se quiere hacer por el tiempo de las operaciones porque el contexto a plasmar como marco de referencia cambia en base al tiempo de las operaciones

No podemos planficar una operacion intradia en un contexto de timeframe diario, poder se puede pero hay una distorsion en la escala que toma la pivotacion que puede llevar a muchos errores. La pivotacion intradia es puro ruido dentro del timeframe diario y esto nos lleva a tener que pensar en la proporcionalidad o dimensionamiento del timeframe operativo dentro de un contexto de dimension proporcionado a darle orden en la pivotacion del contexto que marque la pivotacion de referencia
Por si esto no queda suficientemente claro, el tipo de trading( por el tiempo de las operaciones) debe tener un timeframe de contexto como marco de referencia cercano donde esa pivotacion marque el tiempo y recorrido de las operaciones

teniendo esto ya puedes definir un patron de fuerza o debilidad objetivamente dentro de un marco de referencia y poder testearlo sin sesgar los datos que pone el mercado.

El grado de coherencia que consigas en entender el lenguaje del mercado( analisis), te puede proporcionar unos ratios u otros dependiendo de como explotes las ineficiencias estructurales. No necesitas identificar figuras chartistas como el HCH u otras con alta carga de subjetividad si defines objetivamente patrones de fuerza-debilidad en la estructura

un PIVOTE es una referencia objetiva para entrar y trabajar con stop ajustados con alto potencial R/R

tirando del hilo,....... habra cosas que puedas programar eficietemente y otras que no, la tecnica se puede programar en su mayor parte, el marco de referencia del contexto es mucho mas complicado porque la informacion del mercado cambia en diferetes coyunturas

A esa base le puedes incluir la lectura del volumen en las entradas o para detectar si estan acumulando distribuyendo en una determinada zona
tambien le puedes incluir el factor de aceleracion de los movimientos para aguantar +- retrocesos, para detectar agotamiento y mas cosas..

saludos

[dahon]

Hola,

La pregunta me recordó al "sistema de puntos" que comentaste en otro post, pensé más en situar al precio dentro de un contexto que en la pivotación.

Los pivotes no son fáciles de marcar hasta que no han pasado "x" velas. Sabiendo que tienes un pivote, ya esta medio resuelto, sabes que tienes un máximo o mínimo. El problema es que si cuando tienes la probabilidad a tu favor ya estas con medio camino recorrido, no vale.

De lo que menos he trabajado en mi operativa ha sido la volatilidad, y creo que es el momento

[Hermess]

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Los pivotes no son fáciles de marcar hasta que no han pasado "x" velas. Sabiendo que tienes un pivote, ya esta medio resuelto, sabes que tienes un máximo o mínimo. El problema es que si cuando tienes la probabilidad a tu favor ya estas con medio camino recorrido, no vale.

jejeje, bueno eso suele pasar pensando en capturar el siguiente posible movimiento ( antes de que se escape jejejeje ), muchas veces si no ves la imagen mas grande y no lees el mercado en base a la pivotacion ya marcada( recuerda el patron de oro). No se trata de intentar adivinar un maximo o minimo sin tener niveles de referencia, para resolver eso estan las zonas de inflexion del mercado para esperar al precio y no perseguirlo en movimientos muy evidentes

Si tomas de referencia otros pivotes...... y si miras la microestructura del movimiento actual.....

te puedes evitar perseguir el precio y planificar las entradas en zonas fuera del ruido

al intentar capturar parte de un movimiento hay dos tipos de entrada
La primera es la mas agresiva y la segunda y posteriores de menor riesgo cuando el precio marca tendencia

La primera lleva stop muy ajustados( riesgos pequeños muy medidos) si falla o va a favor es el indicador testigo

si falla pierdes poco, si va a favor te va cubriendo las otras entradas...

esto es muy complejo y nunca lo ponen facil en el sentido de ser muy evidente, cuanto mas lo es, mas peligro lleva por el sesgo de rebaño

al hilo de esto en relacion a ciertas pautas o patrones recurrentes del mercado

El mercado es un modelo de comportamiento de la conducta humana, mas que un esquema de ingeniería. Esta comprobado que seguimos bucles reaccionando con miedo,panico, euforia, adversion al riesgo, sesgo de rebaño y un largo etc.. de sesgos congnitivos que se reflejan como anomalias en el mercado

ver las aportaciones de Richard Thaler

https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Thaler

saludos

[dahon]

Hola,

A veces pasa esto, en diario o en 4H tengo un giro a largos y en 5m en corto, y pueden salir ambos o fallar ambos, es cuestion del stop y del profit

Añado: el giro a largos en diario entradas el lunes y ayer, el de cortos hace unos minutos

Añado: ya veo, si no espero que haga estructura, la entrada puede ser buena, pero el stop quedara mas alejado independientemente de la temporalidad

[Hermess]

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Holas dahon


Uno de los problemas del trading es el enfoque y la objetividad

Al hilo de lo que dices en el aterior post escribi esto:

"No podemos planficar una operacion intradia en un contexto de timeframe diario, poder se puede pero hay una distorsion en la escala que toma la pivotacion que puede llevar a muchos errores. La pivotacion intradia es puro ruido dentro del timeframe diario y esto nos lleva a tener que pensar en la proporcionalidad o dimensionamiento del timeframe operativo dentro de un contexto de dimension proporcionado a darle orden en la pivotacion del contexto que marque la pivotacion de referencia
Por si esto no queda suficientemente claro, el tipo de trading( por el tiempo de las operaciones) debe tener un timeframe de contexto como marco de referencia cercano donde esa pivotacion marque el tiempo y recorrido de las operaciones"

creo que primero tienes que tener claro que tipo de operacion quieres hacer en tiempo, intradia-swing a varios dias o semanas o lo que quieras

Una vez tienes eso claro, no intentar capturar todos los movimientos limitando la operativa a configuraciones que tengas bien testadas
por ejemplo: para comenzar elige UNA configuracion modelo y limitate a operar esa pauta, solo esa hasta que la tengas bien asimilada sin querer abarcar nada mas que te disperse la atencion y pierdas objetividad

Los movimientos que giran en V si no se dan en una zona S/R, no dan defensa ni existen otros pivotes de referencia, es jugar a la loteria si ese movimiento en V es un retroceso de una tendencia y no lo puedes saber sin estructura de referencia

una forma de simplificar esto y avanzar mas rapido

Una configuracion modelo que da mucho juego en todos los timefraes y activos y con alta frecuencia operativa es los retrocesos de las tendencias entrando a favor de la tendencia, te da la direccion mas probable y potencial R/R

Si te limitas a operar esa configuracion, con practica puedes llegar a especializarte con una sofisticacion alta y el trading lo veras con otros ojos porque se va del blanco al negro

ya sabes como estructurar las tendencias en escalera, ALEJATE de la zona de influencia de la reversal, eso significa no buscar giros y entrar en tendencias establecidas

a partir de ahi toma los retrocesos y crea una configuracion modelo que no sea restrictiva en exceso excluyendo muchos tipos de retroceso, centrate en lo que comparten todos los retrocesos en comun estudiando la estructura de la tendencia porque retrocesos no hay dos iguales pero comparten cosas cuando terminan y giran a favor de la tendencia.

Esos son los primeros pasos antes de pensar en gatillar y en la gestion de las opes , en incluir el volumen etc.., grafico limpio sin indicadores, solo precio

si solucionas ese problema satisfactoriamente, despues ya puedes apuntar a otras configuracioes modelo y añadir volumen o lo que quieras porque habras resuelto un problema que no ves su complejidad hasta que no te metes en el, ese problema es la base tecnica del trading.

En lo que pueda ayudarte,......... no dudes en preguntar

saludos