XTB Trading Day

[X-Trader]

Como me imagino que ya sabréis, el próximo 17 de abril se celebra en el NH Eurobuilding de Madrid el XTB Trading Day, una interesante jornada organizada por el broker XTB en la que tendremos 12 horas de puro trading con dos salas de conferencias y un salón de expositores donde podrás desarrollar y mejorar tus conocimientos del trading independientemente de tu nivel. Habrá seminarios, coloquios y mesas redondas en los que podréis participar, compartir e intercambiar ideas y situaciones que se hayan dado en vuestra operativa.

Precisamente me han invitado a dar una charla en este evento, por lo que si no hay contratiempos el día 17 a las 9.45 h. os hablaré sobre El Secreto del Éxito en el Trading . De todos modos, adjunto a este mensaje podéis encontrar el programa completo así como el listado de ponentes, la verdad es que la cosa promete .

Los detalles completos del evento son los siguientes:

XTB Trading Day
Lugar: Sala Gran Madrid - Hotel NH Eurobuilding (C\ Padre Damián 23 - ver en mapa)
Fecha: 17 de abril, de 9:00 - 21.00 h.

Si os interesa asistir, basta con que os registréis gratuitamente haciendo click aquí.

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

Si os interesa asistir, basta con que os registréis gratuitamente haciendo click aquí.

Gracias, X-trader.



¿Dónde hay que clicar? Creo que se te olvidó poner el enlace en el contenido de la etiqueta "url".



Saludos.

[X-Trader]

Gracias por el aviso, enlace arreglado

Saludos,
X-Trader

[ROBOCO]

Cuéntanos un poco de qué va a tratar.

[X-Trader]

Cuéntanos un poco de qué va a tratar.

Jeje Roboco, tú lo sabes bien, ya sabes cuál es el "secreto" . En serio, serán unas pinceladas de gestión monetaria práctica

Saludos,
X-Trader

[ROBOCO]

Ya,ya..me refería a que si iba a ser muy introductorio o ibas a dar caña..pero supongo que en un evento de estos el publico debe ser generalista y ahí vas a tener un problema...porque si el publico no es cualificado da igual cuantas veces le repitas a la gente que el MM es esencial...siguen pensando erre que erre que la estrategia es lo unico que importa.

[X-Trader]

Será más bien introductorio pero con aplicación práctica .

Saludos
X-Trader

[Rafa7]

Será más bien introductorio pero con aplicación práctica .

X-Trader,



Me encantaría ir, pero no iré.

¿Vas a tratar el tema de tamaño de la posición con operaciones simultáneas?
El sistema más popular es el Fixed Fraction al 2%, con límite de 6% en el conjunto de las operaciones simultáneas.
Pero un Fixed Fraction al 2% lo encuentro suicida para un novato en intradía. Mucho mejor, para un novato, al 1% con cuenta pequeña y sin operaciones simultáneas.
Si la cuenta es muy pequeña, estoy en contra de las operaciones simultáneas (a causa de las comisiones). Pero si crece lo suficiente, es recomendable hacer operaciones simultáneas para diversificar.

Y otro tema es que el porcentaje de capital a arriesgar por operación en función del marco temporal en que uno opera, no es lo mismo uno que hace operaciones de minutos, que otro que hace operaciones de semanas. Habría que ver en cada caso que es lo prudente y que es exageradamente prudente.

Bueno, si yo fuese a Madrid a oírte (me encantaría) te preguntaría todo esto si no lo expones.
Pero como no voy a ir, relájate, no es necesario que toques lo que propongo.

Tranquilo, relájate, que no voy a ir.

Ahora en serio, seguro que te va a ir genial. Mucho ánimo.



¡Qué te vaya muy bien! .

[X-Trader]

Jajaja Rafa7, por un momento me he puesto hasta nervioso y todo, como se nota el nivel de los usuarios de X-Trader.net .

La idea es tocar un tema del que apenas se habla en este tipo de eventos y tratar de hacerlo lo más sencillo posible, se trata de divulgar y hacer reflexionar a la gente para que no cometa barbaridades con su cuenta.

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

X-Trader,



No sé si has visto el vídeo de una conferencia del Forex Day que dio Boris Schlossberg.
En ella Boris comentó que los traders de Hong Kong y Japón obtienen mejores resultados que los occidentales. Y que la razón de ello es que los traders de Hong Kong y Japón se apalancan mucho menos. Algunos comienza con cuenta sin apalancamiento, haciendo 5 operaciones al día y distribuyendo el 1% entre las 5 operaciones (o sea, riesgo diario de un 1% de la cuenta). De esta manera, cito de memoria, mientras los occidentales solo ganan un 10% de los traders, los de Hong Kong y Japón, ganan un 50% de los traders. O sea, que si tienes un sistema ganador, haces muchas operaciones y eres muy, muy prudente, haces un buen dinerito.

La clave: un riesgo por operación tan bajo, tan bajo, que pueda garantizar hacer miles de operaciones sin arruinarte para así hacer que las leyes de los grandes números trabajen a tu favor. Esta es la idea que capté de diversos ponentes del Forex Day.

Del Forex Day he visto videos de varias conferencias. La que más me gustó es la de Boris Schlossberg. Y la que más me decepcionó fue la de Rob Booker, porque esperaba mucho de él (eso sí, su conferencia fue la más amena y divertida).



Saludos.

[ROBOCO]

Ja,ja,ja Rafa7.....no hace falta ver a Boris Schlossberg para eso...basta con haber visto el foro de X-Trader desde hace años....eso se llama...tachán...."Granularidad"....vamos que llevo diciéndolo por aqui como desde el 2010, creo. He dado no sé si 4 o 5 charlas por lo menos sobre esto.....A ver si resulta ahora que los asiaticos han descubierto el pan de ajo.

[Rafa7]

Ja,ja,ja Rafa7.....no hace falta ver a Boris Schlossberg para eso...basta con haber visto el foro de X-Trader desde hace años....eso se llama...tachán...."Granularidad"....vamos que llevo diciéndolo por aqui como desde el 2010, creo. He dado no sé si 4 o 5 charlas por lo menos sobre esto......

Hola ROBOCO,



Pues sí, aqui en el foro de x-trader.net aprendemos mucho. Yo he aprendido de ti y de otros muchos foreros.
¿Alguna de tus charlas están colgadas en Internet?

Lo que me sorprendió de Boris son estas menciones al trading asiático.

A ver si resulta ahora que los asiaticos han descubierto el pan de ajo

El pan de ajo no lo han descubierto, pero lo han copiado de lo lindo .

Tengo la impresión que son más disciplinados que nosotros los occidentales.
Y miran mucho a largo plazo. Los empresarios asiáticos, al invertir, piensan a largo plazo, los occidentales miramos más si habrá beneficios a corto. La misma mentalidad tienen en el trading.
Esto de operar como hormiguita nos cuesta porque queremos resultados inmediatos.



Saludos.

[Gratphil]

Ja,ja,ja Rafa7.....no hace falta ver a Boris Schlossberg para eso...basta con haber visto el foro de X-Trader desde hace años....eso se llama...tachán...."Granularidad"....vamos que llevo diciéndolo por aqui como desde el 2010, creo. He dado no sé si 4 o 5 charlas por lo menos sobre esto.....A ver si resulta ahora que los asiaticos han descubierto el pan de ajo.

Buenos días,

Entiendo que "granularidad" implica llevar a cabo un portfolio de estrategias sobre el mismo activo o distintos activos. Centrandonos en un solo activo y aunque las estrategias sigan distinta lógica, ¿No hay momentos en que se correlacionan?. ¿Como evitar esa correlación?. La granularidad implica realizar varias operaciones con un bajo riesgo en cada operación, pero ¿no hay momentos en que todas van en el mismo sentido o muchas?. La cuestión es como limitar ese riesgo puntual que se producen por una agregación de operaciones en el mismo sentido, que individualmente suponen poco riesgo.

Te lo pregunto Roboco, porque al fin y al cabo es lo que yo hago, pero no sé como evitar esas situaciones. En mi caso lo que se produce y analizando los resultados a nivel diario son muchos días con un beneficio o perdida contenidos y excepcionalmente días con un gran beneficio o perdida, estadísticamente hablando la kurtosis en la serie estadística es mucho más alta que 3 (es decir la normal).

¿Limitas la exposción conjunta a un mercado del conjunto de estrategias? Y si lo haces así, ¿Puedes backtestear este efecto en el pasado?


Saludos

[ROBOCO]

Gratphil...pues te voy a contar un pequeño secreto, ahora que no nos oye nadie.

Evidentemente el precio de un activo sólo puede subir o bajar, por lo que si metes 3 posiciones, al menos 2 de ellas están en el mismo sentido. Dicho esto, la descorrelación debe ser de "conceptos" y no de sistemas....Esto es algo que todavía muchos no comprenden. Si tu estás intentando capturar un tipo de ineficiencia, el hecho de que metas muchos sistemas (leáse que tengan codificación diferente) que intenten capturar todos dicha ineficiencia...eso no es descorrelacionar. He oido de gente, sobre todo en forex que trabajan con muchas "decenas" y hasta "cientos" de sistemas ...con bastante seguridad, no estarán en realidad trabajando más de 5 o 6 conceptos. Variar los Time Frames no implica variar el tipo de ineficiencia a capturar..y aún así muchos creen que por hacer eso están diversificando...en fin.

Por otro lado si 2 sistemas que van a buscar cosas diferentes, resulta que en un momento dado llevan la misma posición, es algo perfectamente normal.

Por todo ello limitas la exposición por conceptos no por sistemas.

Espero que te sirva.

Un saludo

[Rafa7]

Variar los Time Frames no implica variar el tipo de ineficiencia a capturar..y aún así muchos creen que por hacer eso están diversificando...en fin.

Hola, ROBOCO.



Pero al menos vale la pena operar en timeframe diario para capturar la rentabilidad overnight, y, simultáneamente, operar en un timeframe inferior para eludir el riesgo overnight.
¿No es así?

¿O es mejor en cada periodo elegir si operar en extradiario o en intradiario, evitando opera en ambos al mismo tiempo?



Gracias.