Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

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Hermess
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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Hermess »

Te hago esta pregunta:
¿Estás de acuerdo que es mas fácil ganar un trade con ratioW/L = 0,5, que un trade con ratioW/L = 2?

Esa pregunta ya te la conteste Rafa
“Un operador con un buen timing no hay ninguna ley física ni matemática que prohíba que arriesgando poco para ganar mucho más, tenga un alto porcentaje de aciertos.”

La conteste así porque haces una pregunta condicionada a un Sí o un NO sin tener en cuenta el timing del trader.
Para un operador con un buen timing y experimentado es más probable que tenga una fiabilidad más alta que otro con peor timing aunque el primero tenga unos pagos mejores

El problema de los supuestos es que no se dan en la realidad

Si tomas entradas aleatorias darán unos resultados, si tomas entradas de traders experimentados y con buen timing, el resultado de esas entradas aleatorias no es aplicable a los traders porque si lo haces eliminas su experiencia y si lo haces estas condicionando el ejercicio a que todas las experiencias y timing sean similares y eso en la realidad no se da.

No es más fácil ni más difícil, todo depende de muchos factores.

Si yo opero el 60% del rango medio diario de un activo de x periodos y tu operas a por 10 puntos, las probabilidades las tengo a mi favor para tener mejor fiabilidad que tú en series largas.
De entrada yo apuesto a un hecho objetivo comprobado estadísticamente y se con certeza que salvo contadas excepciones el rango medio diario se cumplirá y mejor si solo voy a por el 60% de ese rango.

La tendencia o el movimiento direccional de una gráfica de velas diarias engloba a muchos operadores, las señales son más fiables que en un timeframe inferior de 1 minuto por ejemplo porque hay mucho más volumen en juego

Las comisiones las tienes en contra, en pocos puntos la comisión y splipaje se comen buena parte del stop aunque el tuyo en proporción sea más amplio, los movimientos en timeframes bajos tienen mayor aleatoriedad porque hay menos operadores y se está más cerca de las estrategias de los creadores de mercado

Por eso digo que depende de muchos factores

Si en otro caso ponemos que los dos operamos ese 60% del rango medio diario de x periodos, porque tu stop sea más amplio no te garantiza una fiabilidad más alta, eso ocurriría si los dos tomáramos el mismo punto de entrada, y eso sería pura casualidad que ocurriera solo una vez

¿Entonces como pretendes que conteste a esa pregunta con un sí o no si obvias el resto de factores?

Ese argumento no sirve para demostrar nada sobre la fiabilidad exacta o aproximada en una serie corta.

Rafa, no consiste en tener o no razón, hiciste una pregunta y esta contestada, que tú la obvies no es porque yo quiera tener razón, será al contrario jejeje :D

Te hemos dicho varios que en esos concursos esas matemáticas no son aplicables porque pierdes y eso no lo asumes alegando que tus 7 puntos son correctos y no lo son como te he demostrado con el punto dos y mientras esos argumentos no los invalides, aunque los obvies no cambias el resultado. Incluso aunque los 7 puntos fueran correctos, si aplicas esas matemáticas a esos concursos pierdes fijo por todo lo comentado en el hilo, la operativa es muy agresiva o te adelantan rápido y ya no los pillas aunque arriesgues el 100% en el resto de jugadas porque los otros no son mancos y van a tratar de mantener o aumentar esa ventaja

saludos
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Rafa7
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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Rafa7 »

Hermess escribió:
Te hago esta pregunta:
¿Estás de acuerdo que es mas fácil ganar un trade con ratioW/L = 0,5, que un trade con ratioW/L = 2?

Esa pregunta ya te la conteste Rafa
Hermess,



Por favor, contesta con Sí o con No, a esta pregunta.

Sí que me respondiste, pero no con una clara respuesta de Sí o No.
Si no admites que en algo estás de acuerdo conmigo, no podremos avanzar en el debate.
Hermess escribió:La conteste así porque haces una pregunta condicionada a un Sí o un NO sin tener en cuenta el timing del trader.
Para un operador con un buen timing y experimentado es más probable que tenga una fiabilidad más alta que otro con peor timing aunque el primero tenga unos pagos mejores
Un operador con buen timing, obtendrá un porcentaje de aciertos muy superior a 1 / (1 + ratioW/L)). En esto estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo en que un operador con muy buen timing obtendrá mejores porcentajes de acierto que un operador que otro con peor timing.

Pero un operador con buen timing obtendrá mejores resultados con ratioW/L = 0,5 que con ratioW/L = 2.
¿Estas de acuerdo? ¿Sí o No?

Es que sí no responde con Sí o con No no vamos a avanzar en el debate.

Si no entiendo tus respuestas porque no te defines, ¿cómo vamos a debatir?
Hermess escribió:alegando que tus 7 puntos son correctos y no lo son como te he demostrado con el punto dos
Fíjate en este silogismo: Mi nick es Rafa7, por lo tanto tu nick es ROBOCO.
La premisa es cierta. Realmente mi nick es Rafa7.
Pero la implicación es falsa. Qué el mi nick sea Rafa7 no implica que tu nick sea ROBOCO.
Además la conclusión es falsa. Porque tu nick no es ROBOCO sino Hermess.


Tu argumento es falso. Tu dices que un concursante con buen timing pueden obtener resultados mejores (entiendo que porcentajes de aciertos muy superiores a 1 / (1 + ratioW/L), y que por lo tanto no es cierto lo que afirmo.
Estoy de acuerdo con tu premisa, o sea, que estoy de acuerdo que un concursante con buen timing obtendrá porcentajes de aciertos muy superiores a 1 / (1 + ratioW/L).
Pero no estoy de acuerdo eso que eso implique que no sea cierto la probabilidad de aciertos (incluso para un concursante con buen timing) es mayor cuando más bajo sea el ratioW/L.
Así que no has demostrado nada. Has usado una premisa cierta pero con una implicación equivocada.
Estamos de acuerdo en la premisa pero no en la implicación y tampoco en la conclusión.
Así que no has demostrado que mi segunda afirmación sea falsa.

Mi segunda afirmación queda en pie.



Saludos.
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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Hermess »

Jejeje Rafa
Estoy de acuerdo en que no estamos de acuerdo porque es una obviedad
Lee si quieres otra vez mi post anterior porque ahí te argumento porque contesto así esa pregunta y a eso no contestas volviendo hacer la misma pregunta, no pretendas que te conteste lo mismo otra vez, no condiciones la pregunta y ya la tienes contestada.
Esa pregunta sin tener en cuenta las variables que intervienen está mal formulada y ahora rectificas porque ahora ya implica a un solo operador pero cambias la pregunta y otra vez tiene problemas
Si tú haces esa pregunta para un solo operador la respuesta es obvia y la tienes contestada en el anterior post
Si haces la pregunta para varios operadores también esta contestada
Vuelves a obviar mis respuestas insistiendo en que conteste lo que tú quieres, el problema es que esto no funciona así si no haces unas preguntas claras sin generalizar, porque el problema con esa pregunta es que generalizas y al generalizar en cada supuesto que se pueda dar tiene una respuesta diferente, el problema es que la he tenido que contestar varias veces para que te dieras cuenta que estaba mal formulada
Ahora es esta otra pregunta:
“Pero un operador con buen timing obtendrá mejores resultados con ratioW/L = 0,5 que con ratioW/L = 2.
¿Estas de acuerdo? ¿Sí o No?”
jeJeje Rafa, mejores o peores resultados no solo depende del ratioW/L, vuelves a condicionarla obviando las otras variables

Me sorprende que me hagas esa pregunta si asumo que eres conocedor de ese hecho.

Dime de estas tres opciones cual es la correcta:

Que no te expresaste bien y falta añadir algo para que se lea asi: “Pero un operador con buen timing obtendrá mejores resultados de fiabilidad con ratioW/L = 0,5 que con ratioW/L = 2.

Que desconocías ese hecho

Que es una pregunta trampa

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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Hermess »

Que estés de acuerdo o no es cosa tuya

Te comes los argumentos, no veo que invalides lo que se dice aquí:



Hermess » 08 Nov 2015, 01:26

Rafa
Esa 2ª afirmación en la realidad es falsa por lo que he comentado, te olvidas de meter en la ecuación el timing del operador
No me olvido de las leyes de las probabilidades, el error es que tú aplicas esas leyes de grandes nº en series muy cortas y ahí no son aplicables
En una serie larga con una fiabilidad media del 50% pueden darse series cortas de una fiabilidad del 20 o del 80% o más extremas y no hay nada que pueda impedir eso, si tu aplicas la fiabilidad media histórica de una serie larga a una serie corta, nada impide que comiences a perder desde la primera operación y estés en pérdidas mientras dure la cuenta, esto es una realidad.
Si lo quieres entender es así de claro, el 2 punto es un supuesto y no tiene por qué darse ni se da en la realidad porque todos los trader no tienen similar timing y tu eso lo obvias, solo tienes en cuenta las leyes de los grandes nº y las aplicas a series cortas donde esas leyes ahí no pintan nada

Partes de un supuesto erróneo que todos los operadores tienen la misma experiencia y conocimientos y que las rachas de perdidas-ganancias se distribuyen entre todos por igual y eso es una quimera teórica.

Saludos


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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Rafa7 »

Hermess escribió:ahora rectificas
Hermess,


Yo en los debates a veces rectifico porque veo que en algo la razón la tiene el otro. Esto lo he hecho muchas veces.
Pero no se que que te refieres que ahora rectifico. ¿En qué he rectificado?

¿He rectificado en mostrar mi acuerdo en que un concursante con mejor timing obtendrá mejores porcentajes de acierto que otro concursante con peor timing?
No he rectificado. Yo nunca he negado tal cosa.

¿He rectificado en mostrar mi acuerdo en que un concursante con mejor timing obtendrá mejores porcentajes de acierto que 1 / (1 + ratioW/L)?
No he rectificado. Yo nunca he negado tal cosa. Es más creo que mencioné (si mi memoria no falla) que bucaneromix podría tener mejor porcentaje de aciertos que 1 / (1 + ratioW/L)

¿En qué he rectificado?
En lo único creo haber rectificado es en la posibilidad de que en un concurso convenga operar por encima de la f-óptima. Pero eso sí, según cual sea el número de concursantes y según cual sea el número de trades.
En eso sí que he rectificado. Los argumentos de Rango y tuyos, han calado en mi forma de pensar.
De entrada pienso en que en un concurso se debe operar, como mucho, con la f-óptima. Para operar por encima de ella, debería ver que hay muchísimos participantes y muy pocos trades.



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Última edición por Rafa7 el 09 Nov 2015 01:51, editado 1 vez en total.
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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Rafa7 »

Hermess escribió: Que no te expresaste bien y falta añadir algo para que se lea asi: “Pero un operador con buen timing obtendrá mejores resultados de fiabilidad con ratioW/L = 0,5 que con ratioW/L = 2.

Que desconocías ese hecho

Que es una pregunta trampa
Hermess,



Yo siempre en este foro he hablado de fiabilidad como sinónimo de porcentaje de aciertos.

En cuanto a que haya hecho una pregunta trampa, no sé cual es la trampa. Tu podrías responder un Sí o un No, pero luego poner un PERO, una frase del tipo "PERO esto no implica que ... por este motivo.. ".

No tengo más remedio que tomar tu respuesta como un Sí pero con matizaciones.

Tranquilo, yo no hago preguntas trampa, solo preguntas que clarifiquen tu pensamiento. Porque si no sé que piensas difícilmente voy a poner explicarme. Si doy explicaciones y no veo si el otro ha entendido mi explicación, ya no sé que hacer, si explicar con más detalle o abordar otro punto dando por aclarado el anterior.



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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Rafa7 »

Hermess,



Sobre el tema de concursantes con timing sobresaliente, o de concursantes que no tienen timing sobresaliente pero que quieren operar por encima de la f-óptima, el MM adecuado para ellos, sea cual sea, debería ser en función del ratioW/L.

Por ejemplo, si queremos operar por encima de la f-óptima sin cometer la locura de arriesgar siempre el 100% de los puntos, se podría aplicar este otro algoritmo:

PuntosAArriesgar = Puntos * (1 - RatioW/L * K) / (1 + B)
Donde K es una constante decimal entre 0 y 1

0, sería lo más conservador, pero operando probablemente por encima de la f-óptima (digo probablemente por si acaso el concursaren tiene un timing sobresaliente).
1, sería lo más agresivo, ya que implica arriesgar el 100% de todos los puntos en cada trade.

Lo que quiero dejar claro es que, aunque el concursante tenga un timing excelente, o sea un concursante con un timing no sobresaliente pero sí muy agresivo, debería tener un MM que tenga en cuenta su ratioW/L. ¿En esto estamos de acuerdo?

(Mi argumento es que para todo concursante, sea cual sea su nivel de timing, tendrá mayor probabilidad en en ratiosW/L mas bajos que en ratiosW/L mas altos)

De todas formas, yo sigo haciendo mis 7 afirmaciones. Y me sigue gustando operar, en un concurso, cerca de la f-óptima pero no por encima de ella.



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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Hermess »

Yo en los debates a veces rectifico porque veo que en algo la razón la tiene el otro. Esto lo he hecho muchas veces.
Pero no se que que te refieres que ahora rectifico. ¿En qué he rectificado?
Lo tienes en esa misma frase:
“Esa pregunta sin tener en cuenta las variables que intervienen está mal formulada y ahora rectificas porque ahora ya implica a un solo operador pero cambias la pregunta y otra vez tiene problemas”
La primera pregunta que hacías no implicaba a un solo operador, de ahí mi respuesta a varios supuestos y no puede contestarse al generalizar con un si o no.
La segunda pregunta implica un solo operador, esa es la rectificación que haces con la siguiente pregunta esta:
“Pero un operador con buen timing obtendrá mejores resultados con ratioW/L = 0,5 que con ratioW/L = 2.
¿Estas de acuerdo? ¿Sí o No?”
Has cambiado las preguntas, esa es la rectificación
A esto que dices:
Yo siempre en este foro he hablado de fiabilidad como sinónimo de porcentaje de aciertos.
El problema con esa pregunta :
“Pero un operador con buen timing obtendrá mejores resultados con ratioW/L = 0,5 que con ratioW/L = 2.
¿Estas de acuerdo? ¿Sí o No?”
Es que mejores resultados se puede entender como mejores resultados de beneficios o mejores resultados de fiabilidad, es por eso que te pregunto para aclararlo porque no lo especificaste en la pregunta.
Aclarado ese punto, que un operador con un buen timing obtendrá mejores resultados de fiabilidad con ratioW/L = 0,5 que con ratioW/L = 2.
¿ eso que demuestra?
El problema principal rafa es que no contestas a estos argumentos y cuando lo haces como hoy lo haces con muestras sesgadas.
Hermess escribió:
alegando que tus 7 puntos son correctos y no lo son como te he demostrado con el punto dos
Rafa escribio
Fíjate en este silogismo: Mi nick es Rafa7, por lo tanto tu nick es ROBOCO.
La premisa es cierta. Realmente mi nick es Rafa7.
Pero la implicación es falsa. Qué el mi nick sea Rafa7 no implica que tu nick sea ROBOCO.
Además la conclusión es falsa. Porque tu nick no es ROBOCO sino Hermess.


Tu argumento es falso.

Mi argumento no es falso y ni siquiera lo has tocado, ahí estas desviando la atención, tomas una premisa y le das la interpretación que quieres pero obviando los argumentos que acompañan esa premisa, esa frase es una muestra sesgada Rafa y en mi pueblo ese razonamiento lógico no es válido, es una falacia bien tipificada.
El punto 2 dice esto:
“2.- En este concurso cuanto mayor sea B = distanciaTP / distanciaSL, menor será el porcentaje de aciertos.”
Y mi argumentación contra ese punto que demuestra que esta errado es este:


Hermess » 08 Nov 2015, 01:26

Rafa
Esa 2ª afirmación en la realidad es falsa por lo que he comentado, te olvidas de meter en la ecuación el timing del operador
No me olvido de las leyes de las probabilidades, el error es que tú aplicas esas leyes de grandes nº en series muy cortas y ahí no son aplicables
En una serie larga con una fiabilidad media del 50% pueden darse series cortas de una fiabilidad del 20 o del 80% o más extremas y no hay nada que pueda impedir eso, si tu aplicas la fiabilidad media histórica de una serie larga a una serie corta, nada impide que comiences a perder desde la primera operación y estés en pérdidas mientras dure la cuenta, esto es una realidad.
Si lo quieres entender es así de claro, el 2 punto es un supuesto y no tiene por qué darse ni se da en la realidad porque todos los trader no tienen similar timing y tu eso lo obvias, solo tienes en cuenta las leyes de los grandes nº y las aplicas a series cortas donde esas leyes ahí no pintan nada

Partes de un supuesto erróneo que todos los operadores tienen la misma experiencia y conocimientos y que las rachas de perdidas-ganancias se distribuyen entre todos por igual y eso es una quimera teórica.”
Eso todavía no lo contestaste, has cogido una frase y ahí montas esta historia:
Hermess escribió:
alegando que tus 7 puntos son correctos y no lo son como te he demostrado con el punto dos
rafa escribió:
Fíjate en este silogismo: Mi nick es Rafa7, por lo tanto tu nick es ROBOCO.
La premisa es cierta. Realmente mi nick es Rafa7.
Pero la implicación es falsa. Qué el mi nick sea Rafa7 no implica que tu nick sea ROBOCO.
Además la conclusión es falsa. Porque tu nick no es ROBOCO sino Hermess…………………………

Tu argumento es falso. Tu dices que un concursante con buen timing pueden obtener resultados mejores (entiendo que porcentajes de aciertos muy superiores a 1 / (1 + ratioW/L), y que por lo tanto no es cierto lo que afirmo.
Estoy de acuerdo con tu premisa, o sea, que estoy de acuerdo que un concursante con buen timing obtendrá porcentajes de aciertos muy superiores a 1 / (1 + ratioW/L).
Pero no estoy de acuerdo eso que eso implique que no sea cierto la probabilidad de aciertos (incluso para un concursante con buen timing) es mayor cuando más bajo sea el ratioW/L.
Así que no has demostrado nada. Has usado una premisa cierta pero con una implicación equivocada.
Jejeje rafa te estas liando, yo no digo esto que dices señalado en rojo, eso lo dices tú.
Yo lo que te argumento sobre el punto 2 es esto de más arriba repetido unas cuantas veces y ni siquiera lo has tocado con los post que llevamos, si quieres aclarar algo, ataca esos argumentos y veras que rápido estamos de acuerdo, pero no contestes a tus mismas preguntas, contesta a mis argumentos, si quieres claro.
No digas que no podemos entendernos, di que no quieres entrar a los argumentos que pongo contra el punto dos, porque hasta de ahora te fuiste por las ramas sin tocarlos.

saludos
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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Rafa7 »

Hermess escribió: Has cambiado las preguntas, esa es la rectificación
Hermess,



Cambiar las preguntas no implica rectificación de mis afirmaciones.
Además, más que cambiar preguntas, lo que hago es añadir preguntas.

Vuelves a incurrir en una implicación errónea. Porque tu crees que yo añada preguntas (con tus palabras "cambiado preguntas"), yo esté cambiando mis afirmaciones. Y no es así.

Las nuevas preguntas son solo para hacerte razonar desde tus propias creencias. Nada más.



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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Rafa7 »

Hermess escribió:
“Pero un operador con buen timing obtendrá mejores resultados con ratioW/L = 0,5 que con ratioW/L = 2.
¿Estas de acuerdo? ¿Sí o No?”
Es que mejores resultados se puede entender como mejores resultados de beneficios o mejores resultados de fiabilidad, es por eso que te pregunto para aclararlo porque no lo especificaste en la pregunta.
Hermess,



Puesto que según las reglas del concurso, la retribución es 1:1. La retribución no depende de nada, es fija.
Por lo tanto con mejores resultados me refiero a mayor porcentaje de aciertos.

Cuando interpretes mis frases, por favor, no te olvides de tener en cuenta las reglas del concurso. Si las tienes en cuenta, entonces no habrá equívoco a interpretarlas. Y si lo hay, por favor, pregúntame y te aclaro a que me refiero. Como así estoy haciendo ahora mismo.



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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Rafa7 »

Hermess escribió:Rafa
Esa 2ª afirmación en la realidad es falsa por lo que he comentado, te olvidas de meter en la ecuación el timing del operador
No me olvido de las leyes de las probabilidades, el error es que tú aplicas esas leyes de grandes nº en series muy cortas y ahí no son aplicables
En una serie larga con una fiabilidad media del 50% pueden darse series cortas de una fiabilidad del 20 o del 80% o más extremas y no hay nada que pueda impedir eso, si tu aplicas la fiabilidad media histórica de una serie larga a una serie corta, nada impide que comiences a perder desde la primera operación y estés en pérdidas mientras dure la cuenta, esto es una realidad.
Lo que estas diciendo, en resumen, es que pueden haber tanto concursantes, que en cada trade algunos de ellos van a sobrevivir (incluso aunque arriesguen el 100% de sus puntos). Y esto es cierto. Y es cierto, gracias a un buen timing y/o a la suerte.

Y esto que dices es cierto, pero no veo que implique que no sea cierta mi segunda afirmación.

Es decir, estoy de acuerdo con tu premisa, pero no con la implicación. (Y tampoco con la conclusión).
No veo que mi segunda afirmación sea errada.

Es muy obvia, en mi falible opinión, me sorprende que la cuestiones.
Hermess escribió:Partes de un supuesto erróneo que todos los operadores tienen la misma experiencia y conocimientos y que las rachas de perdidas-ganancias se distribuyen entre todos por igual y eso es una quimera teórica.
Nuevamente estás atribuyéndome supuestos que no son mis supuestos, sino los que tu te imaginas. No estoy diciendo que te los inventes. Solo que me malinterpretado.

En este concurso qué los operadores tengan diferente experiencia y conocimientos no implica que sea falso que en los trades con mayor ratioW/L, las probabilidades de acierto sean menores.

En otras palabras. Por ejemplo (y para entendernos), si todos los concursantes arriesgaran el 100% de sus puntos, habrían más eliminaciones (pérdidas de todos los puntos) en los ratiosW/L más altos. ¿Cierto?

(Independientemente de experiencia o conocimientos, esto es cierto).

Por favor, ahora no me sigas que estoy cambiando mis afirmaciones, solo estoy añadiendo una pregunta.



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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Rafa7 »

Rafa7 escribió:1.- Kelly siempre es inferior al porcentaje de aciertos.
2.- En este concurso cuanto mayor sea B = distanciaTP / distanciaSL, menor será el porcentaje de aciertos.
3.- El porcentaje de aciertos, en los trades de este concurso, es, aproximadamente ,1 / (1 + B) (aunque suponiendo que bucaneromix sea hábil, seguro que lo és, su porcentaje de aciertos es, al menos, ligeramente superior).
4.- Kelly es aproximadamente inferior a 1 / (1 + B).
5.- En este concurso, puesto que la retribución es siempre 1:1, Kelly será siempre 2 * p - 1.
6.- En el caso de que en este concurso bucanoremix tuviese esperanza matemática estrictamente positiva, se cumpirá Kelly > (B - 1) / (1 + B).
7.- En este concurso Kelly = (1 - K * B) / (1 + B), con K un número decimal desconocido entre 0 y 1.
Hermess,



Te voy a indicar cuál es el punto débil de mis 7 afirmaciones.
El punto débil es la afirmación 4.
Me extraña que no lo ataquéis.

El otro punto débil sería mi afirmación 7, pero que seria cierta si los puntos anteriores fueran ciertos.

O sea, que el punto conflictivo es mi afirmación 4.
Atacando las otras afirmaciones es perder el tiempo.
Ya explicaré cual es el problema de mi afirmación 4.



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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Hermess »

Hola Rafa
Sigues sin entrar en el problema, la cuestión del punto dos no es si arriesgan mucho o poco capital, solo se refiere a la fiabilidad
“En este concurso qué los operadores tengan diferente experiencia y conocimientos no implica que sea falso que en los trades con mayor ratioW/L, las probabilidades de acierto sean menores.
Si que es falso, pero no por lo que dices, es falso por esto que no contestas, es el problema del punto dos, toma el argumento al completo, no cortes una frase o las que te interesen y sobre esas argumentes y el resto lo obvies.
Las probabilidades ni son menores ni mayores, no sabes cuales son. Ese es el problema
El problema del punto dos para que no vuelvas a eludirlo es este:
En una serie larga con una fiabilidad media del 50% pueden darse series cortas de una fiabilidad del 20 o del 80% o más extremas y no hay nada que pueda impedir eso, si tu aplicas la fiabilidad media histórica de una serie larga a una serie corta, nada impide que comiences a perder desde la primera operación y estés en pérdidas mientras dure la cuenta, esto es una realidad.
Lo dije en mis primeras intervenciones, ese punto no se sostiene, una martingala tiene una fiabilidad teorica muy alta sobre el papel, en la realidad en la 1ª operación te puedes cargar la cuenta
Lo que no quieres comprender es que la fiabilidad escapa del control del trader al 100%, no existe ningún control sobre ella y si esto es así el punto dos esta errado PORQUE NO SABES CUALES SON LAS PROBABILIDADES, al cuatro ni llegue.




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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Rafa7 »

Hermess escribió: no cortes una frase o las que te interesen y sobre esas argumentes y el resto lo obvies.
Hermess,



No hay mala intención cuando corto una frase. Si la corto es por algún motivo lícito (lícito según mi conciencia)
Cuando corto una frase es porque es la parte de tu frase con la que no estoy deacuerdo o tengo que matizar algo.
A veces para que en una frase diices un par de cosas, y solo estoy de acuerdo con una de ellas. Y por eso corto la frase.

Si no cortase una frase o seleccionase una frase podrías tener la falsa impresión de que estoy en desacuerdo con todo lo que dices. Por eso normalmente en este foro corto o seleccioneo una frase para que quede claro que lo que digo tienen que ver con la frase que selecciono o corto.

Por favor, tómatelo por el lado bueno.

No te procupes, que si corto una frase tengo en cuenta toda la frase completa.



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Re: Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

Mensaje por Rafa7 »

Hermess escribió: Las probabilidades ni son menores ni mayores, no sabes cuales son.
Hermesss.



Efectivamente, esto que dices es cierto.

Pero lo que busco no es adivinar cual es el porcentje de aciertos (que doy por supuesto que será mayor que 1 / (1 + RatioW/L)), sino acotar superior e inferiormente a Kelly (f-óptima).

Una vez hayada las cuotas superior he inferior de Kelly sería:
Kelly = cotaInferior + K * (cotaSuperior - cotaInferior)
Donde K es un decimal desconocido entre 0 y 1.



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