Stops para sistemas

[Guille]

Hola a todos,

Lo más normal es utilizar stops de pérdidas y de beneficios en los sistemas. El problema que se me plantea es como utilizarlos debidamente, principalmente para no saturar el sistema con mas parámetros de los necesarios:
-Por ejemplo, si empleo un stop de pérdidas fijo, debo poner un target fijo. Otra cuestión será en que ratio, que no es eso lo que quiero tratar, sino la congruencia de los stops.
-Si pongo un trailing stop, entonces no tiene sentido poner ya stop fijo ni profit target.
-Si por el contrario pongo un stop flexible, y por stop flexible quiero decir lo que se explica en este artículo :

https://www.x-trader.net/articulos/sist ... l#comments

entonces , en este caso, no tendría sentido poner un trailing pero si un profit target.

Agradecría opiniones al respecto,
Gracias y un saludo

[Rafa7]

Hola Guille,



Según que sistema de trading podría ser adecuado aplicar trailing stop y take profit simultáneamente.
Stop loss y Trailing stop podrían ser compatibles. Por ejemplo, podría poner un stop loss, y cuando el precio se aleje lo suficiente a tu favor, empezar a hacer trailing stop.
Yo todo lo veo compatible. Un sistema podría, perfectamente, tener stop loss, trailing stop y take profit.

Algunos lo que hacen es poner stop loss y take profit, y cuando el precio ha avanzado lo siuficiente, mueve el stop loss a breakeven para asegurar que la operación no sea perdedora.

También hay quien pone stop loss, y cuando el precio se aleja lo suuficiente se cierra la mitad de la operación, se sube el stop loss al precio de entrada y se cierra la la otra mitad por trailing stop.

En fin, hay muchas maneras de ver el tema.
Sin olvidarnos de piramidar en la entrada y/o ventas parciales.

Lo más sencillo es stop loss + take profit versus trailing stop.
Con trailing stop se podría prescindir de stop loss y de take profit.



Saludos.

[Goodvalley]

Otra posibilidad es establecer Break Even para reducir el número de operaciones finalizadas con pérdidas.

- Hay quien, cuando la orden llega en positivo a la misma distancia de su Stop/Loss, sube ese S/L en el punto de apertura de la orden. Si luego el precio llega a ese punto, la operación finaliza sin pérdidas.

- Hay quien añade una orden acompañando a la original con el mismo tamaño (número de lotes, mini-lotes o micro-lotes) y TP en la misma distancia de su Stop Loss. De esta manera, si la orden llega a ese TP de Break Even, luego sigues teniendo el mismo margen de distancia de S/L de tu orden principal sin tener que mover nada más. Si el precio acaba tocando tu S/L, no has perdido nada. A cambio, tienes el riesgo de que no llegues a ese punto de Break Even y, en vez de perder una orden, pierdas dos.

Hay más maneras de poner Break Even's, pero estas son las dos principales. En una debes reducir el margen de distancia de tu stop y en la otra arriesgas el doble.

Una tercera posibilidad es establecer puntos de control donde consideras que puedes ir variando el trailing stop conforme tu operación va llegando a determinados puntos.

[Rango Starr]

.

[Guille]

Gracias a todos por contestar y por vuestras aportaciones,

Rafa7,
Estoy de acuerdo que se puede poner cualquier combinación de trailings, stops y takes en un sistema, pero lo que dudo es hasta que punto puede que sea lo más eficiente una combinación u otra.
Al principio pensé en coger varios sistemas e ir cambiando en ellos diferentes configuraciones para los stops para ver como se comportaban en determinados activos pero pensándolo bien al final cada sistema aplicado a un símbolo se comportará mejor con una determinada combinación de stops que con otra, con lo que esto no vale.
Mi opinión es que para cada sistema aplicado a un símbolo, hay una combinación de stops que será la más eficiente y creo que esto debe formar parte de la optimización implícita o "a ojo" que se debe hacer a los sistemas antes de empezar a trabajar en profundidad con ellos.
Lo del Breakeven que aportas, y que también comenta Goodvalley, es otro caso más a tener en cuenta.

Realmente, la salida por stop, es la peor salida que puede darse. De hecho, observaras en muchas webs, o desarrolladores de sistemas que los denominan "stops catastróficos". Yo por ejemplo, en sistemas de reversion utilizo el MAE, como método de calculo del stop. O lo que es lo mismo, calculo hasta donde llega la cotización antes de comenzar a darse la vuelta para acabar en positivo. Es muy parecido al método de stop flexible al que haces referencia. Esto mismo, ya lo comente en algún post anterior, que era lo que se debía buscar. En pocas palabras, el movimiento del precio se compone de ruido, y tendencia en si. El stop debe estar colocado fuera del ruido para que el sistema te coja la tendencia.

El caso take profit, es diferente. Personalmente pienso que el take profit solo debe utilizarse para mejorar los resultados por MM. No tiene sentido cortar una marcha ascendente en la equity, si no es para mejorar la fiabilidad, o, aumentar la cantidad de trades. (ambas cosas redundan positivamente en el DD, la primera, y en el MM la segunda y la primera).

Otra forma de calculo de take profit, seria la tasa media de impulso del activo. Por ejemplo, si un activo tiene un impulso medio de un 3%, entonces seguramente nos interesara ese porcentaje como take profit, independientemente de lo que haga mas tarde el precio, ya que en multitud de ocasiones, si nos esperamos a verle el culo a la mona, la mona se sienta en nuestra cara y todo. (Vamos que el precio corre tan rápido, que hemos perdido la ventaja que habíamos adquirido).

Luego, y aunque no lo comentes y yo lo voy a hacer de pasada, tienes los sistemas siempre IN. Salen y entran por reverse de posición. Aquí lo que debes tener claro es que no tienes ningún control sobre lo que vas a ganar o perder.

RangoStar, cuando hablas del impulso del 3% y del culo de la mona me suena a cuando en algún otro post has hablado acerca de la velocidad del precio, aspecto éste que me interesó bastante y que he intentado parametrizar, pero desde mi torpeza, solo llego a interpretar que puede tratarse de la variación del momentum en un número de barras considerado. No se si van por ahí los tiros. Lo anterior que comentas sobre como operas en los sistemas de reversión imagino que será aplicando algo que tiene que ver con lo de las series temporales en matemáticas, algo que me encantaría conocer pero que ya es demasiado tarde para mi. Respecto a lo de los sistemas IN , no se lo que son.

Gracias a todos y saludos

[Guille]

Luego, y aunque no lo comentes y yo lo voy a hacer de pasada, tienes los sistemas siempre IN. Salen y entran por reverse de posición. Aquí lo que debes tener claro es que no tienes ningún control sobre lo que vas a ganar o perder.

¿puede ser que sean los continuos, que siempre tienen posición abierta, y que una posición larga la cierran con una corta y viceversa?

[eurer]

Hola
Yo pongo un stop loss, por ejemplo de 30 pips, y cuando se ha desplazado 30 pips, trasaldo el stop loss al breakeven + 1 pip(esto es para cubrir lo que me ha costado abrir y cerrar posición).
No pongo take profit.Entonces, si el precio sigue a favor de la posoción, pues bien ; que se da la vuelta y toca el stop loss, pues ni bien ni mal
Algunas veces cojo grandes desplazamientos...y con varias posiciones con el stop loss en el breakeven...
Lo hago con la jforex, si aguien tiene o me puede decir si para MT4 existe un EA que traslade al stop loss al breakeven, yo encantado.Aún no lo he encontrado
Y otro EA que ponga órdenes stop buy y sell escalonadamente, por ejemplo a una hora determinada, poner órdenes a intervalos de 10 pips de distancia del precio con stop loss incluido, también que pueda determinar número de órdenes a poner.
Saludos.

[Guille]

Hola
Yo pongo un stop loss, por ejemplo de 30 pips, y cuando se ha desplazado 30 pips, trasaldo el stop loss al breakeven + 1 pip(esto es para cubrir lo que me ha costado abrir y cerrar posición).
No pongo take profit.Entonces, si el precio sigue a favor de la posoción, pues bien ; que se da la vuelta y toca el stop loss, pues ni bien ni mal
Algunas veces cojo grandes desplazamientos...y con varias posiciones con el stop loss en el breakeven...
Lo hago con la jforex, si aguien tiene o me puede decir si para MT4 existe un EA que traslade al stop loss al breakeven, yo encantado.Aún no lo he encontrado
Y otro EA que ponga órdenes stop buy y sell escalonadamente, por ejemplo a una hora determinada, poner órdenes a intervalos de 10 pips de distancia del precio con stop loss incluido, también que pueda determinar número de órdenes a poner.
Saludos.

Hola eurer,
es que el planteamiento que yo hacia es para sistemas automáticos , no discrecionales.
Es raro que para la mt4 no encuentres un Expert que haga eso, pues yo creo que es la plataforma mas popular y hay por ahí cientos o miles de robots, indicadores, etc de esta plataforma.

Gracias y un saludo

[Rango Starr]

.

[Feroz]

Para sistema automáticos, los stops por cantidad determinada de ticks, es jugar a la lotería.

Los stops por breakeven..cuando el precio se aleja a favor tuyo... más de lo mismo, ya que la gran mayoría de los desplazamientos de precio que crean una tendnecia, fulminan esos breaks previamente.

La policía no es tonta.. o si ?

[eurer]

Hola
Yo pongo un stop loss, por ejemplo de 30 pips, y cuando se ha desplazado 30 pips, trasaldo el stop loss al breakeven + 1 pip(esto es para cubrir lo que me ha costado abrir y cerrar posición).
No pongo take profit.Entonces, si el precio sigue a favor de la posoción, pues bien ; que se da la vuelta y toca el stop loss, pues ni bien ni mal
Algunas veces cojo grandes desplazamientos...y con varias posiciones con el stop loss en el breakeven...
Lo hago con la jforex, si aguien tiene o me puede decir si para MT4 existe un EA que traslade al stop loss al breakeven, yo encantado.Aún no lo he encontrado
Y otro EA que ponga órdenes stop buy y sell escalonadamente, por ejemplo a una hora determinada, poner órdenes a intervalos de 10 pips de distancia del precio con stop loss incluido, también que pueda determinar número de órdenes a poner.
Saludos.

Hola eurer,
es que el planteamiento que yo hacia es para sistemas automáticos , no discrecionales.
Es raro que para la mt4 no encuentres un Expert que haga eso, pues yo creo que es la plataforma mas popular y hay por ahí cientos o miles de robots, indicadores, etc de esta plataforma.

Gracias y un saludo

Hola Guille,
lo hago discrcecional porque no sé programar.
Lo mejor es hacerlo automático, así no tengo que estar todas las noches delante del ordenador para cancelar y abrir nuevas órdenes. Es sencillo, cualquiera con conocimientos básicos lo puede programar.
Ahí mi nivel es cero.

[Guille]

Para sistema automáticos, los stops por cantidad determinada de ticks, es jugar a la lotería.

Los stops por breakeven..cuando el precio se aleja a favor tuyo... más de lo mismo, ya que la gran mayoría de los desplazamientos de precio que crean una tendnecia, fulminan esos breaks previamente.

La policía no es tonta.. o si ?

Hola Feroz,

Según tu opinión los stops fijos y los stops por breakeven no son buenos para utilizarlos en un sistema automático. Entonces que alternativa según tu opinión queda?
- Los stops flexibles que comenté en mi primer post?
- Los stops basado en algún múltiplo del ATR?
- stop basados en algún mínimo o máximo de n barras anteriores?
-Stop por trailing

y en el caso de utilizar trailing ¿Qué opinas de utilizar también take profit?, porque doy por hecho que stop fijo no lo pones, tal y como has escrito.

[Rafa7]

Guille,


Es muy difícil responder tus preguntas porque depende del tipo de trading que hagas.
No es lo mismo que uses un sistema tendencial, que otro por regresión a la media, o que otro antitendencial, etc ...
No es lo mismo un sistema en el que quieras cerrar en pocas velas, u otro en el que quieras cerrar en muchas velas.

Yo me centraría en dos estrategias y eligiría una de ellas:
1.- Trailing stop.
2.- Stop loss y take profit fijos.

O una cosa o la otra.

Por bakctesting podrás llegar a tus conclusiones mirando cual de las dos estrategias se adaptan a tu forma de tradear.

Luego, más adelante, cuando tengas más experiencia podrá afinar más y combinar otras estrategias.

Pero ahora mejor que elijas entre hacer sólo trailing stop, o hacer stop loss + take profit.
No lo complique porque para complicarlo es necesario haber tenido experiencia. Hazlo lo más sencillo posible.

Si usas un stop loss, nunca lo pongas por ticks o por porcentaje, sino por volatilidad (por ejemplo ATR's), o bien poner el stop loss por debajo de alguna resistencia (si hablamos de largos).



Saludos.

[Feroz]

Para sistema automáticos, los stops por cantidad determinada de ticks, es jugar a la lotería.

Los stops por breakeven..cuando el precio se aleja a favor tuyo... más de lo mismo, ya que la gran mayoría de los desplazamientos de precio que crean una tendnecia, fulminan esos breaks previamente.

La policía no es tonta.. o si ?

Hola Feroz,

Según tu opinión los stops fijos y los stops por breakeven no son buenos para utilizarlos en un sistema automático. Entonces que alternativa según tu opinión queda?
- Los stops flexibles que comenté en mi primer post?
- Los stops basado en algún múltiplo del ATR?
- stop basados en algún mínimo o máximo de n barras anteriores?
-Stop por trailing

y en el caso de utilizar trailing ¿Qué opinas de utilizar también take profit?, porque doy por hecho que stop fijo no lo pones, tal y como has escrito.

Gille

Desconozco tu tipo de trading, pero hay algo obvio ...
El stop por cantidad fija de ticks no es más que una barrera o punto fijo que determina el miedo a perder, es un punto psicológico que uno se inventa, cereyendo que va a minimizar perdidas, sinceramente yo no creo que nadie con un mínimo de experiencia deba hacerlo .....estadisticamente te va a jorobar el dinero de la cuenta.

El stop por trailing es más de lo mismo si lo ajustas no coges la tendencia de ninguna manera, si lo amplias un giro con volatilidad te mata... tampoco coges la tendencia.

El ATR es muy chulo en la teoría, pero poco práctico, para quién opere de verdad.

Con N barras max/min, podría ser factible para ti, si cuentas con volumen/volatilidad..pero depende como lo utilices.. es una forma primitiva en todo caso, pero es la mejor opción de todas las mencionadas.


Saludos

[Feroz]

Hay más opciones, pero ya entrariamos en el volumen real aplicando una combinación de Diagonal Bid/Ask, adjudicandole un POC de apoyo inferior si estamos hablando de una posición larga y un apoyo superior de una posición corta, y englobes con un loopback determinado dependiendo de las N velas del desplazamiento temporal del activo.

Pero eso no puede hacerse en plataformas dle tipo metatrader.