Velocidad del precio

[Feroz]

La visión correcta ante lo que comentas o comentan en general sería esto en la realidad.

El supuesto de una desplazamiento de precio X, en este caso bajista......el uso de indicadores , lineas de tendencia, aceleraciones del precio o contracciones del mismo. o divergencias tiene el mismo problema.

La base primordial, es el reconocimiento de un modelo que tenga recurrencia cuantificada...( se debe dominar bien el multiframe / multitask operativo ).y la entrada debe ser al principio o cerca del mismo, ya que lo que ocurre después , salvo casos contados, es que entre medio, se generen arbitrajes de precio y volumen... ( que es donde operan la gente con poca experiencia ).

Y eso impica, que habran escenarios, en los cuales, todo parecerá bonito y el indi o líneas cuadrarán bien... pero en la realidad.. esto no será así ( sinó que alguien postee un modelo sobre esos conceptos, será rebatido facilmente )...siempre habrá un monton de escenarios en las que se perderá dinero.

El dibujo, es una situación de posibles entradas con un stop minúsculo, en la cual todas las entradas serán barridas, y serán perdedoras.... salvo la última, precisamente por utilizar toda la parafernalia del 2º párrafo.

Así que la mente humana tiene tendencia a mentirse a si misma, para generar su química de satisfacción....solo se acordará de la última entrada estupenda.... no de la malas anteriores, hasta que mire su track record o su log de operaciones.


Saludos

[Rango Starr]

Hola

Rango, permiteme que te responda.....

Aunque los planteamientos que aquí se vierte respecto a la velocidad del precio no son correctos, y son perdedores per sé, el tuyo se salva, de momento es el más lógico.

Entiendo que aplicas la entrada por aceleración bajo dos normas claras:

1º Solo das paso cuando el indicador coge anchura y sobrepasa la zona 0 al alza para los largos y anchura y perforación a la baja de la zona 0 para los cortos.

2º Cierras al cambio de color del indi ( aprox )

3º Usas un apoyo de estructura, basado en pivotación activada de resolución de tendencia * .38 y comparativa al segmento .
y eso es lo que te hace generar las entradas.

xxxxxxxxx.png


Realmente, el gráfico de entradas ( marqué solo una parte ), quedaría así. ( si somos rigurosos ).

Bueno, es correcto, no es la hostia... pero para l oque se postea aquí, es de lujo...y se agradece en cierta manera la gente que da su punto de visión aportando ideas.. Guille y tú

Saludos

Mr, Feroz,

buenos dias. un gusto volver a leerle en su salsa....

Le contesto.... por deferencia a su esfuerzo en ver que se planteaba....

efectivamente salvo matices es como indica... Haciendo hincapié en el punto 3 , busqueda de pivotaciones y pivotacion dominante.... que es algo que efectivamente es lo que trata de seguir el indicador..... tramo pivotacion tramo.... y situaciones de pivotaciones y tramos.....con unas determinadas caracteristicas recursivas (.38 al menos, entendiendo que un .90/99 se podria entender un test no contable o sea no cuantificable en aceleracion) , para considerarlo pivotacion con lo que "intentamos identificar" , los tramos laterales .

Tengo que reconocer que desde que aplico estructuración de precios la "coherencia" de mi trading va a mas...

Un saludo y gracias!

[Guille]

Hola,
He hecho un indicador de V que me gusta más que el primero que puse. Se parece bastante al de Rango.
Solo quería comprobar si merece la pena seguir indagando sobre esto o si pudiera útil. Cosa que he confirmado.
He puesto el indicador en un sistema para que realice las entradas y salidas únicamente utilizando la V.
Esto para mi, lo sigo teniendo muy verde pero al menos he observado qu si merece la pena profundizar más en este concepto.
Pongo una imagen de como se ha comportado el sistema estos últimos veinte días en el par EURUSD.
También pongo curva de rendimiento para 10 años, con 0,1 lotes y con comisiones puestas
El sistema no es ninguna maravilla y no es del tipo que a mi me gustan pero para una primera aproximación a este concepto de V, me vale.

[Rango Starr]

Guille,

Hola buenas tardes....

Me parece estupendo veo, que has pasado el fin de semana, trabajando el concepto de velocidad....
Salvando la realidad o evidencia que posiblemente la clave de tu indicador no sea la misma que la mia, entiendo que has estado trabajando la idea de velocidad, y disparo salida muy parecidos a lo que mostre en el foro....

pero debes darte cuenta, de que algo falla, porque esa curva de resultados, no es correcta.

Analiza el porque falla estrepitosamente en unas zonas, y en cambio en otras su comportamiento es bueno, para crear un modelo autoadaptativo....

Cambia el enfoque....

Ya dije que existen mas elementos para que funcione,..

Suerte!

Saludos!

[X-Trader]

Hola a todos, aunque llego tarde al hilo, os aporto mi visión del asunto, quizás a lo mejor os dejo un poco descolocados pero como yo lo veo es de la siguiente manera:

La velocidad del precio la entiendo como la distancia que se avanza en precio vs. el tiempo que tarda en recorrerla. Esta es, en definitiva la definición de velocidad en Física: Espacio/Tiempo.

Y yendo un paso más allá, podemos definir la acelaración cómo la velocidad que coge el precio en un determinado espacio de tiempo. Esto es, Velocidad/Tiempo.

A partir de aquí podemos ver de estudiar patrones en velocidad y aceleración. Hace ya unos meses traté esta cuestión con Polxx y analizó los ticks del Dax para analizar una posible teoría que le planteé. Curiosamente el resultado que obtuvo fue el contrario al que cabía esperar: mi idea era que al aumentar la velocidad de los ticks debería producirse cierta inercia y continuar en el movimiento y sin embargo Polxx encontró que se producía reversión a la media.

Bueno ahí lo dejo, a ver qué podemos sacar en claro de todo esto

Saludos,
X-Trader

[Rango Starr]

X,
hablais de un concepto de reversion a la media.... pero eso estadistica pura...no modelizacion....
en este caso Guille esta en proceso de modelizacion...

Saludos!

[Guille]

pero debes darte cuenta, de que algo falla, porque esa curva de resultados, no es correcta.

Si Rango, lo se. Pero al menos he comprobado que puede ser interesante seguir mirando este tema.

Analiza el porque falla estrepitosamente en unas zonas, y en cambio en otras su comportamiento es bueno, para crear un modelo autoadaptativo....

Cambia el enfoque....

Eso es lo que quiero hacer ahora. Mirar donde ha ido mal...bien..y estudiar porqúé.
Lástima que en forex no hay datos de volumen fiables, pues esto y metiendo otro Data podría ayudar.
Poco a poco.
Gracias Rango
Saludos

[Rafa7]

La velocidad del precio la entiendo como la distancia que se avanza en precio vs. el tiempo que tarda en recorrerla. Esta es, en definitiva la definición de velocidad en Física: Espacio/Tiempo.

Y yendo un paso más allá, podemos definir la acelaración cómo la velocidad que coge el precio en un determinado espacio de tiempo. Esto es, Velocidad/Tiempo.

Hola, X-Trader.



Cuando Guille habló de variación de la velocidad, entendí que se refería a la aceleración, la cual según la física sería el momentum del momentum. Y cuando hablo del momentum me refiero al indicador que los traders conocemos como momentum.

Pero, luego ví que Guille en realidad se está refiriendo a la variación de la velocidad, o sea el momentum del rango, para entendernos.

La realidad es que el título del hilo es muy impreciso. El título debería ser velocidad de la volatilidad, o sea, el momento de la volatilidad.

Creo que Guille ha estado compartiendo una idea tan difusa que ni el mismo estaba seguro de que estaba buscando, porque cuando uno tiene claro que está buscando sabe expresar con precisión lo que busca. Bueno, esta es mi falible impresión. Aunque ahora me imagino que Guille tiene mucho más claro que está buscando.

A partir de aquí podemos ver de estudiar patrones en velocidad y aceleración. Hace ya unos meses traté esta cuestión con Polxx y analizó los ticks del Dax para analizar una posible teoría que le planteé. Curiosamente el resultado que obtuvo fue el contrario al que cabía esperar: mi idea era que al aumentar la velocidad de los ticks debería producirse cierta inercia y continuar en el movimiento y sin embargo Polxx encontró que se producía reversión a la media.

Bueno, en lugar del Momentum, tal como lo que mide el indicador de este nombre, podríamos considerar el Momentum en ticks, o sea, el número de ticks por unidad de tiempo. Y podríamos considerar, siguiendo con lo que creo que busca Guille, el Momentum del Momentum en ticks.

En cuanto al análisis de Polxx, no me estraña su resultado. Creo que cuando hay muchos ticks por unidad de tiempo significa que las manos duras están acumulando o distribuyendo, y es de esperar que el precio retorne a la media. Es el juego de las manos duras, acumular en las bajadas para distribuir en las subidas, y nosotros confiando, a veces, ingénuamente, que si el precio toma una dirección, va a seguir en la misma dirección. Y esto es es relativamente cierto pero con retrocesos que hacen mucha pupa a nuestros stop loss.



Saludos.

[Hermess]

Holas

La aceleración del precio generalmente fuera de datos ocurre en la rotura de niveles, zonas de consolidación. rangos laterales etc
La velocidad entendiéndola con la definición de física la marca fielmente el indicador ATR

Si estas restringido a indicadores, pienso que el ATR modificado es la clave o la desviación tipica

Para saber si algo se mueve rápido hay que partir de un parámetro modelo que parque una velocidad media y a partir de ahí se vera las aceleraciones y recorridos.
Pienso que no solo es importante la velocidad, también el recorrido direccional, puede moverse muy rápido y estar lateral girando continuamente como ocurre antes de datos y vuelve al mismo sitio generalmente
Si comparas la velocidad de dos activos con fuerte correlación, se observan zonas de aceleración que pasamos por alto al mirar un solo activo

Al llegar cerca de zonas de soporte-resistencia el precio amaga ralentizándose, ahí consume mucho tiempo, cuando acelera es fuera de esas zonas de congestión cuando ya tiene marcada dirección clara
El rango de las velas marca la aceleración pero puede ser tarde, si quieres información que anticipe la aceleración, pienso que hay que buscar en ATR o indicadores de volatilidad con sus pautas que son las que anticipan los cambios de volatilidad

Las zonas horarias de apertura de América, Londres y Asia dispara volatilidad, son variables a estudiar

saludos

[Guille]

Cuando Guille habló de variación de la velocidad, entendí que se refería a la aceleración, la cual según la física sería el momentum del momentum. Y cuando hablo del momentum me refiero al indicador que los traders conocemos como momentum.Pero, luego ví que Guille en realidad se está refiriendo a la variación de la velocidad, o sea el momentum del rango, para entendernos.La realidad es que el título del hilo es muy impreciso. El título debería ser velocidad de la volatilidad, o sea, el momento de la velocidad.Creo que Guille ha estado compartiendo una idea tan difusa que ni el mismo estaba seguro de que estaba buscando, porque cuando uno tiene claro que está buscando sabe expresar con precisión lo que busca. Bueno, esta es mi falible impresión. Aunque ahora me imagino que Guille tiene mucho más claro que está buscando.

Hola Rafa,
Yo en todos los post hablé de "variación del precio con respecto al tiempo".
Como, por definición, la velocidad es la variación del espacio con respecto al tiempo (o a la variación de tiempo), entonces en nuestro caso del trading, el precio equivaldría al espacio y las barras equivaldrían al t.
Si nos fijamos, al final ¿Qué tenemos en un chart? Pues precisamente eso...variación de precio con respecto al tiempo.
Entonces, lo que se trata es de eso, de intentar medir esto , de intentar parametrizar esto lo mejor posible para intentar hacerlo predictivo mediante un sistema automático.
Saludos

[Rafa7]

Yo en todos los post hablé de "variación del precio con respecto al tiempo".
Como, por definición, la velocidad es la variación del espacio con respecto al tiempo (o a la variación de tiempo), entonces en nuestro caso del trading, el precio equivaldría al espacio y las barras equivaldrían al t.

Hola, Guille.



Variación del precio con respecto al tiempo es ni más ni menos que el indicador Momentum de toda la vida. Y si lo quieres sin signo, sería algo así como el ATR, como indica Hermess.
Piénsalo despacio y te darás cuenta que que significa la frase "variación del precio con respecto al tiempo".
Una frase así, pensando en términos de física, no podemos entenderla de otra manera.

Sé que estás buscando otra cosa, pero esa cosa que busca no es "variación del precio con respecto al tiempo",.

Piénsalo despacio, no respondas enseguida, tómate tiempo, y verás que lo que expresas que buscas y lo que buscas, se parecen pero no son lo mismo.



Saludos.

[Wikmar]

Hace ya unos meses traté esta cuestión con Polxx y analizó los ticks del Dax para analizar una posible teoría que le planteé. Curiosamente el resultado que obtuvo fue el contrario al que cabía esperar: mi idea era que al aumentar la velocidad de los ticks debería producirse cierta inercia y continuar en el movimiento y sin embargo Polxx encontró que se producía reversión a la media.

Bueno ahí lo dejo, a ver qué podemos sacar en claro de todo esto

Tiene para mí una lógica (que se produzca ese no resultado). Más o menos en la línea de lo que dice Rafa7.

El precio se desplaza en zig-zag, en cualquier escala que apliques microscopio. Cuánto más zig (sea en intensidad, velocidad, aceleración, desplazamiento), más fácil es que venga el zag.

Visto más desde la microestrctura de Mercado, si le das caña en un sentido, vas a secar niveles de contrapartida y vendrá el contraataque.

A veces, habrá un desplazamiento con intensidad (velocidad, aceleración, etc.), inusual y la indicación p. ej. por velocidad habría sido buena. Pero esto es a veces, ¿cuántas?.

Al final, ¿de qué estamos hablando?: de una cuestión estadística, como tantas otras cosas en el trading y en los Mercados. Y eso ya lo comentamos en otro hilo; el espacio de pronosticar a base de estadística, yo creo que es el espacio de ser perdedor, sobre todo en timeframes de poco tiempo (minutos, horas, intradiario). Tiene más lógica, sería continuar el argumento. Y datos; lo visto hasta ahora, incluida la prueba de Polxx.

La situación viene a ser detectar balas de obus volando y establecer que hay que guerra. Tendrás que mirar de dónde han partido y ver las circunstancias; quizá se han desplegado un par de camiones para unas pequeñas prácticas, o no, está el grueso del ejército fuera de los cuarteles. Esto ya es otra cosa. Pero solo con ver unos obuses..., no tiene pinta...

[Guille]

Variación del precio con respecto al tiempo es ni más ni menos que el indicador Momentum de toda la vida. Y si lo quieres sin signo, sería algo así como el ATR, como indica Hermess.
Piénsalo despacio y te darás cuenta que que significa la frase "variación del precio con respecto al tiempo".
Una frase así, pensando en términos de física, no podemos entenderla de otra manera.

Sé que estás buscando otra cosa, pero esa cosa que busca no es "variación del precio con respecto al tiempo",.

Piénsalo despacio, no respondas enseguida, tómate tiempo, y verás que lo que expresas que buscas y lo que buscas, se parecen pero no son lo mismo.

Saludos.

LLevas razón cuando dices que el momentum mide eso, pero si lo piensas lo que hace el momentum, es crear una barra ficticia , que agrupa tantas barras de tiempo como tu elijas en el lengh, y entonces te da la variación del precio para esa lengh.
Podríamos decir que el chart refleja el momentum, pero considerando n=1
Si tu elijes calcular el momentum para n barras, hay un fallo de fondo y es que no se sabe cuanto y como varió el precio en las barras intermedias. Esto ya lo puse en el primer post.
Para ver si me explico mejor...solo podrás saber bien como varía el precio si supieras el momentum de cada barra todas a la vez y todas con respecto a la misma lengh elegida. Así si.
De la otra manera solo haces redondeo.
Saludos

[Rango Starr]

Variación del precio con respecto al tiempo es ni más ni menos que el indicador Momentum de toda la vida. Y si lo quieres sin signo, sería algo así como el ATR, como indica Hermess.
Piénsalo despacio y te darás cuenta que que significa la frase "variación del precio con respecto al tiempo".
Una frase así, pensando en términos de física, no podemos entenderla de otra manera.

Sé que estás buscando otra cosa, pero esa cosa que busca no es "variación del precio con respecto al tiempo",.

Piénsalo despacio, no respondas enseguida, tómate tiempo, y verás que lo que expresas que buscas y lo que buscas, se parecen pero no son lo mismo.

Saludos.

LLevas razón cuando dices que el momentum mide eso, pero si lo piensas lo que hace el momentum, es crear una barra ficticia , que agrupa tantas barras de tiempo como tu elijas en el lengh, y entonces te da la variación del precio para esa lengh.
Podríamos decir que el chart refleja el momentum, pero considerando n=1
Si tu elijes calcular el momentum para n barras, hay un fallo de fondo y es que no se sabe cuanto y como varió el precio en las barras intermedias. Esto ya lo puse en el primer post.
Para ver si me explico mejor...solo podrás saber bien como varía el precio si supieras el momentum de cada barra todas a la vez y todas con respecto a la misma lengh elegida. Así si.
De la otra manera solo haces redondeo.
Saludos

Exacto..... ....

de momento el rookie gana por goleada!!!!

[Rango Starr]

Guille,

se nota que el estas dando vueltas al tema.....

aun no he visto en todo el hilo ni una aproximacion a la velocidad, que pueda ser valida para tradearla....

pero el que mas razonado tiene el problema de momento eres tu...