Testeo de sistemas automaticos

[monopolyboy]

Hola! , antes de nada presentarme porque soy nuevo en este foro aunque os sigo y leo a todos desde hace tiempo, por lo tanto, un saludo a todos ;-)

Sin duda, cuando vas avanzando en esto del diseño de sistemas cada vez te haces menos ilusiones cuando ves en la optimizacion el resultado tan maravilloso que ha ofrecido el sistema en el PASADO, porque ya sabes que de la maravilloso a la ruina existen muchos barcos que te quieren llevar ya se llamen comisiones, sobreoptimizacion , desplazamientos o su primo de Keentaki slippages, y otros muchos que hacen que esto no sea facil pero yo de momento creo que no es imposible, eso si sin prisa pero sin pausa.

Pido vuestra ayuda para ver si alguien me dice una pagina donde pueda encontra una metodologia seria para testear los sistemas, porque despues de muchas vueltas por internet lo unico que encuentro son maravillosa paginitas que comercializan sistemas ( estas son ferrys diractos a la ruina, tambien bajo mi punto de vista.

Y si alguien me aporta alguna idea o metodo tambien sera bien recibido.


Por cierto X-trader haces para mi una de las mejores paginas de bolsa.
P.D: al descargar la excel del articulo del 22/10/2004 escrito por TioTino,no se ve como se hallan las casillas, es una lastima porque es una buena manera de ver algo mas en el testeo pero no se como lo hace??

Un saludo y hasta la proxima.

[gofiodetrigo]

pronto

io te sugeriría pillaras un contrato de mini-ibex y un contrato de schazt pa empezar y le dieras unas 100 opes a cada mercao a ver q pasa y si la equity curve es positiva pos empezar a pensar en otros pasos : )

s2

[monopolyboy]

Buenas!
Perdona gofiodetrigo pero quiero creer que me has entendido mal.
Lo que se pretende es crear una metodologia para testear los sistemas automaticos.

Un saludo.

[gofiodetrigo]

pues no conozco mejor metodologia para testear un sistema q someterlo al propio mercado, y la equity curve va a ser el juez absoluto, si la curva es positiva partiendo de un eje de y en 0 pa la pasta el test serA favorable y si es negativa pues no favorable (el eje x serían las opes-o el tiempo-o lo q eligieras oportuno) : )
y de paso q sea por el mínimo riesgo posible, y en dos mercados distintos.
Disculpa.

s2