Los Sistemas de Felix Domingo

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Felix Domingo nos envia tres excelentes sistemas para Visual Chart con explicaciones detalladas de su funcionamiento y que podeis descargar desde el Foro. En particular coincido con Felix en que el tercero es el que mejor pinta tiene, quizás se deba a mi devoción por el ATR ;-). Asimismo, os recuerdo que recientemente se han añadido dos indicadores más en esa sección: Auto Trend Line y Media Móvil Retardo Cero.

SISTEMA DE MEDIAS
Se trata del clásico sistema de medias, que utiliza el cruce de medias mas un filtro de “x” barras para las ordenes de compra/venta, pero con una pequeña variación, que entra en funcionamiento cuando el sistema ejecuta el tercer movimiento con resultados negativos.

Esta variación consiste en lo siguiente, a partir de que el sistema detecta el tercer movimiento en negativo consecutivo, habitualmente significa que el indice o accion ha entrado en un movimiento lateral, por esto a partir de este movimiento el sistema ademas de exigir el cruce de medias y la superacion del filtro de barras, el sistema nos exigira tambien que el ADX se haya levantado siendo mayor que “x” barras hacia atrás. Con esto lo que se pretende es que el indice o accion tenga una minima tendencia para volver a entrar en esta direccion.

Esta opcion se desactiva automáticamente en cuanto el sistema de medias mas filtro vuelve a realizar un movimiento en positivo, y se volvera a activar en un futuro en cuanto se vuelvan a producir tres movimientos negativos seguidos.

Los parámetros son los siguientes:

AvSimpleDataPeriod: Media rapida, funciona bien con parámetros 5-8.

AvSimple1DataPeriod: Media larga, funciona bien con parámetros 12-18.

Filtrocompra: Es condición indispensable para la compra, que el precio al cierre de la barra sea superior al maximo de “n” barras, este numero de barras para la compra se indica en este parámetro, yo he estado utilizando entre 9 y 13 barras para gráficos de 30 minutos.

Filtroventa: Es condicion indispensable para la venta, que el precio al cierre de la barra sea inferior al minimo de “n” barras, este numero de barras para la venta se indica en este parámetro, yo he estado utilizando entre 9 y 13 barras para graficos de 30 minutos.

Stopganancias: Es el % de ganancias desde el precio de entrada, donde el sistema tomara beneficios y cerrara la posición.

AdxDataPeriod: Es el periodo del indicador ADX. Este parámetro solamente entrara en funcionamiento a patir del tercer movimiento negativo, y se vuelve a desactivar a partir de el primer negocio en positivo. Fuciona bien con parámetros entre 7-14.

FiltroAdx: En este parámetro se indica la cantidad de ADX anterior que tiene que superar para que se ejecute la orden.

Por ejemplo si ponemos “5” el indicador debera ser superior a los cinco registros anteriores de ADX para que se active la orden de compra o de venta (ademas de estar confirmado por el cruce de medias y la superacion del filtro de barras). Este parámetro solamente se activara a partir del tercer movimiento con resultados negativos de forma seguida, y se volvera a desactivar en cuanto el sistema realice un movimiento positivo. Funciona bien con parámetros entre 2-5

Este sistema puede obtener buenos resultados en periodos de 30 minutos. Y creo que en otros espacios temporales diferentes, debe funcionar igual de bien. Al fin y al cabo se ha conseguido una suavizacion de los Draws en casi todos los indices, asi como una mayor fiabilidad en todos los indices y acciones.

No es que sea una maravilla de sistema, pero creo que es mucho mas estable que el sistema de medias tradicional, obteniendo unos ratios que nos dan mas posibilidades de supervivencia con este ultimo sistema que con el sistema clasico de medias.


SISTEMA DE TENDENCIA VARIABLE
Este sistema es una derivación del sistema Trend System que actualmente esta colgado en Visualchart.com. El sistema Trend System compra cuando el indicador Momentum llega a zona de sobrecompra (ejemplo 101,5) y supera el filtro de barras y vende cuando el Momentum llega a zona de sobreventa (ejemplo 98,5) y pierde el filtro de barras (pero tiene el inconveniente de que juega con bandas fijas)

Con el Sistema de Tendencia Variable, lo que se pretende es evitar tener unas bandas fijas, y en su lugar tener unas bandas que esten adaptadas al momento de mercado que se está viviendo: por ejemplo si un mercado esta muy volátil las bandas estaran mas abiertas, y si un mercado es poco volátil las bandas estarán más cerradas.

¿Cómo se consigue esto? Con un parámetro nuevo que se llama BarrasVelocidad. Este parámetro lo que recoge es el maximo y el minimo que el Momentum haya tenido desde el momento actual hasta “x” barras hacia atrás, utilizara este maximo y minimo que encuentre como banda de sobrecompra (para comprar) y banda de sobreventa (para vender).

Tambien hay un parámetro nuevo que se llama BarrasCorreccion, lo que hace este parámetro es, si estamos comprados y se produce un movimiento lateral de “x” barras por debajo del maximo anterior y después continua el proceso alcista, el sistema recortara la banda para la venta en 1/3 (por ejemplo si la banda para venta esta en 98,5, el sistema colocara la nueva banda en 99,0), si se vuelve a producir otro retroceso de “x” barras el sistema recortara la banda para la venta en 2/3 (por ejemplo si la banda de venta esta en 98,5, después de este segundo pívot el sistema la situara en 99,5). A partir de aquí ya no se acercara mas la banda aunque se produzcan mas pivots. Asi se consigue mayor efectividad en los resultados de todos los indices al salvaguardar mas las ganancias.

En el caso de que estuvieramos vendidos el proceso para comprar seria el mismo que explicado en el caso anterior pero en la zona de sobrecompra.

Los parámetros son los siguientes:

PeriodoMomentum: Es el periodo del Indicador Momentum que vamos a utilizar (yo utilizo entre 10-14) pero en este sistema casi funcionan bien desde 3 hasta 16.

Nalto: Es condición indispensable, que el precio al cierre de la barra sea superior al máximo de “n” barras, este numero de barras para la compra se indica en este parámetro, yo he estado utilizando entre 10 y 14 barras para gráficos de 30 minutos.

Nbajo: Es condición indispensable, que el precio al cierre de la barra sea inferior al mínimo de “n” barras, este numero de barras para la venta se indica en este parámetro, yo he estado utilizando entre 10 y 14 barras para gráficos de 30 minutos.

Gan: Es el % de ganancias desde el precio de entrada, donde el sistema tomara beneficios y cerrara la posición.

Barrascorreccion: Es el nº de barras que tienen que estar por debajo de el ultimo maximo conseguido, para que una vez superado lo consideremos pívot y acerquemos la banda de sobrecompra/sobreventa. Se puede probar entre 5-25 barras.

Barrasvelocidad: Es el parámetro sobre el cual el sistema va a contar hacia atrás para encontrar el maximo y minimo donde fijar las nuevas bandas. Para sistemas rapidos funciona bien entre 27/40 y para sistemas lentos entre 50/90.

Este sistema puede obtener buenos resultados en periodos de 30 minutos; en otros periodos diferentes yo no lo he probado, pero creo que tambien puede funcionar bien.

Para periodos de 30 minutos se pueden probar los siguientes parámetros, para ver su funcionamiento en varios indices contado, como IBEX, CAC40, DAX y EUROSTOXX:

12/12/12/10/21/34


Ejemplo de cómo funcionan estos parámetros en el IBEX actualmente:

 

Image


Finalmente añadir que cuando compileis este sistema en Visual Chart, en la lista de Sistemas aparecera con el nombre de Sistema Rotura de Volatilidad (código MomHL10).

 



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