Siempre es un placer ver como un proyecto español como es Alphadvisor va incorporando mejoras y evolucionando favorablemente con cada nueva versión que lanzan. Y esto es precisamente lo que ha sucedido con su última versión, la número 8 ya, de esta excelente herramienta: si ya con Alphadvisor podíamos diseñar robots de trading para Metatrader sin programar y mediante el uso de bloques lógicos en diagramas de flujo, optimizar parámetros agrupando sets robustos empleando clusters de k-means y analizar estadísticamente los resultados tanto de los sistemas como de las carteras de sistemas, ahora disponemos de un nuevo módulo denominado Genbox, un potente generador de sistemas mediante inteligencia artificial al estilo de otras herramientas como Strategy Quant o Forex Strategy Builder.

 

Cómo Funciona Genbox

Genbox utiliza un motor de inteligencia artificial que es capaz de analizar las series temporales de precios y mediante minería de datos extraer ineficiencias sobre las que construir estrategias de trading. Conviene resaltar aquí que con esta herramienta se pretende generar sistemas ya validados, es decir, con alta probabilidad de tener ventaja real frente al mercado evitando la tan temida sobreoptimización.

El proceso de generación de las estrategias es sencillo, tan solo hay que configurar las opciones que aparecen en el panel de control del módulo, el cual se divide en tres partes como podéis ver en la siguiente figura:

Configuracion Genbox

En particular, dentro de cada sección contamos con las siguientes opciones:

  • Datos: aquí indicamos el activo, período y timeframe que vamos a analizar, así como el porcentaje de histórico que usaremos para la validación de los sistemas. Fijaos en que en el apartado Tipo obliga a elegir si la estrategia será exclusivamente de Compra o de Venta, en línea de como lo hace también Build Alpha.
  • Ramas: aquí le indicamos al programa los requisitos mínimos que deben cumplir los sistemas individuales generados. En este apartado hay dos detalles que me han gustado especialmente: por un lado el uso del k-Ratio de Lars Kestner, poco común en este tipo de software (por cierto, esto me recuerda que tengo pendiente un artículo sobre este ratio ;)), y por otro el uso del nRatio,el cual es un desarrollo propietario de Sistemas Inversores y permite comparar los resultados IS y OS a fin de decidir si existe una alta probabilidad de que el sistema sobreviva en el futuro.
  • Ensamblados: el concepto de Ensamblado en Genbox debe entenderse como un “parlamento” de ramas, esto es, un conjunto ponderado de los resultados obtenidos en diferentes ramas a partir de los cuales se toman decisiones de compra o venta ponderando las señales mediante diferentes algoritmos de Machine Learning. En este apartado pondremos, por tanto, los criterios estadísticos a cumplir para el conjunto del ensamblado.

Después simplemente basta con darle al Play y esperar algunas horas hasta obtener resultados. Es importante apuntar aquí que, cada vez que Genbox detecta ineficiencias, comienza un proceso de selección de reglas mediante árboles de decisión y otras técnicas similares. No se trata, por tanto, de un sistema de fuerza bruta ni de evolución genética como suele ser el caso de otras plataformas similares, sino que se trata de un proceso de generación de reglas a través de diferentes análisis de la información del precio e indicadores.

Con los Ensamblados obtenidos podemos construir nuestros de robots de trading, los cuales podemos ver e incluso editar en el módulo Diseñador de Alphadvisor:

Sistema Genbox en el Diseñador


Al robot resultante Genbox le añade una capa complementaria de red neuronal para filtrar las señales resultantes. Actualmente los pesos de esa red neuronal deben ser optimizados en Metatrader, tal y como podéis ver en la siguiente imagen, pero en la próxima versión de Alphadvisor que saldrá a finales de verano, Genbox ya será capaz de realizar esta optimización en la propia plataforma, no siendo necesario tener que hacer este proceso en Metatrader.

Optimizacion Red Neuronal en Metatrader 4

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la idea conceptual que subyace en Genbox no es otra que la de crear robots de usar y tirar (algo bastante lógico por otro lado: nada es eterno e inmutable en los mercados, ¿verdad?). Es decir, se parte ya de antemano de la idea de que los robots nacen con fecha de caducidad, por lo que una vez un robot supera ciertos umbrales, simplemente debe pararse y ser reemplazado por uno nuevo. Es por ello precisamente que el Expert Advisor lleva un parámetro DDStop que detiene el robot cuando se supera un determinado nivel de drawdown.

Algunos Resultados

Muy bien, pero ¿qué resultados podemos conseguir con Genbox? Para que os hagáis una idea, aquí tenéis un botón de muestra con algunos gráficos donde podéis ver el resultado (bastante aceptable por cierto) de combinar 20 estrategias:


Resumen Resultados Sistemas Genbox

Sesgo Rendimientos Sistemas

Por supuesto, como suele ser habitual en este tipo de programas, también es posible realizar un análisis de Monte Carlo para ver cómo de estables son los resultados obtenidos:

Simulacion Montecarlo Alphadvisor

Por cierto, otra de las características que también me ha gustado mucho es que, como podéis ver en la siguiente imagen, los sistemas que genera Genbox tienden a estar descorrelacionados, lo que facilita enormemente la tarea de crear una cartera correctamente diversificada:

Correlaciones Sistemas

Conclusión

Tras probar la última versión de Alphadvisor, puedo confirmar que estamos sin lugar a dudas ante un gran producto que supera las expectativas en cada nueva versión, sobre todo desde la introducción del módulo Genbox con todas sus mejoras.

Si a todo esto le sumamos que el producto es totalmente gratuito (salvo para ejecutar en real los robots obtenidos), de tal forma que el usuario puede probar, aprender y tener listo su propia colección de robots antes de pagar un solo euro, podemos decir que estamos ante un producto redondo.

Y por si todo esto fuera poco, para remate os puedo adelantar algo que en breve veremos en un próximo artículo, y es que el ganador de la edición de este año de Robotrader ha utilizado… robots generados usando Genbox. Desde luego, Alphadvisor no podría tener mejor prueba de su nivel de calidad.

 

Saludos,
X-Trader