Eliminar el Ruido

El ruido, entendido como aquel comportamiento de los precios que enmascara la verdadera tendencia subyacente, es uno de los peores enemigos del trader, ya que suelen generar señales falsas con las consiguientes pérdidas. En el presente artículo les contamos algunas ideas para eliminar el molesto ruido de sus gráficos y mejorar su trading.

 

1. GRÁFICOS RENKO

Los gráficos Renko (cuyo nombre procede del japonés renga que significa ladrillo) son un clásico de las técnicas de trading japonesas. Dichos gráficos se construyen colocando un nuevo "ladrillo" en la siguiente columna cada vez que el precio se mueve una determinada cantidad y dirección.

No obstante, lo mejor para comprender este tipo de gráficos es verlos: a continuación se presenta el gráfico diario del futuro sobre el DAX desde Enero de 2006 en barras y en representación Renko con un ladrillo de tamaño 20:


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El resultado obtenido permite identificar con mayor facilidad las tendencias que en los gráficos tradicionales; la reducción de ruido que podemos obtener será mayor si incrementamos el tamaño de los ladrillos, lo que también aumentará el riesgo soportado al aumentar la varianza de las oscilaciones que podemos sufrir dentro de cada ladrillo. Sin embargo, los gráficos Renko, al igual que otros tipos de gráficos, no indican qué fuerza tiene la tendencia; la forma de resolver esta cuestión la veremos al final del artículo.

2. GRÁFICOS HEIKEN ASHI

Otro tipo de gráfico que nos permite eliminar el ruido es el Heiken Ashi, sobre el que ya hemos hablado en esta web por lo que no voy a profundizar más en el tema (pueden ver el siguiente artículo Desde Tokyo con Amor I).

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que tanto los gráficos Renko como los Heiken Ashi pueden combinarse con indicadores, suavizando así también el comportamiento de éstos últimos.

3. GRÁFICOS KAGI

Los gráficos Kagi es una técnica japonesa de finales del siglo XIX y posteriormente popularizados, al igual que la mayor parte de técnicas orientales, por Steve Nison en los años 70. Se componen de una serie de líneas verticales interconectadas entre sí en las que su grosor y dirección se determinan en función del precio. Así, una línea gruesa al alza nos indicará que la demanda supera a la oferta y que la tendencia es alcista; del mismo modo, cuando la linea es descendente y de trazo fino, la tendencia deberá ser considerada bajista al ser la oferta superior a la demanda. El salto de una columna a otra se rige, al igual que en el caso de los gráficos Renko, por una cantidad predeterminada. Como siempre, un ejemplo vale más que mil palabras:

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El único problema de este tipo de gráficos es que están incorporados en muy pocos programas (fundamentalmente Metastock).

 

4. DETERMINAR LA FUERZA DE LA TENDENCIA

Como deciamos al principio del artículo, todas estas técnicas eliminan el ruido de una forma u otra pero sin embargo nos resulta muy difícil pronosticar cuando se termina una tendencia. Lo mejor en estos casos es utilizar un indicador clásico, el Directional Movement Index (DMI). Veamos qué resultado obtenemos combinando en el gráfico Renko del DAX con un DMI de 14 periodos:

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Como puede observarse la coincidencia de giros en el indicador con cambios de color del gráfico (resaltados con círculos en rojo) parecen confirmar bastante bien la formación de suelos y techos.

 

Un saludo
X-Trader


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