El movimiento del precio es un enigma a la hora de predecirlo, lo cual no quiere decir que sea imposible. El precio tiene un continuo movimiento sobre rangos fijos, que pueden ser estudiados y analizados en función del ATR (volatilidad) y patrones de comportamiento de alta fiabilidad, sin olvidar el análisis exhaustivo del PV (Price Velocity o velocidad del precio), una variable fundamental en toda operativa de éxito que sólo a través de la experiencia se puede detectar y explotar y que únicamente se puede estudiar en riguroso tiempo real.
La esencia de la operativa Fixed Range no es el rango fijo en sí. El rango es solo una pequeña parte de la operativa a la que se le debe sumar un analisis de 4 variables más, que el Trader deberá controlar a la perfección y que son:
1. Fixed Range
2. Price Velocity
3. Zonas de congestión, dilatación y continuación
4. Gestión de la posición
Como se puede apreciar son muchas variables a controlar y dentro de cada variable hay más variables en las que ya entraré en detalles en próximos artículos. Si bien en este articulo no me voy a centrar en mi operativa personal, es cierto que en ella se encuentran estas 4 variables.
El método que voy a exponer se centra en un derivado de los Fixed Ranges. Las señales de entrada se basan en patrones de Fixed Candle Ranges (Rangos de Velas Fijas), siendo las entradas dinámicas y definiendo las salidas sobre un Fixed Ratio previamente calculado.
El patrón de alta fiabilidad a explotar será este Fixed Candle Range optimizado y estudiado sobre los pares de divisas GBP/USD y EUR/USD. Como se aprecia en la imagen, se trazan dos rangos fijos sobre las 3 últimas velas del activo:
El patrón a explotar es el que se muestra en la imagen, aunque no será lo más importante de la operativa, es una pieza más del puzzle.
El patrón que acabamos de ver se usará muchas veces a lo largo de toda la sesión de trading. Para la adecuada explotación de este patrón se deberán respetar todos los ratios P/L, al igual que el position sizing y la estructura de división del capital.
El capital medio necesario es de 50.000 €, siendo lo más importante de esta operativa es la estructuración y reestructuración dinámica del portfolio.
Estructura principal :
Capital: 50.000€ / 50 = 1000€ (2% del portfolio)
Es decir, la gestión del capital en riesgo en este metodo es lo más importante. Se divide el capital en 50 partes, de tal forma que cada parte supone el 2% del capital.
Esta estructura se llevará a cabo como si fuesen 50 cuentas diferentes. La rentabilidad esperada es de un 100% por cada portfolio; obviamente no se conseguirá en todos ellos, pero cuando se consiga un 100% de rentabilidad sobre uno de los portfolios, éste se dividirá creando una reestructuración dinámica del mismo. Por ejemplo, supongamos que en uno de los portfolios obtenemos una ganancia trimestral del 100% de tal forma que en el portfolio tenemos 2000 €. La reestructuración consiste en volver a dividir el capital cuando se llega al 100% sobre uno de los portafolios.
En el siguiente esquema se muestra el proceso para el caso en el que lográramos doblar 3 portfolios:
Una vez hemos definido cómo estructurar la cartera, pasamos a la gestión de posiciones y Ratios P/L. La gestión de posiciones será multidimensional, de tal forma que el ataque a las ineficiencias del precio se hará desde 50 escenarios diferentes, todos sobre un mismo activo. La via de explotación del patrón Fixed Candle Range se realizará con un position sizing piramidal, a fin de tener el máximo control sobre el riesgo.
El ratio P/L será 1:1, considerando una fiabilidad del 69.3%. En particular usaremos un Stop y un Take Profit de 10 puntos, que deben respetarse siempre.
El position sizing, como hemos visto antes, tiene una estructura piramidal que actua dinámicamente teniendo en cuenta si en la última operación se ejecutó el Stop o el Take Profit. Trabajaremos con un apalancamiento 1:100, gestionando los 50 portfolios de manera independiente. Veamos qué escenarios podemos tener.
1 Portfolio: 1000 € (2% del capital)
Entrada:
> 0.1 MiniLotes – Salta el Stop = -1€
> 0.2 MiniLotes – Salta el Stop = -2€
> 0.4 MiniLotes – Salta el Stop = -4€
> 0.8 MiniLotes – Salta el Stop = -8€
> 1.6 MiniLotes – Salta el Stop = -16€
> 3.2 MiniLotes – Salta el Stop = -32€
> 6.4 MiniLotes – Salta el Stop = -64 €
Resultado Final: -127€
Si se da este escenario en cualquiera de los portfolios, se cierra el dia asumiendo las pérdidas. Por su parte, cuando se cierre una operación en positivo, deberemos empezar de nuevo con el position sizing inicial (0.1 minilotes) para reiniciar la secuencia. Los portfolios que generen 20 operaciones ganadoras también se cerrarán durante toda esa jornada de trading. Los portfolios tienen que estar en continuo movimiento hasta llegar a uno de los objetivos diarios, ya sean pérdidas o ganancias. En todo caso, no olvidemos que cada portfolio es independiente.
Ahora que ya se entiende la dinámica de la operativa vamos a ver cómo utilizar el patrón que vimos al principio del articulo. Evidentemente necesitamos muchas entradas y salidas para que la operativa tenga éxito. Primero veremos cómo trabajar con un solo portfolio y luego lo aplicaremos a los 49 restantes.
Tomando las tres primeras velas formadas tras las 0:00 h. GMT, trazamos el Fixed Candle Range:
En la primera entrada del gráfico entramos comprados por la rotura al alza del primer rango, obteniendo un beneficio de 10 puntos; tomando la vela en la que se ejecutó la salida contamos 3 velas hacia atrás para trazar otro Fixed Candle Range y así sucesivamente. En el siguiente gráfico se muestra la siguiente operación que se realizó que terminó en pérdidas y la manera de calcular el Fixed Candle Range:
Ya sabemos cómo utilizar el patrón Fixed Candle Range, qué tamaño tiene que tener cada posición y cómo recalcular el rango para volver a entrar. Ahora sólo nos queda atacar el precio desde varios angulos, concretamente 50. Desde luego no se lo pondremos facil :).
Cada portfolio entrará en acción en un periodo horario diferente. A las 0:00 h. GMT entrará el primer portfolio, a las 0:05 h. GMT se activará el segundo, a las 0:10 h. GMT se activará el tercero y así sucesivamente. Cuando tengamos funcionando los 50 portfolios a la vez sólo tendremos que gestionar las posiciones y calcular los patrones de rangos.
Otra alternativa si se desea es repartir los portfolios entre un par de activos; por ejemplo, podemos activar 25 portfolios en el EUR/USD y otros 25 en el GBP/USD.
En definitiva, tendremos 50 cuentas diferentes operando con la misma modalidad sobre el mismo activo pero con la descorrelación horaria a nuestro favor. Estaremos atacando el activo por todos los angulos y rangos horarios posibles. La ganancia estimada trimestral es del 92.7% sobre un mínimo de 30 portafolios, lo cual nos lleva a tener más de 70 portafolios e ir expandiendo aún más nuestra cuenta.
Un saludo,
Futurex
