Resumen Seminario Avances en Computer Trading

El pasado jueves 22 asistí al seminario impartido en la Bolsa de Madrid titulado Avances en Computer Trading en el que se trataba el tema del trading algorítmico. Aquí os resumo lo más importante de lo que allí se vio y oyó, con algunas cosas realmente interesantes.

La verdad es que siempre que asisto a un evento de este tipo salgo aprendiendo algo nuevo, cosa que no es muy habitual en otros seminarios sobre Bolsa. De todo lo que vi por allí, destacaría cuatro puntos clave:

  • Por un lado, me gustó mucho el resumen que hizo José Parga, director general de Visual Trader sobre la evolución del trading algorítmico en los últimos años. En particular me fascinó un apunte que dió: ¿sabíais que Londres y Frankfurt, las principales plazas financieras de Europa, estarán conectadas en breve inalámbricamente? Pues sí, resulta que la compañía Colt está desplegando entre ambas ciudades una serie de repetidores que llevan la señal de una ciudad a otra, siendo la velocidad que se logra superior a la obtenida con la fibra óptica ya que la resistencia del aire es mínima y el recorrido se realiza totalmente en línea recta (no hay curvas ni rodeos como pasa con el cable). Es lo que se denomina microwave trading, o trading a través de microondas, sobre lo que en breve prepararé un artículo.
  • Sergio Alvárez, Head of Strategies & Data Science en BBVA y posiblemente el único español que ha pisado las oficinas que tiene Renaissance Technologies en Londres, nos contó su historia de una manera muy personal (para que se hagan una idea, utilizó un Prezi con imágenes de Futurama!). Si les soy sincero, creo que a todos los traders nos gustaría llegar a ser como este hombre, aunque creo que historias como la de Sergio solo se dan una vez de cada mil en el mundo del trading profesional. De toda su exposición me quedo con una pequeña joya: el libro que acaba de publicar, Trading 2.0: Learning-Adaptive Machines, del que seguramente casi nadie haya oído hablar pero que yo ya me he comprado, prometo review en breve.
  • Pero el plato fuerte vendría después con la presentación de QCaid, una plataforma de desarrollo de estrategias de trading a años luz de cualquiera que conozcáis ahora mismo. Fue impresionante ver como la herramienta se ventilaba 5 backtests usando 6 meses de barras de 3 minutos en unos pocos segundos. Si se le añadía al backtest una dosis de realismo, incorporando el impacto de nuestras órdenes en el mercado, la cosa pasaba a ser de unos pocos minutos pero igualmente espectacular si tenemos en cuenta la gran cantidad de cálculos que se deben realizar en el proceso. Sin duda el futuro de las plataformas de desarrollo de sistemas ya está aquí y nos lo ha traído la empresa pontevedresa Qubitia Solutions.
  • Por último, tomó la palabra de nuevo José Parga y nos habló de cómo los algoritmos analizan big data y lo procesan, procesando datos de todo tipo, analizando redes sociales, tweets, foros, noticias... Como ejemplo de hasta qué punto se puede llegar con este tipo de análisis, José nos puso un vídeo en el que explicaban cómo mediante Google Trends es posible predecir un aumento de los casos de gripe, antes de que los propios médicos incluso lo sepan.

En definitiva, nuevas tendencias que abren nuevos caminos de investigación en esto del trading. Esto es el futuro, olvídense de las ondas de Elliott y los osciladores, cuanto más creativos seamos más fácilmente se encuentra el edge.

Saludos,
X-Trader



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