Generalmente cuando desarrollamos un sistema de trading, el punto de partida es más o menos el mismo: buscar patrones en la acción del precio o analizar el comportamiento de indicadores buscando momentum, sobrecompra/sobreventa, etc. Pero, ¿qué ocurre si tomamos en cuenta el factor tiempo de cara al diseño de una estrategia? Quizás pueda parecer una tontería pero debemos recordar que en este juego del trading estamos compitiendo contra grupos de científicos, bancos, poderes gubernamentales, etc. que mueven ingentes cantidades de dinero en el mercado todos los días. Nadie dijo que fuera a ser fácil ganar en este juego por lo que está claro que cuanto más originales seamos, mejores resultados obtendremos al diferenciarnos de la masa que usa los mismos sistemas de siempre.

Porque, no nos engañemos, casi todo el mundo usa lo mismo: los seguidores de tendencia usan cruces de medias, los que operan roturas usan líneas de tendencia y soportes y resistencias, otros se basan en osciladores como el RSI o el MACD. Pero ¿qué pasaría si eliminamos todo eso del gráfico y trabajáramos patrones basados exclusivamente en tiempo a partir de los cuales podemos construir sistemas?

A continuación os propongo unas cuantas ideas que seguramente le sirvan para abrir un poco la mente:

  • Examina los primeros minutos de trading de la sesión. Por ejemplo, si operamos en EURUSD durante la sesión europea, podemos analizar por ejemplo los primeros 10-15 minutos de la sesión entre las 8 y 8.15 de la mañana. ¿Existe algún comportamiento que se repita todos los días a esa hora? ¿Tiende el precio a moverse en la dirección de esos primeros minutos de la sesión? ¿O tiende a girarse tras hacer una rotura en falso de ese rango inicial? Estudie concienzudamente qué sucede en esos primeros minutos durante un par de semanas, trate de analizar en detalle lo que ocurre en esos 15 primeros minutos, primero en intervalos de 5 minutos, después de 1 minuto, desgranando la información cuidadosamente. Si detecta algo que se repite con mucha frecuencia ya tenemos algo que puede poner las probabilidades a nuestro favor y nos permitirá construir una estrategia.
  • Analiza los movimientos del precio en los últimos 5 minutos de una vela horaria. Muchas estrategias de trading se basan en cierres de velas horarias para abrir posiciones. En ocasiones los precios suben y bajan durante el tiempo que se forma la vela horaria y tan solo al final de dicha vela se produce un tirón en una dirección clara. Por ello puede ser interesante examinar velas de 5-15 minutos cuando cierran a las horas en punto, marcándolas en el gráfico para ver si se produce algún comportamiento recurrente.
  • Si tratamos de subirnos a una tendencia comprando o vendiendo en los retrocesos, puede ser interesante contar el número de velas que separan entre sí dos suelos o dos techos de corto plazo. Podemos coger por ejemplo 3 suelos de corto plazo dentro de una tendencia alcista y calcular cada cuantas velas, en promedio, se produce dicho suelo. Quizás resulta que nuestro sistema tendencial nos da señal de entrada y a lo mejor conviene esperar un par de velas para ejecutarla. De hecho esta es una idea que me fascina y el concepto ya he visto cómo era aplicado en el año 2001 por la gente de Futuros.net tal y como pueden ver en este artículo.
  • Si estamos trabajando en Forex o en otro mercado que tenga sesión abierta las 24 horas del día podemos dividir el día en subsesiones y analizar si es habitual, por ejemplo, que la tendencia establecida en la sesión europea tiende a mantenerse en la sesión americana o no. 

En base a estos ejemplos, podemos por tanto definir cuatro variantes de análisis que podemos realizar en base al tiempo en el mercado:

  • Rotura de rangos establecidos por tiempo.
  • Comportamiento del precio hacia el final de la formación de una vela en un marco temporal relevante.
  • Filtro de entrada en estrategias basadas en precio, generalmente seguidoras de tendencia.
  • Estudio de la inercia del precio entre subdivisiones de la sesión.

En base a estas ideas trataré de escribir algunos artículos tratando de cazar algún comportamiento interesante basado en el tiempo, sobre todo en Forex que es el mercado que puede dar más juego en este terreno, precisamente por ser el que más horas está abierto a lo largo de la semana.

 

Saludos,
X-Trader



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