Solo existen dos claves para el éxito en el trading: desarrollar una estrategia con una ventaja competitiva en el mercado y adquirir la disciplina necesaria para ejecutarla de manera consistente


Totalmente de acuerdo en eso. Yo estoy tanteando que la ventaja competitiva pueda ser mediante la ...

1) tu profit factor es de 1.24 con un poco de comisiones deslizamiento malos trades etc estás prácticamente en 1, es decir un flip coin, no hay nada ahí, lo siento

2) está muy bien que tengas predisposición y muchas ganas de hacer trading, pero mejor usa esa energía para estudiar 2 años mínimo todo ...

Ya lo he dicho en alguna oportunidad, esto de los concursos no tiene ningún sentido, por varias razones, primero es que muchas veces ni 4 victorias seguidas pueden demostrar nada, sólo es un resultado entre miles curvas de equity de cada participante similar a las generadas por una distribución ...

Excelente dato Optiondreamer, ya me pongo nuevamente a recalibrar con esa info mi ratio, al final la IA nada de esto dice, que sirva como ejemplo a dónde podemos terminar dependiendo de la IA :lol: :lol:

dejo el código PTR para NT8:

using System;

namespace NinjaTrader.NinjaScript ...

el avg trade esta en percent, como decía está inflado en NT8 porque toma TotalReturn/trades y ese TR ninja lo calcula con "reinversión", es decir supone que el trader reinvierte lo que gana, independientemente si luego aplica una técnica de Money Managment o no.

Leía el hilo de Iker de su Optimization Fitness KaC me sirvió para varias cosas, una de ellas fué revisar mi propio ratio el cual lleva como uno de los ingredientes el famoso Sharpe Ratio.

El tema está que Ninja Trader 8 usa su propia fórmula de Sharpe Ratio, y por lo visto en foros no la permiten ...

Vale, la he liado, estoy en otra función objetivo "K" :-D

Parece que es un KaC ratio propio, la fórmula la has compartido ? no la veo... 8)

Uso un ratio casero también, funciona de maravillas, no le he puesto un nombre aún.

Es un poco lo que mencionaba en otro hilo, el trader ecualiza, alínea ...

Excelente el K-Ratio Iker, lo he probado en un par de muestras y pinta muy bien.

dejo el código para NT8, y aunque no es un K-Ratio de pura cepa, se aproxima bastante o al menos se parece :lol:

El optimization fitness:


using System;

namespace NinjaTrader.NinjaScript.OptimizationFitnesses ...

Que tal Naker_investmet,

Creo que tiene razón X, lo mejor sería crear un hilo aquí, no es tan dinámico como Telegram, pero lo bueno es que luego queda archivado para lectura pública, además dará acceso a más participantes a largo plazo, y hasta sirve de "backup" por cualquier cosa.

De todas formas ...

Esto es un frasco de miel, estaba lleno de hormigas, muchísimas cayeron intentando llevarse algo.

Parecía fácil, era solo bajar, coger un poco e irse, pero había tanto y era tan dulce, que se quedaban pegadas a la posición hasta morir, como en la bolsa. Es la naturaleza.

Winnie Pooh, y el frasco ...

Q tal Ismaelf_m,

comparto "casi" todos tus puntos, agrego los concursos, otra falacia, o timo como quieras llamarlo. Gekko lo menciona al principio del libro, Draw Downs del 100% de la equity y duración de hasta 2 años !

De lo que he leído, el consenso habla de 5 años donde el Total Return debe ...

Que tal Cls, por lo que venimos viendo y discutiendo aquí en el foro, pienso que la IA (y matices) no serviría para generar un algoritmo/estrategia ganadora "per se". Basta con ver los sub rendimientos comparados con cualquier índice de fondos IA que hay dando vueltas.

O aquel hilo en donde X las ...

He empezado el tutorial de ML en NT8 y sino fuera por tus instrucciones cls, ni la IA puede entender qué han querido hacer los de NT, qué ensalada madre mia... pues eso GRACIAS cls !!!

1) mejor que pasar los dll directo a :

C:\Users\<user>\Documents\NinjaTrader 8\bin\Custom

crear una carperta "ML ...

Muy interesante tu proyecto Alchemist, dices que no depende de indicadores pero hablas de features, no es lo mismo?

…… Y otra cosa, aunque sea en tiempo real y sobre datos de mercado “desconocidos”, creo que al medirlos el observador (tu programa) en realidad va descubriendo si el gato está vivo o ...

pues si una posición es un Amazon en el año 1995, pues sí, en el tiempo te sentiras a gusto ver como las 17 posiciones se esfuman gradualmente, y no te importará porque tu Amazon ya multiplicó por 100 y ni sentiras que te faltan 50 mil pavos.

Ahora... sino es Amazon, pues tienes una teoría de ...