Excelente el K-Ratio Iker, lo he probado en un par de muestras y pinta muy bien.

dejo el código para NT8, y aunque no es un K-Ratio de pura cepa, se aproxima bastante o al menos se parece :lol:

El optimization fitness:


using System;

namespace NinjaTrader.NinjaScript.OptimizationFitnesses ...

La robustez del KaC ratio se demuestra si calculamos la posiciçon medio y volatilidad del ranking ocupado por cada ranking, y en donde vemos que la volatilidad del KaC ratio es la mas baja de todas, y eso me gusta, se comporta igual bajo cualquier análisis de robustez.

SCORE (Total - POSICION).png ...

Una vez vistas las puntuaciones individuales de los ratios por prueba de robustez, podemos ver las puntuaciones globales


SCORE (Total - PUNTOS).png


El podio queda de la siguiente manera: Gain to pain ocupa el puesto 1º, el Omega el 2º, y el ratio de Sharpe el 3º

El KaC ratio queda en un ...

Escenario Robust WFA 1 (1Y Train / 6M OOS)
SCORE (RWF - 1 year).png


Escenario Robust WFA 2 (3Y Train / 6M OOS)
SCORE (RWF - 3 year).png


Total Score
SCORE (Total - PUNTOS).png


Los resultados muestran una cosa sorprendente, la estabilidad del KaC ratio bajo todo tipo de prueba de ...

Es posible predecir un gap - Vol XII - KaC ratio vs 20 ratios

Bueno, bueno, bueno, ahora se pone interesante la cosa.

En en anterior post, se comparó el KaC ratio contra el histórico ratio de Sharpe, comprobando que el KaC se comportaba mejor que el ratio de Sharpe en 3 pruebas de robustez ...

Es posible predecir un gap - Vol XII - KaC ratio vs Sharpe ratio


𝗔𝗻𝗮́𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗱𝗶𝗻𝗮́𝗺𝗶𝗰𝗼: 𝗥𝗼𝗯𝘂𝘀𝘁 𝗪𝗮𝗹𝗸 𝗙𝗼𝗿𝘄𝗮𝗿𝗱 𝗰𝗼𝗻 𝟭 𝘆 𝟯 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝟲 𝗺𝗲𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮

Es posible predecir un gap - Vol XII - KaC ratio vs Sharpe ratio


En anteriores post, se creaba una variante, una mejor del ratio de Sharpe, que se denominó el KaC ratio, y que actuaba como un ratio de Sharpe ajustado por linealidad de la equity de una estrategia. El KaC ratio se planteaba como ...

Es posible predecir un gap - Vol XI - Stress test sobre comisiones

Y el Robust Walk Forward:

Es posible predecir un gap - Vol XI - Stress test sobre comisiones


Tras haber evidenciado que las ineficiencias capturadas por el modelo MK ( settle y Gap) no solo son explotables mediante el filtro del KaC Ratio para la selección de activos, días de la semana y direccionalidades con mayor ...

Es posible predecir un gap - Vol X - Robustez II: WFA and RWFA

Tras haber validado que el KaC Ratio constituye una métrica de selección robusta que permite identificar con precisión los activos, días de la semana, y direccionalidades con mayor ventaja estadística bajo pruebas de robustez estática ...

Es posible predecir un gap - Vol IX - Robustez I: In and Out the sample

Para comprobar cómo de robusto es el KaC ratio como metodología de selección de activos, días de la semana y direcciones, teniendo en cuenta ahora si las comisiones de cada activo y modelo. Se procede a llevar a cabo un ...

Es posible predecir un gap de apertura - Vol VIII – El KaC ratio (Parte 1)

Visto el efecto devastador de las comisiones en el modelo MK, y los resultados por asimetrías por tipo de activos, estacionalidad y direccionalidad, ahoras nos planteamos, ¿que activos, dias de la semana y direciones ...

Es posible predecir un gap de apertura - Vol VII - Asimetrías por activos, estacionalidad y direccionalidad


En el anterior post, se observava cómo al incorporar las comisiones al modelo MK con 60 activos equipoderados, todo el edge que existia estadídsticamente, desaparecía por completo ...

Es posible predecir un gap de apertura - Vol VI - Las comisiones

Tras constatar la superioridad estadística del modelo MK frente al KaC en términos brutos, el siguiente paso crítico es someter la estrategia a un escenario de máxima realidad operativa.

En este backtest, además de haber ...

Es posible predecir un gap de apertura - Vol V - KaC vs MK


Tras analizar el modelo conjunto KaC y el modelo independiente MK, llega el momento de responder a las preguntas que originaron esta investigación: ¿Cuál predice mejor el tramo final intradía (post-settle) y el gap de apertura? ¿Cuál es ...