Comparto el código del indicador que programé a partir del artículo. Usa el OHLC, ATR y EMA de las últimas cuatro barras. Conociendo un poco de C# y ninjascript es muy fácil cambiar estas features por otros indicadores, o series personalizadas.

Hola Gibranes,

sí, recuerdo el AdvancedGet de elliot. Lo que ha llovido.

Comparto tu opinión de que no se puede predecir el mercado con histórico OHLC. Pero tenía curiosidad por implementar algo de ML en ninja.

Conocía ese hilo en el foro de ninja, pero gracias. Antes era bastante complejo ...

Dejo aquí todos los pasos que seguí para integrar ML.NET en NinjaTrader en un Windows10 64bits (con otra versión de Windows podría cambiar).

Desde VisualStudio instalar los siguientes paquetes NuGet (todos de la versión 3.0.0):
Microsoft.ML
Microsoft.ML.CpuMath
Microsoft.ML.DataView
Microsoft.ML ...

Hola Optiondreamer,

pues sí, a Ninja le cuesta actualizarse. Es una pena porque creo que es de lo mejor para programar en windows.

El artículo está muy bien para hacerse una idea de cómo montar un modelo de ML completo. El código no está en github a pesar de lo que ponen al final del artículo ...

He encontrado este artículo en el blog de NinjaTrader para integrar MachineLearning en estrategias automáticas.

ML.NET + NinjaTrader

Después de montar todo el lío, las predicciones - en intradía - del modelo de FastTree que se explica en el artículo son muy erráticas. En la imagen, algunas ...

Le he pedido a DeepSeek y a JuliusAI que me den el código en NinjaScript del POC diario. Que lo calcule en tiempo real y lo plotee actualizado al cierre de cada barra.

Y las dos lo han hecho inicialmente mal (el código de ambas era prácticamente idéntico). Imputaban todo el volumen de la barra al ...

Hola Gustavo,

el cálculo del perfil (VAs + POC) tendrías que hacerlo al cierre de cada barra y guardarlos como un Plot (VAupper, VAlower y POC) y ya podrías incorporarlos al backtesting para lo que quisieras. Para la VWAP y sus desviaciones, lo mismo.

El problema es que si equiponderas el volumen ...

Hola Mestor, en el menú 'Tools/Options/Strategies/NinjaScript/On connection loss' tienes opciones para configurar el manejo de las desconexiones en estrategias automáticas.
En 'Handling' prueba con 'Keep running' que te mantiene la estrategia activa aunque se desconecte del bróker o datafeed ...

Con order.flow es lo mismo q el indicador q tengo, solo q la información es onbarclose. Y el indicador q tengo aprovecha divergencias intrabarra. Por lo q el backtesting tarda mucho


Hola memonic,

El backtesting te tiene que tardar casi lo mismo que la carga en un chart del indicador OrderFlow ...

Hola memonic,

el market replay ya no lo uso. Con el TickReplay para backtesting me serviría ya que es preciso para el procesamiento de los datos de la cinta (pero tampoco lo uso). Te puedo confirmar que los datos de la cinta recibidos en realtime durante la sesión, coinciden exactamente con los ...

Buenas Zenit,

y saludos al foro. Hacía tiempo que no escribía.

Si hubieras operado en un mercado regulado no te habría pasado. En esos precios y tiempos hubo liquidez suficiente para saltarte el stop-loss donde debía. Básicamente te la han jugado (timo, estafa, llámalo como quieras, ...) que es el ...

Te refieres al Schaff Trend Cycle ? Es el único indicador de ciclos que me suena en NinjaTrader. Si es ése, te lo puedes descargar desde el foro de ninja. Busca por "Schaff Trend Cycle" y te saldrá el hilo donde está.

Me gustaría preguntarte cual es el mejor software para correr un EA?


Hola Foréxitos,
sistemas swing o long-term donde los trades duren días se pueden testear con cualquier software, supongo que hasta MT4 valdría. E incluso si estás instruido en excel, R o python podrías hacerlo a medida ...

Hola Foréxitos,
no soy usuario de metatrader, pero si he entendido bien el informe, pone que sólo tienes una pérdida consecutiva. Eso no es posible con 1.143.649 trades, debe haber algo mal por ahí.
Además la muestra son 124.935 barras o sea que haces de media unas 10 operaciones intrabarra. Hay ...

Hola Rafa,

a lo mejor el Labouchere te sirve. Hace años se habló de ello en el foro aunque en vez de mover el TP - lo que supondría cambiar el sistema, realmente - lo que hacía era variar el tamaño de la posición. Entonces el sistema no cambia y tu backtest te serviría.

Otra cosa que puedes ...