ok, como ese dot venía de la sesión anterior no lo tuve en cuenta para el largo en la nueva sesión ya que está calculado con un TF que no es el matemático para esa sesión pasada. Conceptualmente no tiene sentido. Aunque a pesar de ello - y si no haces reentradas - tiene una importancia capital si ...

Gracias Fernando, y estas entradas que te marco serían correctas ?

No habría entrada también en estas barras ?

Ok, pensaba que eran pívots S/R.
Si ya tienes programadas las flechas que se ven en las imágenes, pásalo a una estrategia y haz un backtesting sesión a sesión. Sería lento porque tendrías que aplicar un TF diferente a cada sesión, pero así tendrías un PnL muy aproximado de tu sistema y saldrías de ...

Hola Fernando70. Si usas patrones de tipo S/R cuando mayor sea el TF menos señales tendrás y los TF de ejemplo que has puesto siempre son mayores que el de referencia de 5min. Así que es normal que te den mejores señales.

Lo interesante sería que te diera mejores señales por debajo de 5min. No sé ...

Hola corman,
ese código no compila. El tipo NinjaTrader.Data.VolumetricBar no existe y a partir de ahí todo es ya una invención de la IA.
Y funcionalmente tampoco está bien resuelto, porque aunque detecta que se haya negociado en el bid y en el ask en los extremos de las barras, que es la condición ...

Comparto el código del indicador que programé a partir del artículo. Usa el OHLC, ATR y EMA de las últimas cuatro barras. Conociendo un poco de C# y ninjascript es muy fácil cambiar estas features por otros indicadores, o series personalizadas.

Hola Gibranes,

sí, recuerdo el AdvancedGet de elliot. Lo que ha llovido.

Comparto tu opinión de que no se puede predecir el mercado con histórico OHLC. Pero tenía curiosidad por implementar algo de ML en ninja.

Conocía ese hilo en el foro de ninja, pero gracias. Antes era bastante complejo ...

Dejo aquí todos los pasos que seguí para integrar ML.NET en NinjaTrader en un Windows10 64bits (con otra versión de Windows podría cambiar).

Desde VisualStudio instalar los siguientes paquetes NuGet (todos de la versión 3.0.0):
Microsoft.ML
Microsoft.ML.CpuMath
Microsoft.ML.DataView
Microsoft.ML ...

Hola Optiondreamer,

pues sí, a Ninja le cuesta actualizarse. Es una pena porque creo que es de lo mejor para programar en windows.

El artículo está muy bien para hacerse una idea de cómo montar un modelo de ML completo. El código no está en github a pesar de lo que ponen al final del artículo ...

He encontrado este artículo en el blog de NinjaTrader para integrar MachineLearning en estrategias automáticas.

ML.NET + NinjaTrader

Después de montar todo el lío, las predicciones - en intradía - del modelo de FastTree que se explica en el artículo son muy erráticas. En la imagen, algunas ...

Le he pedido a DeepSeek y a JuliusAI que me den el código en NinjaScript del POC diario. Que lo calcule en tiempo real y lo plotee actualizado al cierre de cada barra.

Y las dos lo han hecho inicialmente mal (el código de ambas era prácticamente idéntico). Imputaban todo el volumen de la barra al ...

Hola Gustavo,

el cálculo del perfil (VAs + POC) tendrías que hacerlo al cierre de cada barra y guardarlos como un Plot (VAupper, VAlower y POC) y ya podrías incorporarlos al backtesting para lo que quisieras. Para la VWAP y sus desviaciones, lo mismo.

El problema es que si equiponderas el volumen ...

Hola Mestor, en el menú 'Tools/Options/Strategies/NinjaScript/On connection loss' tienes opciones para configurar el manejo de las desconexiones en estrategias automáticas.
En 'Handling' prueba con 'Keep running' que te mantiene la estrategia activa aunque se desconecte del bróker o datafeed ...

Con order.flow es lo mismo q el indicador q tengo, solo q la información es onbarclose. Y el indicador q tengo aprovecha divergencias intrabarra. Por lo q el backtesting tarda mucho


Hola memonic,

El backtesting te tiene que tardar casi lo mismo que la carga en un chart del indicador OrderFlow ...