Con frecuencia me paso por el hilo esperando ver por fin un trade real. Y mira que han pasado meses publicando trades exitosos. Y todos los días en profit. Pero nada. Por qué ? Qué margen necesitarías para operar el micro-sp ? Con 500$ tendrías de sobra según lo que estás publicando.

Aquí subo un ...

Bueno, si Feroz está metido ya es otro cantar...
https://x-trader.net/foro/viewtopic.php?t=19460

Feroz, has conseguido automatizar lo que postea Fernando con esos ratios ? (el profit factor debe estar por encima de 80 no sé, cualquier cosa por encima de 4 ó 5 en intradía del mini-sp ya es un ...

todo es tiempo real doy fe de ello.

No, no es tiempo real, al menos no todas las capturas. En una de las últimas, una que tenía que ver con el nocturno volvió a ejecutar la estrategia para mostrar otro TP.
Lo único claro de todas las capturas es que el TP está sobreoptimizado sobre los 11 ...

Fernando, en esta sesión del ES me parece que te has saltado las entradas que te marco.
El largo que has puesto entraría sobre el 6.414. Después hay un corto que no has señalado que entraría sobre el 6.404. Y después un largo sobre el 6.422. Si a fin de día se cierra sobre 6.428 el PnL de la sesión ...

Si se trata en base a las normas (SW), la primera fecha de la izquierda, no pueden ser cortos.
ya que ya viene corto de la sesión anterior (recuerda, o estas largo o está corto )

Creía que salías al cierre de sesión. Si no, algunas de las entradas que has posteado en inicio de sesión podrían ser ...

Buenos días. Fernando, en esta imagen veo estos cortos, es correcto?. Cierran por debajo de la barra expansiva, los dots por encima y con macd negativo.

ok, como ese dot venía de la sesión anterior no lo tuve en cuenta para el largo en la nueva sesión ya que está calculado con un TF que no es el matemático para esa sesión pasada. Conceptualmente no tiene sentido. Aunque a pesar de ello - y si no haces reentradas - tiene una importancia capital si ...

Gracias Fernando, y estas entradas que te marco serían correctas ?

No habría entrada también en estas barras ?

Ok, pensaba que eran pívots S/R.
Si ya tienes programadas las flechas que se ven en las imágenes, pásalo a una estrategia y haz un backtesting sesión a sesión. Sería lento porque tendrías que aplicar un TF diferente a cada sesión, pero así tendrías un PnL muy aproximado de tu sistema y saldrías de ...

Hola Fernando70. Si usas patrones de tipo S/R cuando mayor sea el TF menos señales tendrás y los TF de ejemplo que has puesto siempre son mayores que el de referencia de 5min. Así que es normal que te den mejores señales.

Lo interesante sería que te diera mejores señales por debajo de 5min. No sé ...

Hola corman,
ese código no compila. El tipo NinjaTrader.Data.VolumetricBar no existe y a partir de ahí todo es ya una invención de la IA.
Y funcionalmente tampoco está bien resuelto, porque aunque detecta que se haya negociado en el bid y en el ask en los extremos de las barras, que es la condición ...

Comparto el código del indicador que programé a partir del artículo. Usa el OHLC, ATR y EMA de las últimas cuatro barras. Conociendo un poco de C# y ninjascript es muy fácil cambiar estas features por otros indicadores, o series personalizadas.

Hola Gibranes,

sí, recuerdo el AdvancedGet de elliot. Lo que ha llovido.

Comparto tu opinión de que no se puede predecir el mercado con histórico OHLC. Pero tenía curiosidad por implementar algo de ML en ninja.

Conocía ese hilo en el foro de ninja, pero gracias. Antes era bastante complejo ...

Dejo aquí todos los pasos que seguí para integrar ML.NET en NinjaTrader en un Windows10 64bits (con otra versión de Windows podría cambiar).

Desde VisualStudio instalar los siguientes paquetes NuGet (todos de la versión 3.0.0):
Microsoft.ML
Microsoft.ML.CpuMath
Microsoft.ML.DataView
Microsoft.ML ...