Se encontraron 479 coincidencias

por ROBOCO
29 Oct 2018 14:04
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Tema: LA KEDADA 18
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Re: LA KEDADA 18

Muchas gracias Alberto por esta magnífica reunión. Cada vez que voy me reencuentro con muchos conocidos de hace muchísimos años y puedo dar fe de que la evolución que está teniendo el trading retail en España es notable y en buena parte es gracias a este portal. También es cierto que el nivel de los...
por ROBOCO
09 Oct 2018 11:51
Foro: Eventos
Tema: LA KEDADA 18
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Re: LA KEDADA 18

Me apunto.
por ROBOCO
13 Oct 2016 11:54
Foro: Eventos
Tema: LA KEDADA 15
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Re: LA KEDADA 15

Lamentablemente no puedo ir en esta ocasión. Conozco a muchos de los que van y puedo confirmar que hay muy buen nivel. Recomiendo al que pueda que se acerque, siempre uno se beneficia de aproximaciones distintas e intercambio de ideas. Sin duda es un buen trade....pasadlo bien!
por ROBOCO
16 Ago 2016 17:19
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Tema: Las verdades del barquero
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Re: Las verdades del barquero

Hola jda, Yo no he dicho que vender opciones sea mejor o peor que trabajar los futuros, simplemente es otra modalidad. El tema de las garantías se está entendiendo mal. No es que las garantías sean mayores en opciones que en futuros sino que se necesitan poner más garantías en las estructuras de ven...
por ROBOCO
08 Ago 2016 17:18
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: Las verdades del barquero
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Re: Las verdades del barquero

Hola jda, ok lo explico mejor, parece que no queda claro. Las opciones que trabajas son "opciones sobre futuros", hay que diferenciarlas de las opciones sobre acciones. Para obtener un rendimiento, digamos de un 10% anual recogiendo primas tienes que tener posiciones abiertas por lo general que cons...
por ROBOCO
08 Ago 2016 16:08
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: Las verdades del barquero
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Re: Las verdades del barquero

Gratphil, tal y como lo haces está bien.
por ROBOCO
08 Ago 2016 12:41
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: Las verdades del barquero
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Re: Las verdades del barquero

No Wikmar, el elemento clave es el "Margin to Equity Ratio" como ya he explicado en alguna otra ocasión. Un vendedor de opciones debe usar muchas más garantías para obtener resultados equivalentes. Si usase garantía pequeñas, digamos menores al 15% los resultados que obtendría serían muy poco compet...
por ROBOCO
07 Ago 2016 13:23
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: Las verdades del barquero
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Re: Las verdades del barquero

Feroz...se te han mezclado los hilos, le estaba contestando a Wikmar y Josephine respecto a la pregunta de los "riesgos ocultos"
por ROBOCO
07 Ago 2016 13:07
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: Las verdades del barquero
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Re: Las verdades del barquero

Se habla de "Riesgos ocultos" cuando de la muestra obtenidad de resultados no se puede inferir el riesgo de la estrategia...simplemente porque el riesgo no se ha manifestado en ese periodo muestral. Es decir la muestra no es representativa de la población a la que pertenece. Esto ocurre con estrateg...
por ROBOCO
05 Ago 2016 12:57
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: Las verdades del barquero
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Re: Las verdades del barquero

Reactivo este hilo en parte para contestar al cls una pregunta que ha hecho sobre los CTAs. Prefiero contestar en este que no en ese otro hilo por razones que muy bien ha expresado Wikmar. En realidad para el regulador americano, la línea que separa la información y la publicidad es extraordinariame...
por ROBOCO
04 Ago 2016 11:57
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: cuantificacion, edge y consideración
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Re: cuantificacion, edge y consideración

Rango, yo creo que no es una moda, el quant trading está para quedarse y a mi juicio...imponerse (aunque esto ya lo ha hecho). Simplemente la industria se ha tecnificado, una vez que entra la ciencia en un campo, no hay vuelta atrás. Creo que lo que ha pasado es que internet ha masificado el acceso ...
por ROBOCO
04 Ago 2016 10:58
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: cuantificacion, edge y consideración
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Re: cuantificacion, edge y consideración

Paul Tudor Jones, leyenda viva del trading discreccional se pasa al Quant trading.

http://www.bloomberg.com/news/articles/ ... -by-losses
por ROBOCO
22 Jul 2016 18:19
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: cuantificacion, edge y consideración
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Re: cuantificacion, edge y consideración

Agma, a nivel institucional si que tienes que tener un stop Loss mensual...simplemente se considera una buena práctica. A nivel individual, la pérdida mensual no tiene mucho sentido. Si la estadísitica te dice que te sale mejor parar en un momento dado del mes....simplemente mételo dentro del código...
por ROBOCO
22 Jul 2016 18:01
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: cuantificacion, edge y consideración
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Re: cuantificacion, edge y consideración

Esto señores es otra cosa que me deja estupefacto. Una gran cantidad de traders sistemáticos no saben cuando deja de operar un sistema. Entonces la gente se inventa "criterios" (y me parece bien porque si no sabes exactamente cómo hacerlo siempre será eso mejor que nada). Bien, no hay que inventarse...

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