Para darte animos Pepe:

http://www.telegraph.co.uk/money/main.j ... rbs118.xml

pero como nunca se sabe tal vez sea momento de ir largos...

Es que si entras a mercado no tienes esos problemas y la gestion es mas facil. El tema son las ordenes limitadas ya que tal vez tu las quieras ir dejando abiertas y esa flexibilidad dificulta su gestion.

s2

Pero seguramente es porque no le has puesto lo que quieres cancelar.
Esto es lo complicado de las ordenes limitadas. No se como lo hace el VC pero lo que por un lado es flexibilidad en el NT tambien puede ser complejo.

Mira el ejemplo:

protected override void OnBarUpdate()
{
// Submit an entry ...

Jose,

creo que lo que tienes que hacer es cancelar las ordenes antes de enviar una nueva. Mira el siguiente link

http://www.ninjatrader-support.com/Help ... ancelOrder

Antes del EnterLongStop y EnterShortStop pondria un Cancel.

S2

si Jose es en el NT.

S2

Creo que tengo la solucion.

No teneis que abrir un grafico para lanzar la estrategia. En la pestania de estrategias podeis poner todas las que querais eligiendo la cuenta que querais y sin tener ningun grafico abierto.

creo que lo interesante seria abrir una estrategia en un grafico a una de las ...

Hola Tom,

interesante post y la pagina que pones tambien. He mirado los sistemas y no hay ninguno que se pueda decir que es impresionante. Hay muy buenos peor con poco historico. Igual tengo que mirar la pagina con mas detalle ya que entiendo que los resultados que ponen son sobre real y eso ya ...

La escasa bibliografía que menciona como salir de un sistema haciendo trailing (porque para decirte cómo entrar hay miles) te suele aconsejar el ATR o el SAR. Estos indicadores siguen dependiendo de una variable, el período, así que estamos en las mismas. El período que te dará la optimización no ...

La verdad que si que consume mucha memoria, creo recordar que en su foro cometaron que ellos recomiendan 2gb para backtesting.

Yo tengo 4gb (solo 3 usados por Vista) y como he puesto mas arriba no tengo ningun problema ejecutandolo en mi PC y en una maquina virtual de 1GB. Eso si me ha llegado a ...

Sobre lo del NT en Linux.

Con vmware player lo puedes hacer, te creas una maquina virtual con windows y la ejecutas en Linux. Yo en realidad tengo una dentro de windows ya que el NT no deja tener 2 aplicaciones abiertas al mismo tiempo y si estas operando lo mejor es no hacer backtest con esa o ...

lo que te recomendaria es que abras una cuenta demo, por ejemplo en ampfutures.com y lo pruebes para lanzar ordenes y demas.

Los sistemas se ponen con un icono redondito medio anaranjado que hay arriba en cada grafico. Este se activa solo si estas conectado.

Para probar un sistema ve a file, new ...

Enigma939 escribió:Por cierto, ¿cuanto cuesta ninja trader?

¿se pueden utilizar mis estrategias de visualchart?

Mucas gracias de nuevo

En NT cuesta 999 USD de por vida
60$ pagando al lmes pagando 3 meses juntos
50$ con algunos brokers (ampfutures=
0$ con velocityfutures si haces mas de 100 opes al mes

S2

NT se integra con la TWS de IB y te permite coger los datos de ahi.

Eso si ten en cuenta que el TR de IB esta filtrado y no manda todos los tick por lo que si tu estratgia es en tick tendrias problemas.

S2

yo creo que ni lanzan las ordenes al mercado y tendran estadisticas de que la mayoria de los traders que tienen palman pasta y como mucho tendran un riesgo neto controlado.

Ok bolsa1,

el tema del backtest es muy delicado y yo he encontrado algunos problemas con el NT tambien.

Por ejemplo si ves las baras de rango estas no tienen gaps y en una estrategia abria al comienzo de la siguiente pero en realidad no habia ticks ahi.

Que desilucion al ver lo que pasaba :(

Lo ...