Totalmente de acuerdo con Sugar en lo referente a las puts, Posiciones con puts en vertical spreads y variantes, las Calls mejor naked. Las puts vendidas en contra son muy pero que muy cabroncitas, las calls en cambio son mucho más dóciles el tiempo y la vola van a favor y si se ponen feas se recomp...

Lo primero felicitarte por el blog, ya que no es un tema muy popular y es grato contar con puntos de encuentro de operadores de opciones. Sobre el Edge posible en el vendedor, no creo que haya muchos números que hacer... Par mí lo hay y grande a favor del vendedor. Estadísticamente hablando miras el...

Vamos a ver, más o menos todos sabemos que hay sistemas ganadores, con una fiabilidad buena, pero eso es el sistema en general, con su algoritmo de entrada, el de salida, su money management y la correspondiente gestión de la posición. Pero ¿ Hay algún patrón, pauta, o lo que sea en el precio, indic...

Y si al vencimiento de la put vendida me la ejecutan, ¿me dan las acciones? Lo digo porque creía que Interdín sólo tenía CFDs y no acciones tradicionales. No.........no te las dan, aunque a mi no me han ejercido nunca, y casi siempre opero sobre índices. Esto es lo que te ponen: En caso de ejercici...

¿Qué broker (a parte de IB) permite vender puts sin tenerlas? En España Interdín y Agenbolsa no lo permiten. Cualquiera debería permitirlo, siempre y cuando se cumpla con las garantias (márgenes exigidos). Interdín desde luego que lo permite. Se lo acabo de preguntar a Interdín y me han dicho que n...

Respecto a los verticales....Cuidadín, con tendencia normales en los mercados van estupendamente, pero como está el patio te pueden quemar vivo, o cerrarte la posición vendida en el peor momento para después volver a su sitio si no tienes una buena cantidad en garantías. Yo me sé de unos cuantos el...

Pues me parece bastante simple, más que la opción deberías de plantearte la posición, y cuanto dinero vas a arriesgar. Puedes comprar una opción ATM o 3 OTM por ejemplo por el mismo precio. Y la posición que más ganaría sería la que a igual Delta inicial tenga la Gamma más alta. Si compras 1 opción ...

Se puede ganar en una mercado aleatorio con opciones. Estrategias bidireccionales de coste =0 o muy bajo tipo vertical spread con unos rangos un poco amplios. Escalonados y en las 2 direcciones. Un subyacente muy lateral daría ligeras pérdidas, pero diversificando en varios subyacentes es posible. U...

Este mes no lo he seguido como el anterior, pero si la posición responde al gráfico que presentas podríamos decir que está practicamente en tablas. Nada que ver con el vencimiento anteior. De todas formas lleva ya un historial de resultados bastante consistente que le avala... aunque haya cosas que...

La cuestión desde mi punto de vista es no emplear estrategias Naked sobre acciones, y en su lugar aplicarlas sobre índices, donde ese riesgo es muy improbable. En cambio tienen desde el punto de vista estadístico muchas más posibilidades de beneficio que otras estrategias. Por ejemplo en la venta de...

El torero no lo debe de estar viendo muy claro, entre 10.600 y 11.100 lleva 170 contratos...casi nada... Como el sp500 supere los 1150 va a tenr una cogida que probablemente le deje fuera de los ruedos por una larga temporada. Así por alto en las calls lleva unas minusvalías de 37.260 euracos A ver ...

El torero le echa pelotas, entre 10600 y 11000 se ha pulido 100 contratos de calls, parece muy seguro de que esto se cae.
Menuda cuenta en garantías que tiene que tener.

a mi me parece mucho mas grave lo que comenta Pedro que el caso del ibex. Se sabe de siempre que en el ibex hay 1-2 contratos comprando a cada lado, por lo que una manipulacion en un momento dado es relativamente sencilla. Lo que ya no entiendo es que un Eurostoxx que tiene siempre cientos de contr...

Y no me parecen justificadas porque en todas partes cuecen habas. En todas partes hay gañanes que meten ordenes con volumenes alocados que arrastran el precio. Y decir que eso pasa SOLO en MEFF es mentira. Y llamarlo mercado bananero justificandose en ese hecho es injustificable, porque entonces to...

Lo que digo es que es irrelevante a efectos de edge. La operativa con opciones no añade esperanza matemática a tu operativa. A eso me refería. Un saludo. En ese punto discrepo contigo Sugar, creo que una posición con opciones adecuadamente seleccionada tiene más fiabilidad que otra, con otros produ...