Con esos datos (93.5% y 0.12), que son tremendos, da lo siguiente:

Esp = 0.05

El Riesgo de Ruina arriesgando el 10% en cada operación es del 39% y arriesgando el 2% el RoR es del 1%.

El autor es Cárpatos y yo no es que quiera justificarle, solo estoy buscando porqué razón dice él que estos ...

Gracias, esto del (-1) parece funcionar para resolver la situación de test.

Sí, en operaciones presentes puedes poner el SL a la vez que pones la orden correspondiente.
Pero para testear un sistema en barras diarias utilizo el siguiente código:

If .Close >= .GetIndicatorValue(Tend) Then
.Buy AtMarket
End If
If .GetMarketPosition(0) = 1 Then
.ExitLong AtStop ...

Cuando se programa un SL en Visual Chart para proteger una posición que se acaba de tomar en apertura el programa no lo considera hasta la barra siguiente, de tal manera que si la barra actual va en nuestra contra podemos perder más de lo que queremos.

¿Como se puede programar para que tenga en ...

Hola, no hay problema;

Esp = 0.75*1.09-0.25*1 = 0.57

Yo me doy a mí mismo la respuesta provisional de que estos sistemas (64%, 0.9) deben de estar un poco cogidos con pinzas y que a la hora de la verdad no debe ser tan fácil ejecutar las órdenes tal como el ordenador calcula sobre las barras del ...

Tu sistema tiene una esperanza de 0,57.
Es lo que espera ganar de media por cada euro que se apuesta.

Este autor recomienda que esté por encima de 0,30 y dice que la mayoría de los sistemas buenos que conoce están entre 0,3 y 0,4.

No sé, quizás diría de tu sistema que está sobreoptimizado y no ...

Un autor muy conocido dice lo siguiente en su libro:

"El 99% de las veces que un sistema dé porcentajes de aciertos por encima del 65%, lo normal es que sea debido a que gana demasiado poco cuando gana comparado con lo que pierde cuando pierde y eso es peligroso."

A continuación pone un ejemplo de ...

No los uso porque son lentos en comparación con el Bund. Vamos como el Bund pero a escala, con lo que para obtener resultados parecidos habría que meterse con más contratos y gastar más en comisiones.

Y ...no gano consistentemente como para aconsejar. Lo único seguro es que hay que aprender mucho y ...

Sí, lo uso en operativa real en diario.

Que qué tal?.... el sistema bien, yo no tanto. Me estuvieron dando de palos hace unos meses cuando estuvo en lateral por ahí por 110 y yo aguantando el drawdown haciendo caso a unas señales de entrada e ignorando otras.

Y cuando empezó la tendencia alcista ...

Mi sistema sobre el Bund optimizado tiene un resultado similar y sí que está en Visual Basic.