como he dicho con un buen software se puede realizar ese tipo de backtest. por eso los datos son fiables y correctos.

Con barras en diario no es tan critico pero si es intradia SI es importante hacer backtesting replicando tick por tick.

Sistema del IBEX corto desde el viernes....

Mi sistema para el IBEX me dice que algo se cuece y pronto vamos a ver una corrección.
Si alguien especula sobre el IBEX y el DAX le puedo mandar donde está la entrada-salida-stops etc.

no, no son barras inventadas. Sí existen datos intadía desde 1982, los proporcionan vendedores de software. Aquí teneis el sistema del dax (mi preferido, por ser el primero en desarrollarse) y podéis comprobar cómo las entradas se ajustaron a la realidad. http://img20.imageshack.us/img20/6766/daxres...

Claro, utilice 2 softwares, Neuroshell y Tradenavigator Platinum

Así es, si no se sabe exactamente que ocurrió primero, si salto el stop o el beneficio los datos pueden ser erróneos. Pero la plataforma con la que desarrollé las ideas me permitía un backtesting tick por tick, es decir, tal y como ocurrió en mercado a tiempo real. Por tanto los resultados son 100% ...

Estos son los sistemas que vengo utilizando ya hace años (futuros) en mini sp, sp grande, soja, café, bonos americanos, diferentes monedas etc. No utiliza indicadores, solo la relación del precio con respecto a su cierre de x dias atrás o con respecto a la apertura. En un sistema he incoportado un i...