Estimados todos: Cuando programo un indicador, cada vez que recibe un tick, me recalcula TODA la linea, desde el principio. He tratado de resolverlo poniendo el cálculo de todos los datos anteriores al dato actual en OnInit, pero no me deja gestionar el array del indicador. ¿Habeis resuelto este pro...

Hola Oni.

No estoy de acuerdo. Y aquí está mi reto.

Adjunto un archivo con dos series de perdidas y ganancias, muy cortitas. Digamos que son las pYg de dos sistemas. Anda, dime cual te parece mejor y por qué.

Veamos, sin aplicar MM:

* ¿Cómo sabes si un sistema es mejor o peor que otro?
* ¿Como sabes si a un sistema le conviene un Stop loss más cerrado o más abierto, o incluso no le conviene ningún stop loss?
* ¿Como sabes si al juntar estos dos sistemas el resultado es mejor o peor?

Hola CJS LA verdad es que tal vez sea este un buen momento para sacar a colación el tema del MM. Sucede, al menos en este foro, que se tiene en general una visión muy estracha el MM, hablando solo del fixed ratio, DD, y ratio. Eso es como decir que para establecer una tendencia tan solo tenemos las ...

Hola CJS.

El MM es imprescidible si trabajas con sistemas. No utilizarlo es como conducir con un solo ojo.

Otra cosa es que el MM va mucho más allá del Dix fraction y el fix ratio.

Saludos

TioTino:

¿Has calculado ya el punto óptimo? ¿Cuanto te sale?

Saludos

Pues yo te diría que parece pasar de 10.000 a 24.452 en unos 16 años y medio, es decir, una revalorización del 5.57% anual. Dados los sustos que dá, yo no me apuntaría.

Tienes que mejorarlo.

Un saludo

Hola TioTino: Ciertamente esa serie parece tener media y varianza estable a lo largo del tiempo. Construyete un histógrama y averigua cual es el punto en el que se maximizan beneficios para entrar esperando que la serie vuelva a la media. Por ejemplo, si la distribución que te sale es una normal, el...

Bueno, hace tiempo que no cuelgo resultados.

El estado a fecha de ayer es de:

Inicio sistema: 01.12.2009
Cierre: 09.07.2010
PyG Acumuladas: 3.720 euros
Contratos cruzados: 93

Bueno, cuando yo quiero combinar sistema cojo su rentabilidad a lo largo de distintas sesiones (mis sistemas son 1 operación al día, con lo que con 1 dato al día me vale; si tienes sistemas intradía procura coger más datos, pe 2, 3 ó 24 al día). La rentabilidad de un día seria la suma ponderada de a...

Ranunculo, no me referia a que hubiera sobreoptimización en tus sistemas sino a la hora de combinarlos.

¿Los estás combinando en histórico o con walk fordward?

Saludos

Ranunculo, ten cuidado con la sobreoptimización

De acuerdo 6 y 4. Pero relee tu email y allí donde ponga "ciclos", pon "ciclos aperiodicos", es decir, que existen ciclos, pero esos ciclos no tienen una periodicidad definida. Un buen ejemplo es como se mueve la bocina de un altavoz. Sabes que sube y baja con respecto a su centr...

Hola cu6yu4: (jopé, vaya nombrecito... ¿tiene algún significado oculto ;) ) Lo que dices es cierto. sin embargo, si llamamos serie A a la azul y R a la roja, si graficas A*.5-R te sale que ambas series están cointegradas. De hecho, la cointegración hoy en día no se utiliza en UN activo contra OTRO a...

Hola X-trader y a todos: En primer lugar fecilidades por el artículo. Tiene mucho curro detrás y acerca mucho al lector a todos estos temas. Al respecto del mismo, quería comentarte que: * Creo que sería mejor tomar los logaritmos de las series más que las series en sí, ya que si no les obligas a te...