Hola: Pues tienes dos formas, la clásica y la moderna: * Clásica. Si tomas una probabilidad %g de ganar (operación ganadora) y %p de perder (operación perdedora), suponiendo que exista independencia entre los sucesos (que si ganas eso no afecta a que después vuelvas a ganar o a perder), debería ocur...

Bizancio, has hecho previamente tests de cointegración a las series? Son estacionarias las series de rendimientos de BBVA y SAN? Porque si no lo son, entonces no hay cointegración posible... Saludos, X-Trader Hola X: No estoy de acuerdo. Dos series con media y varianza no constante pueden dar lugar...

Pues vamos a ver: Cogemos dos series; por ejemplo, un clásico de cointegración es BBVA y SAN. Coges los cierres, y graficas Ln(cierre de SAN)-Ln(cierre de BBVA). Te sale el gráfico adjunto. ¿Es esta serie de media constante?. A mi me sale que no. Así que ni siquiera analizaremos si tiene desviación ...

Hola Joseb, la mayoria de los spreads trading que hacen los High Frecuency Traders entre los índices tienen esa duración.

Guevon, tio, me has dejado baldao. No he podido terminar de leerte.

A la vuelta más

Hola queridos: Se dice que dos variables están cointegradas cuando la resta de una menos otra da lugar a una serie de media y varianza constante. Es así de simple, y así de complejo. La cointegración está en la base de todo spread trading (o pairs trading). Normalmente se utiliza como medida de coin...

¿Por qué no calculas la rentabilidad por unidad de riesgo?.

Y por unidad de riesgo puedes leer: la volatilidad del activo, el ATR, o lo que te de la gana...

Saludos

Buenassss. Me suena que este tema ya ha salido antes. Creo que lo mejor que se puede hacer es: 1. Establecer cuanto valen todas las opciones hoy. Eso es facil, cuestión de mirar los datos al cierre. 2. Establecer un objetivo. Por ejemplo, espero que el SP valga 1100 el próximo 14 de junio, con la vo...

Sugar escribió:19/10/1987 -22,61%

Jope Sugar, el 19 de octubre de 1987 había que tenerlos bien puestos

Hola a todos: Yo siempre había oído que los grandes movimientos, los que causa el pánico, son a la baja. De hecho, si os mirais el skew de volatilidades de las opciones en todos los mercados de renta variable vereis como las opciones con precios de ejercicio más bajos tienen volatilidades mayores qu...

Hola Especulando: ciertamente las entradas y salidas de capital debes hacerlas como aumentos y disminuciones de participaciones, igual que hacen los fondos de inversión. Con respecto a rentabilidades, el problema aparece cuando metes derivados en la cartera. Pero gracias a Dios eso se resolvió graci...

Pues hay aspectos en los que tengo que estar de acuerdo con Ranunculo. En mi opinión actualmente se abusa del stop loss, y el hecho lo teneis en mercados tan desarrollados como el Forex donde poner un stop loss que funcione es garantía segura de que te lo van a pillar.

Saludos

Muchas gracias x-trader. Me ha sido muy util.

Un abrazo

¿Y donde puedo conseguirlos? ¿Están en alguna página web?

Saludos

Hola: Quiero crear un sistema en el USD/EUR, y he buscado datos históricos. He encontrado estos http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html Pero dice que son creados en base a una media geométirica de distintos mercados, por lo que no sé si realmente me van a servir....

Perdona gabrielg74, pero leer este hilo me recuerda al horoscopo. Dice muchas cosas con sentido pero no concluye nada...

¿Me puedes alclarar la finalidad del hilo?

Saludos