Se encontraron 252 coincidencias
- 03 May 2010 20:59
- Foro: Sistemas de Trading
- Tema: Nuevo sistema de trading para el EuroStoxx
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Re: Nuevo sistema de trading para el EuroStoxx
Felicidades por este mes, Bizancio! ¿Has cambiado en algo tu operativa o son esperables este tipo de meses? La verdad es que ahora la gráfica ya tiene otra pinta! ;-) Saludos! Vaya, gracias Bolsa1. Mi método ha permanecido basicamente constante, salvo pequeñas variaciones que se dieron en el period...
- 03 May 2010 13:04
- Foro: Sistemas de Trading
- Tema: Nuevo sistema de trading para el EuroStoxx
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Re: Nuevo sistema de trading para el EuroStoxx
Otro mes más. Y este ha sido de los buenos !!!
Inicio Sistema: 01.12.2009
Cierre 30.04.2010
PyG acumuladas: +3440 euros
Contratos cruzados: 61
Inicio Sistema: 01.12.2009
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- 28 Abr 2010 10:59
- Foro: Sistemas de Trading
- Tema: Deslizamiento futuro del Ibex
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Re: Deslizamiento futuro del Ibex
Efectivamente, los grandes movimientos como los que estamos viviendo se producen porque todas las ordenes están del mismo lado, y en el otro lado falta liquidez, y entonces los precios se deslizan a fin de conseguir contrapartidas. Por lo tanto, en mi opinión: * La volatilidad es la muestra de la fa...
- 06 Abr 2010 12:08
- Foro: Sistemas de Trading
- Tema: Nuevo sistema de trading para el EuroStoxx
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Re: Nuevo sistema de trading para el EuroStoxx
Pues un nuevo mes cerrado. Datos acumulados
Cierre 31.03.2009
PyG acumuladas: +530 euros
Contratos operados: 49
Un saludo
Cierre 31.03.2009
PyG acumuladas: +530 euros
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Un saludo
- 26 Mar 2010 15:57
- Foro: Futuros y Opciones
- Tema: Volatilidad implicita ¿como se estima?
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Re: Volatilidad implicita ¿como se estima?
Y me doy cuenta que probablemente, la diferencia de VI entre el dia 1 y el 3 del ejemplo puede que solo esté influenciado por el factor Tiempo. El SPX está igual, pero la VI ha decrecido debido a que queda menos tiempo. Y así puedes tener un VIX menor cuando el SPX está igual solo porque ha transcu...
- 26 Mar 2010 11:25
- Foro: Futuros y Opciones
- Tema: Volatilidad implicita ¿como se estima?
- Respuestas: 18
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Re: Volatilidad implicita ¿como se estima?
Hola Bill y Compañía. Lo que nos dice la teoría es: * Una opción cuyo subyacente sea un futuro: Utiliza Black76 * Una opcion europea cuyo subyacente es un contado: Utiliza Black-Scholes * Una opción americana cuyo subyacente es un contado: Utiliza Binomial. Independientemente de la formula que uses,...
- 18 Mar 2010 14:24
- Foro: Futuros y Opciones
- Tema: Se puede operar con dos vtos. distintos del mismo futuro?
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Re: Se puede operar con dos vtos. distintos del mismo futuro
Hola Musa: El diferencial de precios entre vencimientos viene dado por (distintos tipos de interés y distinto tiempo a vencimiento) y por (la expectativa de dividendos). De los dos factores, el primero es despreciable en el mundo de la renta variable. Sin embargo, el segundo te puede hacer que cambi...
- 17 Mar 2010 23:20
- Foro: Futuros y Opciones
- Tema: ¿ Coimo se calcula un futuro?
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Re: ¿ Coimo se calcula un futuro?
Hola Man: El precio de un futuro debe ser igual al precio de contado capitalizado y menos los dividendos que se esperan de ese subyacente entre hoy y el vencimiento. Si el precio actual del futuro (regido por oferta y demanda) no es igual al teórico, se puede arbitrar, forzando a que la igualdad se ...
- 12 Mar 2010 17:09
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- Tema: Necesidad de patrones
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Re: Necesidad de patrones
asimilar conceptos que den lugar a unos criterios que a la vez produzcan una confortabilidad es realmente difícil, primero debes entender el juego vs mercado, segundo debes tener los suficientes recursos intelectuales para desarrollar tu entendimiento sobre el juego, tercero encima te hace falta di...
- 12 Mar 2010 17:07
- Foro: Trading en General
- Tema: Necesidad de patrones
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Re: Necesidad de patrones
Agma, creo que tu ultimo penultimo post es muy espeso. Lo he leido varias veces y hay partes que no consigo descifrar. En cualquier caso, y volviendo a la senda de ser constructivos, lo que estoy diciendo es que no consiste en observar n ó m barras hacia el pasado. Consiste en establecer que hay det...
- 12 Mar 2010 13:10
- Foro: Trading en General
- Tema: Necesidad de patrones
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Re: Necesidad de patrones
Agma, no estoy de acuerdo. Voy a desmontar todo esto, normalmente las zonas de congestión, donde un estado psicológico ha tenido marca, llámese soportes o resistencias converge un estado de volatilidad mayor, con lo que la probabilidad del suceso irá en tu contra respecto al riesgo asumido/beneficio...
- 12 Mar 2010 11:32
- Foro: Trading en General
- Tema: Necesidad de patrones
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Re: Necesidad de patrones
Cuando hablo de conceptos en forma de patrones, me refiero a la psicología. Por ejemplo, un patrón HCH se dá no porque nadie trace una regla y lo establezca, sino porque es el resultado de nuestra forma de pensar y vivir los mercados. Por lo tanto, hay que buscar espacios donde puedas establecer cua...
- 12 Mar 2010 11:23
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- Tema: Necesidad de patrones
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Re: Necesidad de patrones
Hola Man: Gracias por el bálsamo. Yo creo que ciertamente a veces en estos foros se discute por discutir, o tras se pretende avanzar. Ciertamente cuando piensas que estas en una discusión donde se prentende avanzar y y por contra te das cuenta que es de las otras, de las de discutir, pues te llevas ...
- 12 Mar 2010 09:02
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- Tema: Necesidad de patrones
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Re: Necesidad de patrones
Empiezo a setirme como un tuerto en el país de los ciegos. ¿es que no leéis mis post? Ya lo he dicho muy al principio de este hilo, pero no me habéis hecho ni caso. Y ahora, después de grandes deliberaciones concluís lo que yo os dije: el patrón no es una fotografía, es un concepto. Si quieres busca...
- 10 Mar 2010 12:40
- Foro: Trading en General
- Tema: Necesidad de patrones
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Re: Necesidad de patrones
Hola Freidor. La busqueda de patrones es, también para mi, mi gran busqueda desde hace años. Me gustaría añadir un problema. Un patrón no es un objeto cerrado. Es un concepto. Si yo te enseño una tabla horizontal de un tamaño tal que un trasero humano quepa con cierta amplitud, que está sujetada por...