Spirit escribió:
El caso 3 es el típico de las acciones compradas por banco. Compras acciones por el 100% del capital y ya estás en el caso 3.

Entonces parece más un buy and Hold que una estrategia de trading.

Saludos.

Buenas, Si partimos de que siempre debe cumplirse que MaxDD%+Garantias% = 100% El Caso1 y Caso3 no tienen sentido: - En el Caso1 te sobra dinero que tendrás ahí muerto ya que suponemos que cuando superes el MaxDD pararás el sistema que evidentemente no funciona y te sobra un 40 % todavía de capital....

Por ejemplo:
http://www.cmegroup.com/tools-informati ... index.html

Saludos.

Merowingio escribió:Yo necesito uno bueno de
POSITION SIZING

Podría ser este:

The Handbook of Portfolio Mathematics: Formulas for Optimal Allocation & Leverage (Ralph Vince)


Saludos.

Concreto un poco más: necesito una estrategia que ni gane ni pierda, esto es, que oscile continuamente en torno al capital inicial. El mercado en el que lo aplicaría sería Forex y el resultado esperado debería tener descontados los spreads/comisiones. X-Trader Buenas, El sentido común me dice que h...

Optiondreamer escribió:Hoadley Finance Add-in for Excel - Portfolio analysis

Gracias , vamos a darle un vistazo.

elmasme escribió:qué software usáis para la simulación del Portfolio.

Sí que se puede, miralo bien en la zona de creación del portfolio. Puedes asignar un tipo de MM a cada sistema por separado, eso si, pero el programa se basa en la equity del portfolio completo y no en la del sistema para cálculo de ese MM con o cual mezcla el MM del sistema con la eqity del Portfo...

Buenas, Quería preguntar qué software usáis para la simulación del Portfolio. Uso el MSA para los sistemas individuales, Montecarlo y demás. Pero para el portfolio completo parece que no me sirve, creo que no se puede aplicar MM a los sistemas por separado dentro de un porfolio además de otras limit...

Lo que quieren es carne fresca. Es un negocio que necesita grandes cantidades diarias.

Saludos.

Por ahí andaba yo. Ese se me escapó. De todas maneras no hace nada que yo no haga, salvo establecer de antemano el precio de la orden, cosa que yo no quiero, yo quiero las órdenes "a mercado". Yo tengo: - Data - Data1 - Indicador(Data1) Si condición indicador(Data1) entonces Compra 1 Merc...

Bueno Kosparuk, al final lo consigas o no, vas a tener que pagarte unas cervezas ;) Me he mirado el ejemplo y he visto Data, Data1 y Data2. Me suena que hay que agregar el Data1 y Data2, el Data a secas no se usa y las órdenes se lanzan sobre Data1. Pero te digo que me suena, mírate la documentación...

Y aquí lo tienes con algo de explicación:
http://www.visualchart.com/esxx/strateg ... sp?Id=2540
En la página de este enlace se puede entrar en el chat de soporte y puedes preguntar sobre documentación al respecto.

Nada, no doy con ello. Cuando arrastro el sistema que tiene los 2 data (una serie Data, y otra serie IBEX15) a un gráfico del ibex contado, clava las entradas con respecto al de 1 solo data, así que la programación está bien hecha. También he visto que no hace falta tener los dos gráficos abiertos,...

Un sistema bueno no caduca nunca. Y de esos hay poquísimos. De los malos sí que hay a patadas. Éstos también tienen sus rachas buenas y cuando alguien los tradea en esos tramos ya cree que tiene un buen sistema. Saludos Me temo que ese sistema bueno no existe y que el que quiera ganarse la vida con...