Hola Miguel Angel

Sobre la diversificación la posibilidad que indica Danielm es válida. Y lo más importante es lo que comenta sobre que es su estrategia y a él le funciona. Creo que el objetivo es ese: “conseguir una estrategia con la que te sientas cómodo”.

En mi caso la opción de Danielm no me ...

Supongo que lo referente a Jogomax en tu comentario es para mí. Te doy mi opinión sobre el tema en base a mis datos (y es solo mi opinión, nada más):

Trabajando con ese tiempo a vencimiento (7-10 semanas) necesitas precisión para aumentar las probabilidades de la estrategia a tu favor.

Como te ...

Hola Miguel Angel.

Yo revisaría la comparación que haces entre la volatilidad implícita ATM del SPY y el VIX. Dices que aunque no tienen los mismos valores siguen movimientos parejos y eso no es correcto.

Te lo intento demostrar.

Aquí tienes una tabla que tiene el valor del VIX divido por la ...

Creo que un proceso de backtesting como el que estás haciendo es muy interesante y clave antes de plantearse probar una estrategia en el mercado real.

Sobre la pregunta concreta la respuesta es que no existe ese modelo teórico aunque puedes comprar los datos para tus análisis. (http://www ...