https://youtu.be/GywnWbAhqU0?si=-n-dDLDygP3YJ3uk

Recomiendo ver este video donde un ex market maker explica muy claro como funcionan los institucionales y los market makers. Lo que tenía que hacer él cuando le llegaban los flujos.

Viene a corroborar la tesis de Greg Placsintar "La cola mueve al ...

Llevo años en el trading y siempre he operado con cuenta real. Antes, cuando hablaba con otros traders, lo normal era que cada uno gestionara su propio capital. Hoy en día, prácticamente nadie opera con su dinero.
Ahora solo veo traders con cuentas de fondeo o Darwinex.
¿Qué ha pasado con los ...

X-Trader escribió: 10 Mar 2025 09:23

Cómo las Opciones Resuelven Problemas en Sistemas de Trading Tradicionales

Alguien ha probado esa estrategia de opciones? Parece intresante, pero no me queda claro que vencimientos tomar.

Tu comentario da a entender que el mercado está completamente controlado por unos pocos (el 5%) y que los demás siempre pierden de manera automática y que cualquier intento de adaptarse es inútil porque los actores dominantes siempre van más rápido y con mejores herramientas.
El mercado no es un ...

Pienso que los mercados no son ni completamente aleatorios ni completamente predecibles. aunque también pienso que la aleatoriedad influye mas de lo que la mayoría cree. En lugar de buscar certezas donde no las hay, un trader debería aprender a navegar la incertidumbre con disciplina, gestión del ...

Holas
Carlis

Esos últimos nº que pones en esa muestra apx de 16 años, una estrategia de muy corto plazo como esa donde las operaciones duran 24 horas, es muy atípico que gane aplicando costes y sin filtrar los escenarios, porque gana a pesar de lo que pondera el contexto en el resultado de una ...

Si realmente crees que el mercado es completamente aleatorio y que solo sigue distribuciones de rachas sin más, ¿cómo propones que se obtenga una ventaja estadística? TODOS los fondos cuantitativos y las estrategias de trading algorítmico que manejan miles de millones de dólares se basan en la ...

Siguiendo tus indicaciones he realizado un backtesting del SP500 desde 2008.
Aquí están los resultados del backtesting para la estrategia en la que, tras 5 días consecutivos cerrando en negativo, se compra al Close del quinto día y se vende al Close del día siguiente:

Total de operaciones: Total de ...

Le he dicho a Julius AI que simule 100 escenarios aleatorios y haga el promedio, respetando el mismo numero de dias de la muestra y la misma relacion de porcentaje de dias positivos y negativos para compararla con los datos reales.

https://i.postimg.cc/Bn9ys81n/rachasaleatorias.png

https://i ...

Lo que dices es lo que se conoce como la falacia del jugador (la creencia errónea de que si un evento ocurre repetidamente en una dirección, el resultado contrario se vuelve más probable.)
A ver si me explico:
Le he pedido a Julius AI que me saque las rachas negativas del SP500 de los últimos 16 ...

Dices que solo usarías el futuro sintético si estuvieras ‘muy seguro’ de que el precio va a subir, pero en los mercados la seguridad no existe. Si pudiéramos estar realmente seguros de algo, no habría incertidumbre y todos seríamos millonarios.

El problema de vender una put ITM para buscar ...

Mi mejor consejo para ti: cuestiona todo.

No des nada por sentado. Cuestiona el análisis técnico: ¿por qué tantas personas lo usan y, aun así, la mayoría pierde dinero? ¿Realmente los patrones se repiten, o es sesgo de confirmación?

Cuestiona el análisis fundamental: si entender economía y ...

Hola algoritmico
En que te basas para afirmar que el Jueves había una probabilidad del 98.88% de que el Nasdaq100 cerrase por encima del close anterior?

Cuando quiero comprar acciones ETFs, lo que hago es comprar un futuro sintético (compra call y venta put mismo strike) y así evitas la incertidumbre.

Con la venta de puts ITM Aunque se asigna al precio de ejercicio, no tienes control sobre el precio efectivo de la asignación, porque se ejecuta de ...

Si VENDES opciones americanas: Te pueden asignar en cualquier momento si la opción está "in-the-money", obligándote a comprar (en PUTS) o vender (en CALLS) el activo subyacente al precio de ejercicio.
Si has vendido una PUT de SPY en tu cartera te aparecerán +100 acciones de SPY
Si has vendido una ...