Rebotando aquí otra vez desde el tema “A Debate: ¿Sistemas Consistentes?” Estoy intentando configurar una cartera de fondos de inversión y agradecería consejos, opiniones y sugerencias sobre qué sectores, áreas geográficas, tipos de fondos creéis que puedan funcionar mejor a corto/medio plazo, o bie...

Hola Wikmar, jaja, no era discutir, solo intentar entender algo, y al no entenderlo, explicar porqué no lo entendía, exponiendo mis visión. Muchas gracias otra vez por tu atención, entre todos hacemos posible que esto sea tan útil..! Pero sigo con la sensación de que no has leído bien, pues no dije ...

No hay problema, pero me llevas a la casilla 1 constantemente. Avanzamos y avanzamos y ooootra vez a la casilla 1. Te lo digo sin acritud. Es que ahora no me puedo extender. He puesto el enlace al ejemplo en Parrondo en este hilo, mira unos mensajes o páginas más atrás. Y también otro ejemplo en un...

Si yo encontrase 2 sistemas ganadores con correlación próxima a -1, me olvidaría de buscar un 3r sistema. ¿Para qué buscar un 3r sistema? Ponderando adecuadamente ambos sistemas tendríamos otro sistema ganador con riesgo próximo a cero, o sea con rentabilidad/riesgo por las nubes. jejejeje Saludos....

...A mi me parece claro que son dos sistemas con correlacion -1 que juntos van muy bien... Dame parejas de resultados de dos sistemas, con correlación = -1, y que las parejas no sean del tipo x, -x. Perdona pero ¿porqué…? Si ese ejemplo de un sistema que gane 5 cuando el otro pierda 5 lo pusiste tu...

Si yo encontrase 2 sistemas ganadores con correlación próxima a -1, me olvidaría de buscar un 3r sistema. ¿Para qué buscar un 3r sistema? Ponderando adecuadamente ambos sistemas tendríamos otro sistema ganador con riesgo próximo a cero, o sea con rentabilidad/riesgo por las nubes. jejejeje Saludos....

... En los ejemplos, hay un sistema ganador y otro perdedor, de correlación -1 o próxima a -1. Y, por lo tanto, invertir en los dos sistemas es un despilfarro. Pero ¿qué pasa si los dos sistemas son ganadores y con correlación próxima a -1? Pues pasa que la combinación de dos sistemas ganadores ser...

Pero, ¿no estamos hablando de correlación entre los resultados de los sistemas…? Es que parece que haces referencia a la correlación entre los sistemas y su activo… Creo que hablábamos de la correlación entre los sistemas para evitar coincidir y diversificar así el riesgo.. Lo de comparar equitys y ...

Muchas gracias, Rafa7, pero es que no me queda muy claro: En el ejemplo que pones, si entro largo y corto a la vez, será porque tengo dos sistemas que me indican esas entradas, entonces como bien dices, si entro largo con 4000 y después corto con 2000, en ese preciso momento estaré en mi broker y e...

Respecto al tema de correlación menos -1 sobre otro sistema, etc, yo creo que primero se debería elaborar varios sistemas con sus lógicas y cuando esos sistemas mostrasen síntomas como los que comentamos por ejemplo -1 actuar mediante la gestión para ajustar sus ponderaciones, pero buscar de forma ...

Ya, si, pero la capacidad cognitiva de adaptarse debe ir respaldada por algunos conocimientos sobre el tema no? Y parece bastante lógico que es mejor diversificar que tener un solo sistema, o invertir en un solo activo, y a su vez, pare mejor que estos sistemas o activos no se comporten exactamente ...

Bueno, lo de la correlación venia por el tema de diversificar cartera, se debatía si es mejor sistemas con correlación cero o tendentes a -1 También si para analizar su correlación es mejor hacerlo con las series de resultados o con la serie de la equity, pues podemos tener dos sistemas con correlac...

Correl = -1 <=> las dos series son la misma con signo contrario => aplicación absurda, despilfarro sí. Cuando hay ventaja, Correl > -1. Pero ¿no es que el despilfarro se da si uno de los dos sistemas no produce beneficios, como es el caso de los ejemplos que pones…? Si tienes dos sistemas que cuand...

Perdón, pero sigo sin entender el despilfarro, la absurdidad o el resulatdo cero Hola Johnysurf, Es lógico que no lo entiendas porque en realidad estaba equivocado. Gracias por dudar y expresarlo. El equivocado era yo. Al contrario, gracias a ti y a todos por compartir vuestros conocimientos y hace...

Bueno, no lo he leído al detalle pero visto así por encima por lo que hace a la correlación, la mínima posible, por tanto mejor -1 que 0.