Yo me pregunto que es mejor, dos sistemas con correlación 0,5 o -0,5 ? Desde el punto de vista de minimizar el riesgo, que combinación nos daría un DD menor...?

Tiotino escribió:ahí le has dao

Bueno, mi intención no es darle a nadie, solo intentar aprender y aclarar dudas... Y... tu opinión al respecto del tema que se trata...? :shock:s

Perdona pero, con todos mis respetos eh, pero creo que estás alucinando, a no ser que sea eso la expresión de lo que a ti te gustaría que pasara...

correl = -1 <=> las dos series son la misma salvo el signo de cada resultado. Esto en la práctica no se va a dar, y sería el caso en el que pondríamos dinero absurdamente para, sí, tener riesgo cero, pero también resultado cero. Perdón, pero sigo sin entender el despilfarro, la absurdidad o el resu...

Buff, la cosa se lía… Yo no me refería a tener todos los sistemas absolutamente con correlación -1, (lo cual además sería prácticamente imposible) sino a que quizás no haya que renunciar al algunas correlaciones de -1 entre nuestros sistemas, siempre que el hecho de tener ambos aporte alguna ventaja...

Muchas gracias, Rafa7, pero es que no me queda muy claro: En el ejemplo que pones, si entro largo y corto a la vez, será porque tengo dos sistemas que me indican esas entradas, entonces como bien dices, si entro largo con 4000 y después corto con 2000, en ese preciso momento estaré en mi broker y en...

Una pregunta sobre la diversificación y las correlaciones: ¿Por qué es peor que los sistemas tengan correlación -1 que 0? Si son sistemas que dan buenos resultados finales, ¿qué problema hay en que cuando uno gane el otro pierda, casi que parece incluso mejor , no..? Supongo que el problema es que e...

Si, muchísimo cuidado con el chart trader, con el que puedes poner una orden desde el mismo grafico, y después moverla, simplemente subiendo o bajando la línea del precio de la orden que queda puesta en el gráfico. Cuidado con eso, yo he movido sin darme cuenta una orden, y se ejecutó al instante si...

Hola, A mí lo que me extraña es que no haya más diferencias entre el futuro y el índice de las que hay, precisamente por eso , porque el índice es un cálculo entre todos los valores que lo componen, y el futuro un activo único que se tradea, entonces cómo consiguen los reguladores que el futuro no s...

Claro, eso habría que saberlo, en ese concurso usaban la TWS en tiempo real, pero las operaciones supongo que no eran en real, aunque contaran las comisiones, que es de suponer que sí las contaban, el deslizamiento es muy difícil de calcular, no sé si añadieron alguna simulación al respecto, en Ninj...

Bueno, el tema por lo menos tiene su morbillo… Siguiendo desde mi poco conocimiento informático, creo que el ganador del último concurso Robotrader lo hizo con un sistema que trabaja con redes neuronales, inteligencia artificial, y todo eso, lo que pasa es que es un “coco”, pero no le hicieron falta...

Hola, Desde la modestia y la ignorancia del mi poco conocimiento, ¿no es un poco raro? Si están elaborando un sistema con ese potencial, las lecciones que dicen necesitar si ya son unos cuantos trabajando en ello las podrían conseguir en unos meses si se reunieran a unos pocos más de su entorno, sup...

Hola, Claro que puedes, es otra orden que tienes que poner, de hecho lo que quieres es que si bajan a 32 se vendan no? pues tienes que crear una nueva orden para vender las 100 si llegan a ese precio, para lo cual tienes que elegir que sea una orden tipo “stop” y al precio 32, es lo que dices, antes...

Según lo que he leído, lo que está claro que el sistema que tienes funciona una y otra vez, y que cuando entras en DD, siempre, año tras año, es culpa tuya directamente... y suele coincidir con dejar los trabajos. Automatiza, directamente. Si tú no puedes contrata a alguien que pueda hacerlo. Proba...

Si si, ha valido, muchas gracias otra vez, a ver qué pasa, y suerte a todos…!!