Buenas a tod@s !!

Creo que este señor no tradea, se dedica a vender equipos y software para el trading automático. Es célebre su pique con Nassing Taleb a cuenta de enseñar los backtest, le reclama que enseñe los backtets de un fondo que gestiona Taleb, mientras él no enseña ninguno tampoco.

En ...

Magnífico el post !!!

en este artículo propone como simular el stop, el take profit y el trailing stop.



Merece la pena

Me hace gracia este extracto:


opciones 1) una cantidad fija de tiempo,
o 2) un indicador técnico que busca fortaleza

La enseñanza clásica dice vender cuando las acciones caen o usar un stop loss, y eso te salvará de grandes pérdidas. La verdad es que agravará sus pérdidas y se arruinará ...

Rango Starr escribió: 13 Ago 2020 14:51
para estudiar el Imbalance necesitas el bid el ask y las ejecuciones.. el volumen de bid o ask per se es un florero.....

Si dos de tres items son un florero, hay muchas posibilidades que las tres sean un florero.

Ahí lo dejo.

Si vas a estudiar el Inbalance necesitas el volumen, pero el volumen en el bid y en el ask, no el volumen tradeado.

Por tanto no confundir los términos.

Por eso diferencia entre el trading tradicional y el HFT

Aquí se ha habka de orderbook y no de volumen

Rango Starr escribió: 13 Ago 2020 08:16

Low frecuency traders in a HFT world. A survival Guide Lopez de Prado.pdf

..pues eso el que este interesado que le de a los enlaces para leer el desarrollo completo de la idea.

(No me hagais poner todos los papers...)
saludos!

Lo del Volumen lo dice Marcos López del Prado de los mejores quants que hay, que es lo más importante para conocer el futuro del precio, aunque puntualizaba que el volumen es como un iceberg solo se ve el de las manos débiles, que la tendencia de la oferta y la demanda estaba en las ...

Holitas de nuevo !!!

os paso este video en el que se puede ver como influye el var, la rentabilidad y el riesgo. Es de una cuenta real por lo que lo hace mas interesante.

El diseño de la estrategia es de @break_algorith lo podeis seguir en twitter

Claro que influye, a mayor riesgo, mayor rendimiento y mayor probabilidad de ruina

Buenas !!

..bueno acabo con esto, con un ejemplo:


Este es un ejemplo pero no del todo acertado.

1.- calcula los rendimientos en moneda y no en %. El riesgo se mide en %

2.- La fórmula para calcular el capital necesario se basa en el draw, y tal como sucede en el ejemplo, no sabemos cual es en ...

Buenas !!!

No sobreoptimiza un poco el ponente

Enhorabuena Jefe !!

No está en horas bajas, ni se le espera, es cierto que ahora hay mas recursos, pero los mejores recursos están aquí y si no que se lo digna a mi amgia la "Paca".

Es cierto que quizás está demasiada recargada.

Enhorabuena por los 19 años.

La estadística refleja el método científico de construcción de modelos. aprende, testea y valida

Lo que nos dice la estadística es si un modelo predice, que es lo que queremos.

No por tener una buena estadística significa que predice un modelo, hay que tener en cuenta la sobreoptimización ...

Magnífico artículo X-Trader !!!

Sobre todo por como tira abajo el sortino ratio y también el calmar ratio. Pero sobre el sharpe ratio, me queda la duda, pues en la tabla del artículo en inglés, está mal calculado el sharpe ratio. Pues es cierto que el CAGR es el mismo para cada serie, pero nó así ...

Buenas !!!

Si me preguntas a mí, hace tiempo que no hago nada en metatrader. :-D

Si merece la pena dedicar mas tiempo a esta lógica, pienso de que sí. Primero vería como influye la volatilidad en los parametros del rsi.

calor6.png

en el y= volatilidad de 60
en el x=rsi2
el color es la suma de ...