En cambio optimizar después de comisiones, es darle a las comisiones demasiado valor en la formación de los precios. Es decir, que estamos sobreoptimizando porque le damos demasiado valor a algo que es muy relativo porque competimos con otros que con más capital disfrutan de menos comisiones. Rafa7...

Hay que tener en cuenta, que lo que realmente mueve el precio son las operaciones de grandes tamaños, en los cuales los gastos, especialmente el de comisiones, tienen una importancia muy leve. Optimizar después de gastos, es darles a los mismos una importancia que en realidad no tienen en la formac...

Hola Rafa7, No veo que tienen que ver las comisiones con la sobreoptimización. Es igual que el spread o el slipage, un coste de la operativa. En cuanto a ir creando el sistema antes sin comisiones, bueno pues puede ser, no sé. Está bien lo que comentas para ver una robustez general en timefreames in...

"filtro". Sorry

Hola Traderday. Gracias por la propuesta. No, todavía no he probado el sistema "para adelante". No sabría como hacerlo. ¿Que parámetros o conjunto de parámentros debería de escoger para realizar un test "para adelante"? ¿No debería primero saber si mi sistema merece la pena con ...

Muy importante lo que decís los dos, ambos tenéis parte de razón: 1.- Siginificancia estadística: Esto es vital, cuantos más trades mejor (de hecho el SQN no es más que un t-test)...pero hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, no vale el pensar que cogiendo un periodo histórico ma...

Dicho esto grafill cuando más número de operaciones al año, más posibilidades de que tu sistema en un futuro deje de funcionar por un mero hecho probabilístico. Siento disentir, pero no creo que sea así, sino lo contrario. A más número de operaciones mayor significancia estadística, aunque sí es ci...

Entiendo, cuando caiga el avión que más tarde o más temprano va a hacerlo vamos a palmar con total seguridad, de ahí su esperanza matemática negativa si el tiempo tiende al infinito. La duda es qué sistema de trading tiene la fiabliidad de un avión, es posible encontrar un sistema que a por ejmplo 1...

ROBOCO escribió:Gratphil, Rentec, ha ido cambiando de modelos con el tiempo. Han ido adapándose a las distintos escenarios de los mercados y desechando lo que dejaba de funcionar sustituyéndolos por otros nuevos.

Sí seguro. Lo único que quería decir es que el trading algorítmico es viable.

No voy a aportar mucho. Simplemente animar a Gratphil y agmageton a continuar con el debate. Creo que la gente con menos experiencia se puede beneficiar bastante de los conocimientos que estáis mostrando. Mi opinión es que los sistemas tarde o temprano terminan fallando (léase que estadísticamente ...

https://www.rentec.com/Home.action?index=true Y estos por ejemplo? El fundador está en Forbes y no es el único. Casi todos los hedge funds de exito tienen su departamento quant. Logicamente de los traders particulares no vamos a tener constancia, pero hedge funds de éxito hay unos cuantos cuyo base ...

Esto último que digo nos lleva a una de las claves de porque dejan de funcionar los sistemas, se optimizan en la mayoría de los casos desde la variable precio- parámetro o incluso se añaden filtros de volatilidad esto alivia bastante, dando un fuerte componente de optimización poco confiable, al no...

Se trabaja en general con barras de 15 min, aunque algunas entradas que buscan heinken ashi como filtro busca las de 5 min, otras entradas son al tick(aunque ahora es al high o low de la barra de 15, son las entradas en las zonas Z1L y Z1C , que en el tendencial es cuando el mercado intenta barrer ...

Cuidadito con la optimización walk forward, tiene también sus problemas, ya que si coges por ejemplo los tres últimos años para ajustar los parámetros a futuro y esa época ha sido un mercado de baja volatilidad y claramente tendencial, el sistema se irá a pique como ha pasado en toda la década si h...

No tengo en cuenta la máxima excursión adversa.... Está claro que todas la opiniones son particulares , y no se trata de que quiera convencer a nadie, pero para mi es importante, tener en cuenta esa máxima excursión adversa, porque esta condicionado a no poder salir de la misma en un crash, o un mo...