Muchísimas gracias otra vez, no me cansaré de agradecer las colaboraciones, y espero poder aportar también al menos con mis dudas y sugerencias, y algún día con mi experiencia… Ok, el método walk forward también considero que es el mejor, la simulación más cercana a la realidad posible, pero a lo q...

El tema de los in/out samples es un poco controvertido, (siempre todas estas opiniones, desde mi corto entender y experiencia, eh…) al final se puede considerar que también es una optimización, porque vamos probando parámetros que funcionen en in, y si no funcionan en out los descartamos, hasta enc...

Buenas tardes, Desde luego yo creo que es un sistema que de acuerdo a los datos que aportas puede funcionar. No obstante la metodología de la optimización presenta para mi varios problemas: 1) Lo pruebas in sample en 7 años y lo extiendes a 5 años fuera de muestra. Creo que deberías probar más fuera...

Gracias Agmageton,

Por mi experiencia lo complicado es la asignación de riesgo a asumir a cada binomio sistema-activo, dado que dependen del riesgo del propio sistema-activo y como se interralenacionan con los demás.

Saludos

Bien, entonces si que utilizas un sistema de gestión de position sizing, aunque como comentas es un planteamiento sencillo, apalancamiento fijo en función de la equity en cada momento. En cuanto a lo de la cuenta, no me refiero a diversificar entre brokers, algo básico para disminuir tu riesgo de cr...

Muchas gracias Agmageton. Ese 47% en la distribución que pones si lo pusieses de forma geométrica y no aritmética sería un 51,5%. En el caso de 7 seguidas en perdidas y suponiendo que pierdes el 3% tendrías unas perdidas de un 21% de forma aritmética y un 19,20% de forma geométrica.(1-(0.97*0.97*0.9...

y lo del 20%,....lo decía semanal, no mensual

No sé si lo dices en broma o en serio, pero si es así no dura la cuenta 1 mes en el mejor de los casos.

Rafa7 escribió : Como dije en otro hilo, no entiendo porque tantos desprecian la rentabilidad overnight (no lo digo por ti). Las horas de un overnight son casi el doble que las de una sesión (sin olvidar los fines de semana). Lo malo del swing es el riesgo overnight. Pero lo bueno del swing es el p...

En principio sí que puede ser una muestra consitente, pero quería aclarar si esas operaciones simuladas son dentro o fuera de muestra y si las circunstancias en que se simulan son más pesimistas que las reales? De acuerdo con tu comentario Oni, no sé si son 4 años y medio de operativa dentro de mues...

Creo que 11.000 op. son, en principio más que suficientes. Pero un factor más que también tiene importancia es en cuanto tiempo se han desarrollado?. Y otra pregunta importante son operaciones realmente ejecutadas, son operaciones de paper trading, son fuera de muestra dentro de un backtest o son in...

Creo que no me has entendido. Yo no estoy planteando una operativa a largo plazo, yo lo que estoy diciendo es que con operativas intradía, hoy por hoy es casi seguro que se pierda. Motivos: 1) Altos costes en relación a los posibles beneficios. 2) Volatilidad tan sumamente pequeña que hace que los o...

En el ejemplo que comentas si quieres sacarle al mercado 10 ticks los costes de transacción son una barrera muy dificil de superar. Si le sacas al mercado 10 ticks, y corrigeme si me equivoco, yo opero fundamentalmente forex, cuando ganas sacaras 10 ticks *10 Euros-3,5 Euros-3,5 Euros= 93 Euros por ...

Bajo mi punto de vista los objetivos deben marcarse en el denominador, es decir en los riesgos, que es lo que realmente podemos controlar y limitar. Creo que en el apartado de la rentabilidad no es conveniente plantearse objetivos, simplemente debe de ser una consecuencia de operar sistemas con edge...

Te recomendaría Dukascopy Bank por spreads, rollover, plataforma y seguridad de los fondos. A pesar de que quiten la devolución de comisiones con agentes introductorios.

Saludos

Has visto lo que hay que operar para acceder al descuento o al bonus?. Nada menos que 30.000 veces tu equity en el año siguiente a solicitarlo, lo cual considero que es una barbaridad.