Pd.- He realizado una prueba basandome en un comentario de Rafa7 y es con el par EURUSD y desde el año 1998 siempre comprar a la apertura de una vela diaria y vender al cierre de la vela, sin comisiones, spreads, ni ningún coste, y hacerle un análisis de dependencia en el MSA . El resultado es abso...

Buenos días, Los precios sintéticos se crearon para tener históricos disponibles. Bajo mi punto de vista para qué quieres crear históricos ficticios si existen muchos mercados en que probar tus sistemas. Por otro lado, entiendo que son totalmente artificiales y no responden a las características del...

me refería a plantear el sistema desde la base de la optimación olvidando el edge matemático real, que eso se suele hacer muchas veces, ves un gráfico y dices mira que bonito, si compro aquí y vendo allí, mira si estas medias van perfectas o este rsi , etc...

Completamente de acuerdo.

Creo que este hilo tiene cosas muy importantes que remarcar, como base principal; 1º que el acercamiento a un sistema de especulación tenga como base, un criterio matemático real, esto es importantísimo porque será el edge donde vayamos a desarrollar todo el contexto posterior. 2º aproximaciones po...

En relación a lo que comenta Roboco, querría destacar que un gran quant, Marcos López de Prado http://www.quantresearch.info/ hizo un estudio en cuanto a sobreoptimización de sistemas y la variable más importante para determinar si una estrategia está sobreoptimizada o no, es el número de intentos e...

Discrepo de tu segundo comentario, entiendo que las estrategias de scalping duran muy poco, 4 horas máximo. Aunque francamente es un tema conceptual, qué entendemos por scalping?. Gratphil, Se pueden trasladar las estrategias de scalping a timeframes superiores, como timeframe diario o semanal, bus...

Gracias Roboco por compartir un documento tan interesente en el planteamiento para generar un algoritmo de trading cuyo factor diferencial es la volatilidad. Me gusta la argumentación matemática para buscar en determinados momentos alta probabilidad de operaciones ganadoras a costa de un ratio reco...

No sé cuanto puede ser asumible en el ratio BMO/Coste de transacción, pero en el ejemplo que se pone es alarmante 3,42/6=57%. Hola Gratphil, ¿Y eso de un bajo ratio BMO/Coste de transición no se soluciona operando en velas de timeframes superiores (diarias, semanales, ...)? En principio una estrate...

Esta claro que va hacia abajo desde el intento de 1.3700 y cada vez cayendo con más fuerza.En timeframe de 1H esta en sobreventa asique desde mi punto de vista en las próximas horas a muy tardar para las 9 de la mañana caerá hacia 1.3452 y rebotará al precio actual e incluso por encima para ser con...

En Forex, ¿hay gente que opera en timeframe diario? ¿es interesante operar en timeframe diario?

Hola Rafa,

Yo fundamentalmente opero en timeframe diario y semanal y sí creo que es interesante, tanto para estrategias de tendencia como de contratendencia.

Saludos

Gracias Roboco por compartir un documento tan interesente en el planteamiento para generar un algoritmo de trading cuyo factor diferencial es la volatilidad. Me gusta la argumentación matemática para buscar en determinados momentos alta probabilidad de operaciones ganadoras a costa de un ratio recom...

Se debe creo yo,a que el 95% ha puesto el Stop en el rango se de ese día y ese 5% o no lo ha puesto o lo ha puesto mas alejado del ruido. Saludos. Buenas, Creo que Wilkmar se refiere a que el 95% de los traders son perdedores, según las informaciones que hay por ahí. La cuestión que planteaba era p...

He leído esto mismo puesto de otra forma curiosa: "El 50% está ahora en la posición correcta y el otro 50% en la incorrecta, pero a lo largo del día, el 95% está en la incorrecta". ;) Habría que preguntarse a qué se debe ese 95%. Será una cuestión de la dirección de la posición o del tama...

Rafa7, Ya que planteaste la cuestión y es un tema que me interesa, por que no verlo en tiempo real? Ahora estoy de vacaciones, pero puedo dedicarle un rato un día a ver la cuestión en tiempo real. Se trata de escoger un mercado, ver sistema o zonas y su comportamiento en tiempo real. Evidentemente ...

Si objetivo son 10 pips, cuando ganas serán 10pips-1=9. El 1 es el coste de la transacción spread, comisiones, slipage. Bastante corto verdad?. Pues bien si x es el porcentaje de aciertos ganadores que necesitas e y es el porcentaje de perdidas, planteamos la siguiente ecuación: 9x-10y=0 x+y=1 Lo mi...