tradergijon,

Me temo que nadie te puede enviar un privado. Prueba tu a enviarmelo a mí.

Soy de Gijón.

Saludos

No, no me convence. Si detecto lo que están haciendo los participantes de control (supongo que por las características de las variaciones en el precio o en el volumen) habré detectado una ineficiencia ¡Hombre!. ¿Cuándo es 100% eficiente algún Mercado?. ¡Nunca!. Entonces, hagas lo que hagas, te esta...

¿Y cuando se saca una ventaja procedente de detectar lo que están haciendo los participantes que tienen el control?. Te pones en su mismo sentido, sacas la ventaja, edge, y éste no se origina en ineficiencia alguna. ¿Lo de sacar edge a partir del volumen de control, sin que provenga de una ineficie...

Lo suelto. Pongo el caso extremo de ese algo más: ¿y cuando se saca ventaja a partir de información privilegiada?. Esa ventaja no se origina en ineficiencia alguna. Precisamente es la mayor ineficiencia. Un mercado eficiente parte de la premisa que todos los participantes tienen (al menos a disposi...

Holas Gratphil. "Sin querer darmelas de nada, sin lugar a dudas, un edge, una ventaja nada más que puede surgir por una ineficiencia." Si pero con fuertes matices Si de una ineficiencia surge una ventaja y al estar en una posición de ganancias surge una nueva ventaja que te permite operar...

Tiotino escribió:
si se optimiza por sharpe es por que te minimiza la volatilidad y te maximiza la rentabilidad

En el histórico, en la parte izquierda. Lo importante es la derecha.

Precisamente lo importante es que sirva para ganar dinero. Y yo lo que digo, porque lo he probado con mi portfolio, es que optimizar por sharpe o por cualquier otra función objetivo nos da unos resultados fuera de muestra o reales peores que no efectuar esa optimización y simplemente igualar los rie...

¿Todo edge deriva de una ineficiencia? Wikmar, Te iba a responder, pero cuando te leo "A ver si la gente que sabe, responde." pues que me corta, quizás porque mis conocimientos son limitados y si por algo me caracterizo es por la prudencia. Sin querer darmelas de nada, sin lugar a dudas, ...

Por fin encuentro un momento para entrar por aquí y ver qué andáis haciendo, la verdad es que sois la pera!!! :lol: Bien, vamos al lío: Aprovechado que me he animado a escribir algo en el foro, cosa que ultimamente hago con poca frecuencia, voy a describir la primera ineficiencia que descubrí y que...

diria que falta el portfolio management gestionado por sharpe, creo que en python hay librerias que te permiten maximizar, minimizar y obtener tu optimo portfolio. Es un poco lo que tratas de hacer con el excell pero masa refinado , como de chef, diría :roll: Buenos días, No Tiotino, descarté optim...

No Rango, lo que quiero decir es que las series históricas de precios pueden presentar anomalías estadísticas que puedan constituir ineficiencias. Por ejemplo todos sabemos que el mercado no sigue en su distribución de precios una normal y que abundan con más frecuencia que en una distribución norma...

Rango, Qué coño te pasa. Te aseguro que no quiero polemizar. Estoy de acuerdo en que esa puede ser la causa de la ineficiencia pero la ineficiencia es lo que se produce en el precio, nada más. Si para tí la causa es la ineficiencia, pues vale. En el ejemplo que puse del EURUSD no sé la causa que pro...

ROBOCO te gustan pero ¿Las utilizas?. Francamente en un entorno donde no paran de aparecer cisnes negros tiemblo de pensar en que alguien utilice este tipo de técnicas. Yo no utilizo martingalas pero sí es cierto que a veces mis propios sistemas en conjunto las generan ya que en ocasiones se solapan...

Claro Rango que subiría como el Sputnik. Que yo piense que el mercado en general es ineficiente no quiere decir que muestre comportamientos, casi te diría, la mayor parte del tiempo eficientes. De tus dos primeros parrafos estoy completamente de acuerdo. Del tercer parrafo ya aquí lo siento pero dis...

JDA (con mayúsculas) es admirable lo tuyo, como llevas adelante una familia dedicandote a lo que te dedicas (venta de opciones), como reconoces los errores del pasado (descapitalización) sin dudarlo y sin tratar de rebatirlo y como nos hablas sin pudor de tus emociones y sentimientos. De verdad te a...