Rango, Las noticias no es una ineficiencia, la ineficiencia se produce en como reacciona el precio a la aparición de una noticia. En teoría cuanto más rápido vaya a su valor intrínseco más eficiente es el mercado. Cuanto más tiempo le lleve llegar y con más ruido, subidas o bajadas, vamos moviento e...

Aprovechado que me he animado a escribir algo en el foro, cosa que ultimamente hago con poca frecuencia, voy a describir la primera ineficiencia que descubrí y que me animé a explotar en el mercado. Supongo que esta ineficiencia no se acabará por describirla en el foro El EURUSD tiene tendencia en t...

Gracias Agma por tus posts de la página 16, de lo mejor que he leído en este foro. En cuanto a la pregunta de si existen las ineficiencias, yo me pregunto que estamos haciendo aquí si no existiesen. No habría ninguna posibilidad de sacarle ventaja a ésto y nada batiría el buy&hold, con lo cual s...

Los sistemas. Lo primero decirte que llevo en serio con ellos un mes.Se perfectamente porque se entra,que graficos usa y son complementarios.Confio plenamente en este colega porque lleva operandolos 7 meses en real y en base a historicos de 8 años.No es un sistema...son 4 sistemas 50% bonos y 50% i...

Buenas noches, Por ejemplo tratandos de cuentas bancarias o en un broker habría que realizar el módelo 720 si se superan los 50.000 Euros el día 31 de diciembre o el saldo medio del último trimestre es superior. Hacienda no te va a mirar nada (como va a ver la cuentas de un español en el extranjero,...

Hermes, lo siento pero te estás insultando tu solo al utilizar una media que viene determinada por lo que varían de media los pips del activo en los últimos 100 días. Vamos a ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, absolutamente nada bajo cualquier punto de vista. Por tanto, si va bien es u...

Buenos días Agma, En ese sistema tuyo que utilizas como ejemplo para consider un edge robusto utilizas parámetros? Lo digo porque haces mención a no optimizarlos, pero entoces como coges el valor del parámetro y sí de alguna manera, incluso por tus conocimientos previos del mercado te indican unos v...

El ATR diario de 100 periodos esta marcando 106, ese es el periodo de bollinger, la media central simple sobre la que van las envolventes No sé a donde quieren llegar Hermess en su explicación a Wilkmark pero francamente no entiendo bajo ningún concepto que dado que el ATR (100) del EURJPY es 106, ...

Buenas tardes, Respondiendo a la pregunta del hilo, el indicador que más me convence es el ATR normalizado, es decir el ATR/precio del activo. Por otro lado estoy asistiendo perplejo al desarrollo del hilo. No sé a donde quieren llegar Hermess en su explicación a Wilkmark pero francamente no entiend...

En la actualidad proliferan los "quants", y los "cuacs", por doquier..... la realidad es que del porcentaje de ganadores de "quants", "cuacs", y discrecionales", es la misma.... pero es la misma ahora con los mas modernos ordenadores, que cuando todo se ...

Rango, De acuerdo, cada uno opera como lo considera. Ya en el otro hilo Agma te hizo la propuesta de que si es cuantificable lo pases al Excel. En cuanto a lo que dices que se contardicen los enfoques entiendo que te refieres a que un sistema da largo y otro corto. No entiendo el problema, a mi eso ...

Roboco, claro que los sistemas están la mayoría del tiempo en DD,lo que quiero decir es incurrir en un DD que te pueda, por sí mismo, llevar a abandonar un sistema.

Claro!, Imaginad que alguien tiene un sistema que utiliza el dato de PIB porque tiene un algoritmo que de alguna forma aprovecha el caos que se produce a esa hora. Imaginad ahora que el gobierno de USA dice que ya no va a suministrar ese dato nunca más....el sistema se ha quedado sin fundamento.......

Buenos días, Roboco está claro lo que dices en este ejemplo. Pero supongamos otro en que un quant determina que la serie de precios del activo es antipersistente con un grado de confianza estadística del 99% y en base a ello crea algún sistema. Entre otras cosas comprobará, para ver que no se ha rot...

Roboco,

En el ejemplo que pones de un quant trabajandose el spread de Repsol y el futuro del petroleo. Qué bases tiene para determinar que el sistema se ha roto que no sean las habituales DD´S, Chi cuadrado, rotura de bandas de Montecarlo?

Saludos