Y el software este, ¿como lo hace para que las ordenes las ejecute IB, via API? Porque si es así. ¿No sería mejor utilizar yo mismo el API y crearlo a mi gusto? Por cierto, una cosa que me preocupa bastante es el tema de los deslizamientos en los spreads simulados. ¿Tienes muchos deslizamientos cuan...

Joeeeerrrrrrr. Yo me pensaba que en los mercados regulados realmente al broker le daba igual si ganabas o perdías. Es más, cuanto mas ganes mas operaciones harás o de mayor volumen, con lo que el ganará mas al final. Teoricamente en los mercados regulados donde están los futuros y opciones, ellos no...

Hola amigo spirit, referente al tema que se esta tratando, me gustaría darte mi humilde opinión, 1º Es muy importante coger un activo de muchisima liquidez y que a la vez tenga unas tasas de volatilidad de media bajas, en este caso el forex y el usd/eur es un activo ideal para este tipo de técnicas...

Pues si dices que siempre te pasa eso, podrías volver a abrir otra posición cuando te lleva a digamos -18 puntos hacia atras y cerrarla cuando esa 2ª posición te lleva 10 puntos ganados, por poner un ejemplo. De esta forma lo que haces es retroceder tu punto de entrada 10 pips hacia atras, aunque de...

En el caso del hedge de Spirit es muy dificil programarlo, ya que el no siempre aplica los mismos criterios para hacerlo. Con lo de utilizar las menos variables externas posibles, estoy totalmente de acuerdo. Ya que cuantas mas variables mas posibilidades hay de sobreoptimización, y con eso al final...

Con lo de que antes anunciaban a bombo y platillo lo de los spreads y ahora parece que lo ocultan pues si, parece que algo de razón hay en todo eso. Aunque desconozco el porque. De momento la contestación que me están dando desde el helpdesk es que envíe la consulta por el ticker de mi cuenta. Antes...

Arggggg!!!!!! que rabia. Ahora cuando intento hacer un combo con bobl/bund, resulta que si le doy a introducir el primero todo me va bien, pero luego cuando lo intento con el segundo me borra las patas que había introducido del primero. Total que voy dando vueltas en circulo intentando crear este co...

Yo tambien me apuntaría, pero prácticamente no tengo mucho tiempo para compartir

No lo entiendo. Desde hace algunos años hasta hace pocos meses, si que podía construir un Spread 2Bobl/1Bund, con IB, pero ahora que me a vuelto a picar la curiosidad para verificar esto que acabas de comentar con la curva de tipos, resulta que no puedo construir ese combo. Estoy intentando llamar a...

En IB si que puedes hacer eso que dices con el Bund y el Bobl. Con lo que es el Ibex y las acciones no. Por cierto ¿como operas ese spread del Bund y el Bobl? Siempre he querido saber como poder operar un spread con dos activos muy correlacionados, pero nunca he encontrado la forma de hacer que esté...

Hay spreads "nativos", creo que los llaman así, del propio mercado que están considerados como talesy es como si fueran otro producto mas. Por ejemplo podrás hacer los spreadscalendar, o las mariposas, conos, etc tanto con futuros como con opciones de muchos valores, nativamente. Es decir ...

Que raro que nadie haya hecho algún comentario

Yo en principio tambien quiero ir, aunque esperaré un poco mas por si se cambia otra vez la fecha.

Ahora enviaré el email aunque todavía no se de que puedo hablar

Pues ahora estoy bastante desenganchado. Lo último que hice fue probar un hedging con dos pares altamente correlacionados y cubrir el uno con el otro. Elegí los pares EUR/USD y USD/CHF, el resultado iba bastante bien, hasta que................... Pues que hubo no se que noticia que afecto al par EUR...

Todas estas cosas que estais debatiendo yo las he intentado durante años, creo recordad que igual he estado unos 4 o 5 años. Todo el tiempo dando vueltas a este tema. Abre hecho no se cuantas simulaciones, buscando todo eso. El como lo hacía era de la siguiente forma. Fecha actual 10/03/09 10:18. Co...