Guille, En realidad el algoritmo de Cárpatos en su versión no iterativa sería este: Si Equity <= Exp(-2) * Delta, contratos = 1. Si Equity >= Exp(-2) * Delta, contratos = Log2(NetProfit / Delta) + 2 Esto lo deduzco buscando el NetProfit correspondiente a 1 contrato de la segunda fórmula: Supongamos...

Te voy a decir en que consiste mi intuición. Supongamos que tienes un sistema de trading (con señales de entrada y salida) y lo testeas sin stop loss. Supongamos que estudias cual es la ATR-MAE, la MAE (máxima excursión adversa) medida en ATR's, de las operaciones de tu sistema de trading para esta...

Creo que se podría demostrar. Pero ahora estoy cansado. Ya lo miraré si puedo demostrar que no son equivalentes. De todas maneras me gustaría saber si Ryan Jones ha dado, o no, como algoritmo suyo el N = (1 + ((2 * Ni - 1)^2 + 8 * NetProfit / Delta)^0,5) / 2, y que N = (1 + (1 + 8 * NetProfit / Del...

Espero que ahora hayas salido de dudas. Si no me he equivocado en los cálculos, en el aporte anterior he demostrado que estos dos algoritmos son equivalentes: Algoritmo A: Si NetProfit <= 0, contratos = 1 Si NetProfit >= 0, Equity(1) = CapitalInicial, Equity(contratos + 1) = Equity(contratos) + con...

edito

Hola Rafa7, sobre el tema del DD a considerar expones: En principio, el DD máximo histórico no me parece una referencia adecuada porque eso depende del histórico que tengamos. Por ejemplo, si solo tienes un hitórico de 10 años el DD máximo histórico será mucho mas pequeño que si tienes un histórico ...

Guille, La fórmula no iterativa del algoritmo de Cárpatos, que compratí: se podría simplificar: n = Ln(2 * (Capital - CapitalInicial) / Delta) / Ln(2) + 1 = Ln(2 * Equity / Delta) / Ln(2) + 1 = (Ln(2) + Ln(Equity / Delta)) / Ln(2) + 1 = Ln(Equity / Delta) / Ln(2) + 2 = Log2(Equity / Delta) + 2 O se...

Guille, La fórmula no iterativa del algoritmo de Cárpatos, que compratí: se podría simplificar: n = Ln(2 * (Capital - CapitalInicial) / Delta) / Ln(2) + 1 = Ln(2 * Equity / Delta) / Ln(2) + 1 = (Ln(2) + Ln(Equity / Delta)) / Ln(2) + 1 = Ln(Equity / Delta) / Ln(2) + 2 = Log2(Equity / Delta) + 2 O se...

Hola Rafa7, muy interesante este hilo. Me permito unos comentarios.. Es decir, que si estamos operando con n contratos, para pasar a operar con n + 1 contratos se ha debido incrementar el capital en n deltas. La clave es entender esto: No. of contracts no es el número de contratos del siguiente nive...

Hola Rafa7, Totalmente de acuerdo con lo que expones, Rafa7. Todavía no me he podido dedicar de pleno a estudiar bien el MM por falta de t, pero cuando lo mire todo bien, miraré bien tu algoritmo propuesto porque se ajusta a lo propuesto en el libro y creo que , como dices, no será difícil de progra...

Muchos autores recomiendan que el tamaño de la cuenta sea 2 veces el DD máximo histórico más las garantías necesarias. Si se quiere ser más prudente se utilizarían 2.5 o 3 veces el DD máximo histórico. El DD máximo que debemos considerar es de resultados obtenidos fuera de muestra y deben abarcar u...

La clave es entender esto: No. of contracts no es el número de contratos del siguiente nivel sino del nivel actual. Saludos. Hola Rafa7, Por si te sirve de algo, he encontrado una definición por ahí de fixed ratio(no digo donde que no me digan que infrinjo derechos de copiright) y dice textuamente:...

Buenos días, Al margen de fórmulas el fixed ratio, tiene la ventaja en que permite incrementar el número de contratos en la medida de que el Equity está creciendo y que además el crecimiento en el número de contratos, una vez se haya alcanzado un determinado nivel de capital, es menor proporcionalm...

Buenas tardes, Quería preguntar a Guille que no entiendo como se liga el Fixed ratio con la fórmula de Kelly (Y no la F-optima como comentas). Qué obtienes el número de contratos iniciales con dicha fórmula y a partir de ahí vas añadiendo contratos en función de la Delta?. Solo un comentario, me pa...

Guiklle, Este algoritmo se parece al Fixed Ratio de Ryan Jones. En el ejemplo Delta = 1.500 €. Destripando este algoritmo creo que la fórmula es esta: Si Capital <= CapitalInicial, operar con un solo contrato. Si Capital > CapitalInicial , n = Ln(2 * (Capital - CapitalInicial) / Delta) / Ln(2)) + 1...