Buenas Tengo una estrategia que me ha funcionado bien desde nov de 2017 hasta abril de 2018. El caso es que le he metido un par de filtros y le hecho un backtesting nuevo. Desde nediados de 2013 en adelante fenomeno PF=2.20 y 47% de acierto con ratio de beneficio/perdida=2.5 y 400 trades unicamente ...

comentar que yo trabajo con Ninja. ¿Daría lo mismo?

Buenas.

Yo estaría interesado en historico de futuros de ES, FDXM, FDAX, FESX, YM. y time frame a nivel de ticks.

Un saludo y gracias.

Buenas tardes.

Yo estoy interesado tambien. me gustaría un historico de futuros de mini sp y algun otro mas.

yo podría aportar los ultimos 3 años (nivel de tick) de ES,FDXM,FDAX,FESX,YM

de Forex 10 años de USDEUR.

Un ssaludo

Resp Tienes la opción de poner en Not Merge un #.#, y acotar fechas, o hacerlo sobre ese continuo entero..... Respecto a kinetick es un datafeed muy decentillo, por 90 o 100 al mes, te da buena precisión y lo que grabo, luego aparece perfecto en el market replay, aunque esto último solo te valdrá p...

Gracias Feroz. Ahora tengo dos problemas. 1- No hay manera de que consiga hacer el historico sobre futuros ya vencidos. Me carga nada mas que el actual. Sabeis como hacerlo? 2- El market replay que hago me sale muy raro. Las velas se me muestran (muchas de ellas) como ticks no se parecen en nada al ...

Buenas rango Mi sistema se basa en miedo y codicia Q hay miedo hay está el tío comprando Q hay codicia hay está el tío vendiendo Ni siquiera miro el precio Pero estudiante lo q me comentas haber si mejoro. Gracias ......pues menuda panda de bipolares estos del mercado..... cambiando del miedo a la ...

Montecarlo?.... para cierta tipologia de sistemas, si, sirve. ...pero tu, de momento tienes una programacion....no, un sistema. S2. Gracias Rango Starr. He dejado un profit stop de 2:1 y he bajado a 250 trades en mes y medio. Unos 8 o 9 trades por día. me ha subio el profit a 1.5 y se me ha equilib...

Hola memonic, en NT8 ve a Tools / Historical Data / y en Get Market Replay Data seleccionas el instrumento y el día que quieras bajarte. Hay que bajarse las sesiones de una en una. Creo que hay un add-on de pago para bajarse más días de una vez pero no estoy seguro. En NT7 sí lo había. La descarga ...

yo creo que puedo dejarlo en 6 o 7 trades al día.

Pero como pruebo el tiempo real??????

gracias

Montecarlo?.... para cierta tipologia de sistemas, si, sirve. ...pero tu, de momento tienes una programacion....no, un sistema. S2. Gracias Rango Starr. He dejado un profit stop de 2:1 y he bajado a 250 trades en mes y medio. Unos 8 o 9 trades por día. me ha subio el profit a 1.5 y se me ha equilib...

.........claro!.... y en diario saldrian menos.... :D pero 15 = 5*3 asi que en relativo, en timeframe de 15m "tienes mas entradas" que en 5m..... ¿que no sea agarrao?.... no entiendo.... creo que he sido conciso y claro, y muy "suave en la respuesta"..... veras, para saber si te...

Y como consigo hacer un back test en NT8, teniendo en cuenta el futuro del dax desde 2015, por ejemplo?.

Ahora mismo hago desde el último vencimiento

Estoy buscando pero nada (llevo poco con la plataforma).

mas de 800 trades en mes y medio!!!!... (no seras un cuidata, no ? me sabe mal ser un aguafiestas pero no. Pule, mejora sus ratios, y aplica a un "periodo amplio"..... de momento, lo que tienes es un montón de trabajo realizado que no es viable. Suerte! Buenas a todos y gracias por los co...

Buenas a todos y gracias por los comentarios Adjunto el resumen del backtesting. Futuro del dax. con series de 5 minutos se incluye comisiones y 2 ticks de slipage el proceso de llenado de compra/venta: High. 1 tick son 814 operaciones que tiene que parecerse a la realidad, ¿o no?, jejejejej Bueno d...