Se encontraron 37 coincidencias
- 11 Ago 2023 19:33
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja
Con order.flow es lo mismo q el indicador q tengo, solo q la información es onbarclose. Y el indicador q tengo aprovecha divergencias intrabarra. Por lo q el backtesting tarda mucho Hola memonic, El backtesting te tiene que tardar casi lo mismo que la carga en un chart del indicador OrderFlow en qu...
- 11 Ago 2023 12:42
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja
Tengo estrategias sencillas en barras de 10 minutos con filtros horarios y de atr. Con profit factor de 1.7, sencillicas q llevan años. Fáciles de testear e implementar.
Por eso me pregunto si el calentamiento de cabeza q tengo con tick replay merece la pena,jjjj
Gracias
Por eso me pregunto si el calentamiento de cabeza q tengo con tick replay merece la pena,jjjj
Gracias
- 11 Ago 2023 12:38
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja
Hola memonic, el market replay ya no lo uso. Con el TickReplay para backtesting me serviría ya que es preciso para el procesamiento de los datos de la cinta (pero tampoco lo uso). Te puedo confirmar que los datos de la cinta recibidos en realtime durante la sesión, coinciden exactamente con los dat...
- 10 Ago 2023 19:11
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja
No están disponibles en el StrategyBuilder. Tendrías que programar la estrategia a medida en el Editor para llamar a ese indicador y backtestear después. https://ninjatrader.com/support/forum/forum/ninjatrader-8/platform-technical-support-aa/1058454-order-flow-strategy-builder Buenas CLS. Yo tengo ...
- 09 Sep 2019 16:39
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Re: El Vaso Duralex
pues la verdad es que me funciona bien desde 10 min hasta 20min, ya que lo que hace es capturar las subidas de precio que se realizan muy rapidamente, y lanza una orden larga y las mantiene hasta que cruza una media movil. es por eso que no puede hacerlo con time frames de 1 hora. lo que uso como fi...
- 09 Sep 2019 12:01
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Re: El Vaso Duralex
Pues ahora me dejas mosca a mi, jjjjj
Son unos 500 trades lo que he empleado de backtesting. Lo dices por que el time frame es mediano y puede haber buscado en la muestra los trades justos para que se sobreoptimize?, me recomiendas mas o menos trades?
Saludos
Son unos 500 trades lo que he empleado de backtesting. Lo dices por que el time frame es mediano y puede haber buscado en la muestra los trades justos para que se sobreoptimize?, me recomiendas mas o menos trades?
Saludos
- 08 Sep 2019 18:28
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Re: El Vaso Duralex
Pues Rango, te doy las gracias sinceramente. El caso es q tenía una muy buena Estrategia con el ES en velas de 12 minutos Pero quería una estrategia en el q el profit fuera únicamente 5 o 6 ticks, no se es algo q tenía ganas Y quisiera también algo con velas renko(better renko Lo bueno de estrategia...
- 06 Sep 2019 12:30
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Re: El Vaso Duralex
Buenas Rango Starr. realmente el tema del volumen lo he estado madurando un poco yo y tambien del libro master the markets. Lo que empleo es divergencias delta en el volumen en el spread bid/ask le añado un filtro de level II para asegurarme que las limitadas no estan en mi contra. La idea es coger ...
- 06 Sep 2019 10:21
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Re: El Vaso Duralex
El volumen ( bid/ask o limitadas) no le encuentro ninguna capacidad predictiva por si mismos para más de 5ticks en el es. No se como lo veis vosotros? (Pregunto) Gracias ..supongo que leiste las respuestas que te di sobre el ES, y el trade de confirmacion sobre el Bund. Como decia en ellos, el vaso...
- 01 Ago 2019 01:17
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Re: El Vaso Duralex
El volumen ( bid/ask o limitadas) no le encuentro ninguna capacidad predictiva por si mismos para más de 5ticks en el es.
No se como lo veis vosotros? (Pregunto)
Gracias
No se como lo veis vosotros? (Pregunto)
Gracias
- 23 Jun 2019 23:28
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- Tema: Filtro para estrategias basado en ordenes limitadas
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Re: Filtro para estrategias basado en ordenes limitadas
Gracias CLS. El indicador lo he hecho con onmarketdepth. lo que hace es que sumo las limitadas en el ask y luego en el bid. dependiendo del time frame que use sumo mas o menos. ¿Se puede computar las iceberg con NT8? Entonces todos los contratos a mercado se llenan con limitadas hasta que deja de ha...
- 22 Jun 2019 19:30
- Foro: Sistemas de Trading
- Tema: Filtro para estrategias basado en ordenes limitadas
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Filtro para estrategias basado en ordenes limitadas
Buenas. Tengo un filtro que uso para estrategias que esta basado en el numero de ordenes limitadas por encima del precio de entrada y por debajo. Largos, limitadas arriba deben ser menos que las limitadas por debajo. mi preguta es si merece la pena. En el superDom de NT8 para el FDXM veo que las lim...
- 18 Jun 2019 23:47
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Re: ¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?
Es que es un poco dificil el % de acierto indica que si estas por encima del 50% eres mas listo que la media. eso es dificil. veo mas probable modelos rentables con 30% de acierto y ratios ganadores/perdedores altos. mas capaces de ganar al mercado que los demas. trabajar con la cinta es pasado leve...
- 21 May 2019 21:28
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- Tema: El Vaso Duralex
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Re: El Vaso Duralex
Buenas Rango. Cuando hablas de volumen te refieres a indicadores basados en el onmarketdata los cruces con el bid y el ask? o simplemente es el volumen sin filtrar a lo que van a un lado y otro. te lo digo por que estoy haciendo una estrategia (si lo consigo) donde entro cuando la presion compradora...
- 23 Jul 2018 17:41
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- Tema: backtesting en estrategia de 15 minutos
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Re: backtesting en estrategia de 15 minutos
asi es. yo he notado q las subidas y bajadas son bruscas.
el resto del tiempo es lateral y ruido
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