Buenas tardes.

Respecto a los valores que seleccionó el sistema a primeros de año, hoy por ejemplo SUPN: +13,8% y EGRX: +4,5%, y además hoy con la mayoría de los índices en negativo.

En lo que va de año, de momento, suben un 26,34% y un 21,25%, respectivamente.

Un año más, y con este ya van 27 ...

Adjunto la tabla en formato excel.
Respecto al ratio de Sharpe, he utilizado la rentabilidad media anualizada de la deuda pública americana durante el periodo analizado, que ha sido del 7,1%. Tal vez sea un benchmark muy exigente para la renta fija, pero es el que he usado. Recuerdo que se calcula ...

Contestando a tu pregunta, a continuación incluyo una tabla con las rentabilidades anuales obtenidas aplicando el sistema en comparación con el S&P 500 total return (con dividendos). Destacan sobre todo los periodos 2000-2002 y el año 2008, en los cuales los mercados sufrieron fuertes correcciones ...

Hola. Sí quería decir discrecionales :lol: . Por otra parte, hay que tener en cuenta que invierten en small y medium caps y la zona geográfica... No se si estás diferenciando por categorias. TRUE VALUE por ejemplo, hace una gran labor pedagogica y de comunicación con sus participes. No obstante, por ...

Hola. Qué opináis del analisis cuantitativo aplicado a acciones a largo plazo?
Habitualmente este tipo de análisis se asocia a la operativa de muy corto plazo (HFT, trading intradiario...), pero yo he desarrollado un sistema cuantitativo para invertir en renta variable a largo plazo, que utiliza ...

Buenas. Para mi 4 de los mejores gestores descecionales (algunos muy jóvenes y con gran futuro) son: Alejandro Estebaranz y Jose Luis Benito de TRUE VALUE, y Luis de Blas y Jesús Domínguez de VALENTUM