Creo que CLS se dedicaba a hacer eso de llenado de cajas por eventos de volumen, no se si pudo al final sacar alguna conclusión y salvar la distorsión de las aperturas y cierres de la bolsa....

Sería interesante que expusiera sus conclusiones.


Cuando dices distorsión te refieres a que el ...

Holitas de nuevo !!!

os paso este video en el que se puede ver como influye el var, la rentabilidad y el riesgo. Es de una cuenta real por lo que lo hace mas interesante.

El diseño de la estrategia es de @break_algorith lo podeis seguir en twitter

https://www.youtube.com/watch?v=7Zix794a6ak ...

... me gustaría contar con su opinión sobre una estrategia que estoy estudiando, la cual me gustaría pasar a un EA, les adjunto un PDF con lo que yo consideraría como las reglas de operación y una imagen en la que señalizo cuales serian las entradas y cierres de la operación ...


Si te quieres ...

Vaya, no había visto el excel.

Cum.net Profit = 2,9209 puntos
Voy a suponer que también obtendrías estos puntos en el contrato del futuro (si no se cumple esta premisa, de nada sirve lo que voy a contar):
2,9209 * 62500 = 182.556,25 $

En el excel veo que tradeas décimas, así que lo emparejo al ...

Hola corman,
antes de desechar el sistema testéalo en el 6B y configura unas comisiones reales. Y en vez de un backtest hazle un WFO si estás optimizando algún parámetro.
Esos ratios se merecen un segundo vistazo (si las comisiones te comen el profit, trabaja con el target en el WFO). Veo que usas ...

En ninjatrader puedes reproducir sesiones incluyendo el comportamiento de la cinta + orderbook.
Cargas la estrategia y pones el replay a velocidad máxima y en unos segundos te habrá reproducido la sesión con los trades que se hayan hecho, y tendrás tu report con el análisis completo igual que en ...

Como dice Hermess el tema temporal es capital.
Puedes tener unos ratios según la fórmula de Rafa muy próximos a cero, pero si todos los MFE están antes que el MAE estarías ante un sistema buenísimo. Habría que incluir de alguna forma el tiempo en los cálculos.

S2

Dejo aquí el indicador, es para NinjaTrader 8. El código es simple y podría migrarse con facilidad a cualquier otra plataforma.

Para el patrón alcista se chequea que el Close sea mayor que el Close anterior. Y lo mismo para el High y el Low. Es más estricto que en el esquema que puse, pero se puede ...

Sí, la versión que he puesto es con el Close, pero añadirle otra condición como Highs crecientes o Lows decrecientes es inmediata. Creo que con el esquema se entendía mejor el concepto y por eso lo puse.
Quizás no contenga todas las premisas exactas del autor, pero conceptualmente se entiende.
Lo ...

Hola Rafa,
esta imagen quizás aclare algo el patrón.
Algún sistema he programado con este patrón, y no es de los peores.

S2

Por cierto otra vez parado el mini-sp. Desde las 23:15. Ventas suspendidas.

Así es Guille. Pero no quiero que la imagen que puse de las divergencias lleve a engaño. Aparecen dibujados pívots (círculos azules), que se usan para establecer los tramos del precio y poder comparar con la delta acumulada. Pero esos pívots tienen un retraso que está indicado por la línea roja que ...

Me refiero a divergencias como éstas. Depende de dónde aparezcan y si vienen reforzadas con otros patrones, pero no son infalibles. La roja es buena, pero la gris no (según cuánto MAE quieras aguantar, claro, para un long-term hubiera sido perfecta).
Se trata de comparar el movimiento que hace el ...

Muchas gracias cls,
La verdad, me has aclarado mucho
Pero no entiendo porqué no se le da importancia al bidSize y asksice, porque si lo he entendido bien, el asksize al ser el volumen de ventas limitadas , si este volumen es grande y mayor que el de bidsize , ¿no significa presión vendedora?


De ...

Aprovechando el encierro, aquí va otro tocho-post.

Cuando la gente habla de orderflow se está refiriendo exclusivamente a la cinta (que sólo contiene órdenes a mercado). Un término más correcto que evitaría confusiones sería marketorderflow.
Porque el flujo de órdenes también incluye a las ...