Voy a ver al Lucas éste qué ni lo mire y luego te cuento varias cositas al respecto de lo qué has puesto.

Antes que te adelantes también hay un diseño de algoritmo de vela grande que sí se produce en relación al cierre de barra y este no cumple con unos requisitos se anula la operación. Creo que tengo todo contemplado desde el punto de vista técnico debido a muchos años con acciones, pero nunca he ...

Haz 2 backtest..............uno como dices y otro que la orden salte despues del segundo 30 en barras de 1 minuto....................el slipage es brutal en los segundos antes y despues del cierre de barra.........................los resultados te variaran a 300 trades exponencialemente ...

Os pongo un ejemplo de sistemática que estoy analizando con small caps.

En este caso he cogido un universo de 100 acciones a un año (utilizo pruebas 5%/2000 universo posible), las condiciones por activo suelen ser de media anual de 1 oportunidades por activo, con 2000 activos, al día puedes tener ...

las progresiones dentro del marco probabilístico en trading son un sueño...
Lo que mejor funciona es crear un mapa de sistemas que sumen posiciones a las ya existentes y podemos utilizar las matemáticas a nuestro favor. Pero nunca dentro de una proyección matemática sin ningún valor más que esa ...

El secreto en este tipo de acciones no son los creadores de mercado típicos, ya que la liquidez que proporcionan es residual, el secreto son las ventas a corto de este tipo de acciones, tú debes buscar acciones con una proporción alta de ventas a corto, acciones que presta la propia compañía para ...

Gordon yo al Lucas éste no lo conozco, pero las plataformas auditadas se pueden manipular cuando en número de trades es pequeño y el horizonte temporal no es demasiado grande, hay gente qué lleva 3 ó 4 años con miles de trades dudo qué tengan posiciones abiertas cuando el tipo de intradía qué se ...

Gordon mírate acciones con un elevado gap y muchísimo volumen y una noticia detrás y verás lo que flypas :lol: la estrechez del volumen juega a favor del trader pequeño, porque los grandes no pueden gestionar posiciones del modo que lo hacen en activos líquidos, esto es una lucha entre humanos, no ...

La forma de trabajar de un algorítmico no tiene nada que ver con la de un discrecional, quizás ahí está el problema de entendimiento.

El sistemático trabaja sobre un plano estadístico en la mayoría de las veces en prueba y error, o encontrando factores estadísticos que demuestren un hecho ...

Lo mismo te digo Hermes un placer.

Por ejemplo técnicamente tú dices mira si rompe la media, o sí llega a esta resistencia y se va para abajo puede haber un cambio de régimen porque el volumen ha descendido mucho, la volatilidad ha aumentado y y la estructura del precio así lo determina, con esas múltiples variables que tiene el ...

Holas agma



Para enfrentar ese problema yo parto de la base de que hay que identificar las variables o factores mas importantes que producen esa eficiencia y porque la producen ( ESTO ES UN HECHO FUNDAMENTAL EL PRECIO POR EL PRECIO O LA VOLATILIDAD POR VOLATILIDAD O EL VOLUMEN POR EL VOLUMEN ...

Hermes sí hablamos de cosas diferentes yo sólo hablaba de los conceptual de saber cuando ocurre y que produce a lo infinito en el tiempo de un sesgo o tendencia, sí lo enfocamos en escenarios swing el sesgo es su fundamento, yo me he pasado años analizando tendencias, tipos, fuerzas, volumenes, etc ...

Que pasa con los sistemas tendenciales swing pues lo que vemos normalmente que sí el sesgo no acompaña te pasas 2 años de media en DD...esa es la estadística que maneja iags en los cta´s más populares del mundo. Y sí te fijas en Darwinex ocurre lo mismo.

Lo bueno de un hecho estructural es que ...

Yo no lo veo así de verás, céntrate en esto.... una noticia x que genera volatilidad en las acciones, por ejemplo presentación de resultados. Hasta aquí digamos que técnicamente no se crea la noticia sino fundamentalmente, es importante entender esto. Punto 1 noticia.

Punto 2 encuentras una ...