Sres. foristas,

He diseñado otro indicador que elimina la contradicción que nos indica Z-Score cuando p = 0 ó 1. (Ya que cuando pasa esto, R = E(R) = 1, y por la tanto Z-Score = 0, y por lo tanto la secuencia es de dependencia nula según Z-Score, lo cuál es absurdo ya que la dependencia es máxima ...

Sres. foristas,

Tanto en el Z-Score como en el indicador que os compartido en el anterior post, hay un problema: no se tiene en cuenta la entropía.
Mirad el caso en que p, la probabilidad de unos sea del 100% o del 0%. Eso quiere decir que la secuencia binaria tiene un valor constante (0 ó 1) y ...

Sres. foristas,

Una alternativa al Z-Score es la siguiente:
Supongamos que nuestro sistema de trading tiene n operaciones.
A la 1ª operación le asignamos 1 si la 1ª operación ganadora sucede antes que la 1ª operación perdedora; le asignamos 0 en caso contrario.
Al resto de operaciones:
Si la ...

Captura.PNG


Sres. foristas,

La imagen está tomada de
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiWz5KlktjkAhVDAGMBHZNEA_MQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fcampusvirtual.univalle.edu.co%2Fmoodle%2Fpluginfile.php%2F44154%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FClase_2.pdf ...

me imagino que lo mismo para la QEMA que es a la cuarta

Gracias, Foréxitos.

Supongo que la QEMA se llama QEMA porque a partir de la QEMA la CPU se quema. jejeje

En una media móvil no solamente es importante el lag, también lo es la suavidad.
¿Vale la pena tanto trabajo computacional para ...

Media Móvil de Alan Hull:
HMA(n) = WMA(2 * WMA(Entero(n / 2)) - WMA(n); Entero(Raíz(n)))
Para calcular el Lag simplificando los cálculos, vanos a suponer que n par y que es el cuadrado de un número natural.
Suponer esto implica que n = 4 * m^2, con m natural. Por ejemplo, n = 4, 16, 36, etc. Hull ...

En general, sea MA una media móvil cualquiera (SMA, EMA, RMA, WMA, Kiyún, Ténkam, etc.).

DMA = 2 * MA - MA(MA)
Lag(DMA) =
2 * Lag(MA) - Lag(MA(MA)) =
2 * Lag(MA) - 2 * Lag(MA) =
(2 - 2) * Lag(MA) =
0

TMA = 3 * MA - 3 * MA(MA) + MA(MA(MA))
Lag(TMA) =
Lag(3 * MA – 3 * MA(MA) + MA(MA(MA))) =
3 * Lag ...

TEMA = 3 * EMA - 3 * EMA(EMA) + EMA(EMA(EMA))

Lag(TEMA) =
Lag(3 * EMA - 3 * EMA(EMA) + EMA(EMA(EMA))) =
3 * Lag(EMA) - 3 * Lag(EMA(EMA)) + Lag(EMA(EMA(EMA))) =
3 * Lag(EMA) - 3 * 2 * Lag(EMA) + 3 * Lag(EMA) =
(3 - 6 + 3) * Lag(EMA) =
0
Por lo tanto:

Lag(TEMA(n)) = 0, para todo n natural.

DEMA = 2 * EMA - EMA(EMA)

Lag(DEMA) =
Lag(2 * EMA – EMA(EMA)) =
2 * Lag(EMA) - Lag(EMA(EMA)) =
2 * Lag(EMA) - 2 * Lag(EMA) =
(2 - 2) * Lag(EMA) =
0
Por lo tanto:

Lag(DEMA(n)) = 0, para todo n natural.

Gracias, 0103

Veo que esto no lo comentó ChatGPT:

Obviamente, el lag de EMA se reducirá o se aumentará, dependiendo de si hay tendencia o lateralidad.


Lo que quise decir es que el lag de la EMA(n) no es estable en (n - 1) / 2, sino que oscila alrededor de (n - 1) / 2, de manera que si hay ...

Sres. foristas.

Después de varios años, creo que por fin he conseguido demostrar que
Lag(EMA(n)) = Lag(SMA(n)) = (n - 1) / 2.
Donde EMA es la exponencial estándar en la que el factor de suavizado alfa = 2 / (n + 1).

Primero quiero demostrar que sea cual sea alfa Lag(EMA; C[0]) = (1 - alfa) / alfa ...

Los gráficos Renko no tienen temporalidad simplemente se mueven por acción del precio.

Hola, marvelas.

Esto que dices es la esencia de los gráficos Renko.

Sin embargo sí que se puede "elegir" la temporalidad de los gráficos Renko decidiendo el tamaño fijo del ladrillo basándote en una fracción ...

Yo creo que los ladrillos de Renko se forman con apertura (coincidente con el cierre del ladrillo anterior), máximo (cierre de ladrillo si es alcista o máximo de la mecha superior si el ladrillo es bajista) y mínimo (mínimo de la mecha inferior si el ladrillo es alcista o cierre del ladrillo si es ...

Caja de zapatos sin cordones y caja de zapatos con cordones.... jajajaja cómo andas Rafa7?

Hola, Foréxitos.

Por aquí, estudiando trading.

sería interesante por qué les pusiste ese nombre a cada bloque... de dónde salieron.

Supongo que los japoneses, los diseñadores del Renko, habrán puesto ...

Por lo tanto existen solo dos tipos de ladrillos: o Marubozu (ladrillo sin mechas) o Pinbar (ladrillo con una mecha)

Llamemos tamaño a la longitud fija de la altura de los ladrillos.

Yo diría que hay tres tipos de ladrillo:
1. Ladrillo sin mecha o Marubozu.
2. ladrillo de mecha corta : Ladrillo ...