Se encontraron 4583 coincidencias

por Rafa7
02 Oct 2019 13:15
Foro: La Cafetería
Tema: Correlación de n variables aleatorias
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Re: Correlación de n variables aleatorias

Sres. foristas, Otra alternativa para calcular la correlación de una cartera P1 * X1 + ... + Pn * Xn, donde X1, ..., Xn son los rendimientos de n valores y P1, ...Pn son las proporciones del capital arriesgado. (O sea, P1, ..., Pn son mayores que cero y P1 + ... + Pn = 1): Correlación(P1 * X1 + ... ...
por Rafa7
02 Oct 2019 11:47
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: Z-Score
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Re: Z-Score

Sin embargo, el Z-Score presenta un problema: solo analizamos las rachas de operaciones ganadoras y perdedoras, pero no analizamos su tamaño. Por ello, resulta conveniente complementar este test con un análisis del tamaño de los diferentes resultados, tratando de determinar si son independientes o ...
por Rafa7
02 Oct 2019 11:39
Foro: La Cafetería
Tema: Correlación de n variables aleatorias
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Re: Correlación de n variables aleatorias

no es necesario, ya que para calcular si una cartera es equilibrada o no lo puedes hacer a partir de los coeficientes de correlación de cada uno de los pares de variables. Aunque no sea necesario, mi indicador (me refiero al que he compartido en el 1r aporte de este hilo) podría ser una forma mucho...
por Rafa7
02 Oct 2019 11:34
Foro: La Cafetería
Tema: Correlación de n variables aleatorias
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Re: Correlación de n variables aleatorias

Speculator Man escribió:
01 Oct 2019 21:43
tampoco he visto que nadie calcule eso
Gracias por la información, Speculator Man.



De eso se trata mi propuesta, de plantear a los estadísticos nuevos retos.
Reto a los estadísticos a que estudien el estadístico que he propuesto.



Saludos.
por Rafa7
02 Oct 2019 10:57
Foro: La Cafetería
Tema: Correlación de n variables aleatorias
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Re: Correlación de n variables aleatorias

Sres. foristas, Por cierto, todos los que tenemos nociones básicas de estadísticas, sabemos como se calcula la correlación de 2 variables aleatorias, pero hay otra alternativa para medir la correlación: Correlación(X; Y) = 2 * p - 1. Donde p es la frecuencia con que sucede ++ o --. Y como p oscila e...
por Rafa7
02 Oct 2019 10:51
Foro: La Cafetería
Tema: Correlación de n variables aleatorias
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Re: Correlación de n variables aleatorias

no es posible calcular un coeficiente de correlación para más de dos variables Gracias X-Trader, Con la respuesta con que he respondido a Speculator Man, estoy también respondiendote. Por favor, léete mi aporte inmediatamente anterior. ¿Qué te parece mi concepto de "correlación" de 3 variables alea...
por Rafa7
02 Oct 2019 10:39
Foro: La Cafetería
Tema: Correlación de n variables aleatorias
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Re: Correlación de n variables aleatorias

No veo que significado estadístico que puede tener un coeficiente de correlación de n variables Gracias, Speculator Man. Siempre es un placer leerte. Consideremos n = 3. Consideremos las diferentes posibilidades: +++ -++ +-+ ++- --- +-- -+- --+ Si las 3 variables aleatorias son independientes, las ...
por Rafa7
01 Oct 2019 10:13
Foro: La Cafetería
Tema: Correlación de n variables aleatorias
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Correlación de n variables aleatorias

Sres. foristas, Los que tenemos nociones básicas de estadística y probabilidad, conocemos bien la definición de la correlación de 2 variables aleatorias: Correlación(X; Y) = Covariancia(X; Y) / (S(X) * S(Y)) Donde, Covariancia(X; Y) = Esperanza(XY) - Esperanza(X) * Esperanza(Y). S(X) = Esperanza(X^2...
por Rafa7
27 Sep 2019 11:39
Foro: Análisis Económico y Fundamental
Tema: La Cuarta Revolucion Industrial
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Re: La Cuarta Revolucion Industrial

Sí, sí, reiros, reiros pero las máquinas... ¡¡¡ya están aquí!!! Un juzgado declara improcedente el despido de una administrativa que fue sustituida por un robot https://elpais.com/economia/2019/09/26/actualidad/1569510112_053996.html Y esto no es más que el comienzo... Lógicamente al empresario seg...
por Rafa7
26 Sep 2019 15:51
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: Z-Score
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Re: Z-Score

Sres. foristas, He visto que la fórmula que usa Mike es euqivalente a: Z = (r- E(r)) / ((E(r) - 1) * (E(r) - 2) / (n - 1))^0,5 Claro, que Mike usa la aproximación E(r) == 1 + 2 * w * l / n. Pues con la misma fórmula pero usando el valor exacto de E(r) en lugar de su valor aproximado, o sea E(r) = 1 ...
por Rafa7
23 Sep 2019 13:09
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: Z-Score
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Re: Z-Score

Sres. foristas, Un variable aleatoria nos indica que no podemos determinar el resultado. Pero es posible que una variable aleatoria tenga unos resultados más probables cuanto estén más cerca del promedio y menos probables cuanta más lejos estén del promedio. En la naturaleza podemos encontrar fenóme...
por Rafa7
23 Sep 2019 11:42
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: Z-Score
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Re: Z-Score

Sres foristas, Lo que sí es cierto es que Z-Score es un ratio nos permite ver las rachas de aquellas operaciones que se consideran ganadoras o perdedoras y que son generadas de lo que se considera un patrón al azar o no. Lo que no es cierto es que Z-Score es un ratio que nos permita ver si los resul...
por Rafa7
23 Sep 2019 10:00
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: Z-Score
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Re: Z-Score

Sres. foristas. ¿Sirve el Z-Score para aceptar o rechazar sistemas de trading? En mi falible opinión, no sirve, y por muchos motivos, por ejemplo: que un sistema de trading tenga un Z-Score histórico fuera del rango [-1,96; 1,96] es casi imposible (digo "casi" porque se puede dar en rarísimos casos)...
por Rafa7
21 Sep 2019 11:44
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: Z-Score
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Re: Z-Score

Sres. foristas, Supongamos que tenemos dos sistemas con misma fiabilidad y mismo ratioW/L y que tienene SQN > 1 (son ganadores). Y supongamos que uno de ellos no tiene ley de dependencia (Z-Score entre -1,96 y 1,96) y el otro tiene ley de dependencia positiva (Z-Score < -1,96). Si operamos con un s...
por Rafa7
20 Sep 2019 17:18
Foro: Sistemas y Estrategias de Trading
Tema: Z-Score
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Re: Z-Score

Considero que si el Z-Score de una estrategia está dentro del intervalo [-1.96, +1.96] podría ser un resultado obtenido por casualidad (sus rendimientos son aleatorios), No lo entiendo, X-Trader. Si un sistema operado en real tiene estadísticas excelentes, me da igual que no haya ley de dependencia...

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