Buenas Simplificando...... El problema más complejo al que se enfrenta la mayoría de los traders experimentados, y esto no quiere decir que ser experimentado, gane dinero, sea medio constante en beneficio y menos que domine la excelencia... y es que el mercado obviamente tiene muchos estadios a reso...

El tema volumen pasa como con todo, no es que no se vea, es que hay que saberlo ver. El personal solo lo intenta visualizar en los pivots, s/r o en strokes. En la captura se puede visualizar como la mayoria de veces., la acumulación/distribución , no se da en esos casos. Ni siquiera en los strokes q...

si en el backtest da unos resultados malos ( por ejemplo un DD superior al 10% ).. ya no vale meterle filtros Hola, Feroz. ¿Te refieres a un máximo DD histórico del 10%? ¿Te refieres a un máximo DD anual del 10%? Es importante acotar, no es lo mismo un DD del 10% en un año que un máximo DD del 10% ...

Hay que ver la cantidad de cosas que se sacan de la chistera. En mi opinión, la matemática es la base de todo.. pero para crear, no para defender. Y como no hay ideas.. pues a defender una " shit" de estrategia con toda esta parafernalia. Si esto es más sencillo que el mear.. Son 3 simples...

Ya me lo decía un forero aqui hace unos 14 años. Este forero trabajaba en un fondo y me decía que los "jefes".. lo que querían eran comisiones, que era de donde sacaban los beneficios. No hay ideas innovadoras, solo hay marketing..... Además si vamos a los escalafones bajos ( Los Retails )...

Buenas. Las estrategias del tipo scalping o scalping lanzado son bastante peligrosas. De hecho ya te lo comentan los foreros, que descontando lo deslizamientos y las comisiones, la sorpresa que viene a continuación es mayúscula... vamos que una estrategia que parece buena, se convierte en un infiern...

Me hubiera gustado ir, pero esa fecha me coincide con una quedada de traders de 3 días 26,27 y 28 en casa rural en las afueras de Madrid.

Saludos

Espero que más gente lo piense.

Es igual que lo tengas en modo Binary o en modo Ninjatickfile, aunque tenga variaciones. como es lógico.. para divergencias no vas a notar mucha variación. Otra cosa es que esas divergencias sean rentables, ya que una cosa es testearlo visualmente, y otra programada ( la realidad).. y nada nuevo ni ...

Las fórmulas sirven para lo que sirven.... Las estrategias automáticas actuales mueren en un espacio muy breve de tiempo, ya se le puede pasar el MSA,una Excel Montecarlo o un donut de chocolate... como prueba del algodón.. que solo se está gestionando mutaciones pasadas del precio. Las estrategias ...

Esta claro que Spain is different..

En trading no se ha alcanzado la mayoría de edad....

Por ejemplo, cargamos una estrategia cualquiera, en este caso para hacerlo más cachondo generamos una estrategia perdedora, sin trampa ni cartón.ya que tan difícil es crear una estrategia perdedora consistente con DD controlado , como una ganadora idem, Formulamos una hipótesis, la programamos y le ...

Partiendo de la base que respeto todas la ideas expuestas por los foreros.,Este tema lo enfocaría de una manera diferente……… Poco importa de que un DD se expanda en el tiempo, lo importante es que la curva, simplemente se va a estropear en un tiempo indeterminado inexorablemente y la estrategia mori...

Si os fijais,son enfoques y aproximaciones distintas al quant trading, que no nos tenemos que olvidar que al fin y al cabo, solo es hacer sistemas o crear un conjunto de reglas y contarlos, cuantificandolos; pero ahora se ha dado en hacer el finolis y llamarle "quant trading"... Jajajaja....

Tartarugap No te preocupes, que ese comentario no iba por ti.De hecho siempre vas con educación por delante y además siempre vas aportando temas. Sólo me refería a que la ignorancia de muchos es el beneficio de unos pocos. Y te aseguro que mis métodos de trabajo se basan en pura lógica. Pero bueno, ...