Se encontraron 434 coincidencias
- 22 Jul 2016 16:57
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- Tema: cuantificacion, edge y consideración
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Re: cuantificacion, edge y consideración
No,no..yo no he dicho que carezca de DD. Tienen DDs como todas. A ver si lo explico mejor: Tu si tienes una estrategia por Data minning monitorizasa su comportamiento por el resultado de los trades (esto lo haces con distintas herramientas). Cuando se rompe una estrategia por norma general te produc...
- 22 Jul 2016 16:28
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- Tema: cuantificacion, edge y consideración
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Re: cuantificacion, edge y consideración
Claro Agma...a la inmensa mayoria de los traders retails el enfoque Quant les pilla muy grande....y realmente no es necesario
- 21 Jul 2016 21:13
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Re: cuantificacion, edge y consideración
Feroz, el asunto es que las leyes de la física por lo general no se aplican al trading. Otra cosa es que haya herramientas de la física, modelos o desarrollos matemáticos que puedan usarse. Pero el hecho de que tengas sistemas que usen fórmulas que provengan de la física no tiene nada que ver con se...
- 21 Jul 2016 19:46
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Re: cuantificacion, edge y consideración
Una de las cosas en las que es más potente el Data Minning es que el desarrollador puede programar o inventarse lo que le de la gana. La variedad de conceptos es muy superior porque a veces ni siquiera sabes cómo narices testear en la serie temporal algo. Hay cosas que ves que hace el precio que dic...
- 21 Jul 2016 19:39
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Re: cuantificacion, edge y consideración
La diferencia entre Data Minning y la aproximación cuantitativa es que en la segunda usas el método científico para generar los modelos.
No entiendo si lo que dices es una pregunta o es una ironía.
No entiendo si lo que dices es una pregunta o es una ironía.
- 21 Jul 2016 19:18
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- Tema: cuantificacion, edge y consideración
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Re: cuantificacion, edge y consideración
Ok, hay varios aspectos que hay que destacar: El modo "quant" es superior porque básicamente creas una estrategia sobre algo de lo que tienes constancia estadística de que es así. No tienes que estar preguntándote si realmente esa ineficiencia existe, por lo que el overfitting es mucho más...
- 21 Jul 2016 13:19
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- Tema: cuantificacion, edge y consideración
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Re: cuantificacion, edge y consideración
Si, mirad, dentro del Trading Algorítmico hay 2 formatos de desarrollar estrategias, quantitative y data minning 1) Quantitative: Básicamente utiliza el método científico a la hora de desarrollarlas. Para ello determina si la serie temporal presenta algún tipo de característica concreta desde un pun...
- 21 Jul 2016 11:04
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- Tema: ¿Existen las Ineficiencias?
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Re: ¿Existen las Ineficiencias?
Definid "edge"...estáis hablando de cosas distintas. Una "oportunidad" y un "edge" no son lo mismo.
Lo que ha dicho X-trader es correcto.
Lo que ha dicho X-trader es correcto.
- 21 Jul 2016 11:00
- Foro: Sistemas de Trading
- Tema: cuantificacion, edge y consideración
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Re: cuantificacion, edge y consideración
Planteo una pregunta a todos: Si tu tienes un edge que funciona, te has planteado ¿Por qué funciona? ¿Qué es lo que hace que el edge sea valido? ¿Casualidad? ¿Es porque ya hay otros quienes lo usan y lo hacen rentable? ¿O es un hecho que ocurre independientemente de que los participantes(operadores...
- 22 Jun 2016 10:40
- Foro: Sistemas de Trading
- Tema: Las verdades del barquero
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Re: Las verdades del barquero
Como ya os he comentado es un mundillo lleno de intereses cruzados. La regulación, en teoría, pretende que todo esté orientado a satisfacer el interés del cliente final...en la práctica esto no es así. La razón es que el interés del cliente choca generalmente con el interés del broker y a veces del ...
- 04 Jun 2016 13:39
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- Tema: Y Si la Mente Nos Engaña, ¿Qué Hacemos?
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Re: Y Si la Mente Nos Engaña, ¿Qué Hacemos?
Agma, gran post. 100% de acuerdo
- 02 Jun 2016 14:12
- Foro: Psicología y Trading
- Tema: Y Si la Mente Nos Engaña, ¿Qué Hacemos?
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Re: Y Si la Mente Nos Engaña, ¿Qué Hacemos?
Sigue abierto el debate... ;) 8). Por cierto, se echa en falta a ROBOCO por aquí. :P :lol: :lol: ...Poco puedo aportar yo X aquí, creo que mi postura es muy conocida desde siempre. 100% de acuerdo con el artículo. El Chartismo para mi es equivalente a leer los posos del café...Ahora..que cada uno i...
- 30 May 2016 11:32
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- Tema: Sobreoptimización y ruptura de sistemas
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Re: Sobreoptimización y ruptura de sistemas
Wikmar, es que te has adelantado un poco. En el artículo que saldrá esta semana se explica con más detalle cosas que preguntas en este y se da un marco más "riguroso". Las distribuciones que obtienes de las curvas no son estacionarias sino que varían con el tiempo, como dices. La imagen co...
- 28 May 2016 18:17
- Foro: Sistemas de Trading
- Tema: Sobreoptimización y ruptura de sistemas
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Re: Sobreoptimización y ruptura de sistemas
Mira Hermes, si es muy sencillo. Este es un hilo que se ha creado con el objetivo de mostrar cómo afrontar una problemática concreta a la que se enfrentan los traders cuantitativos y sistemáticos que está desarrollando mucho interés en el mundillo. No está para filosofar sobre lo que es el mercado o...
- 28 May 2016 12:24
- Foro: Sistemas de Trading
- Tema: Sobreoptimización y ruptura de sistemas
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Re: Sobreoptimización y ruptura de sistemas
Hermes, no estás interpretando bien lo que he comentado. Yo no divido a los traders entre "quants" y "data minning"...divido a los "traders algorítmicos". Los que no son algorítmicos no son objeto de este debate. Luego estás mezclando más cosas, como que se conozcan las...