en ingles: https://www.onestepremoved.com/backtesting-efficiency/

entiendo que obtiene una proporcion:
por ejm para la entrada:
que tan cerca estuvo la entrada del mas alto/ que tan cerca estuvo la entrada del mas bajo

encontre algo interesante:
"optimizar la eficiencia de la entrada y de la salida", lo malo es que aun no tengo claro como plasmarlo a la funcion de opti xD,
en fin, ¿consideran que sea buena aproximacion?

https://www.onestepremoved.com/es/backt ... fficiency/

BB: bollinger bands

Entiendo que ponderas criterios en la fitness o funcion de aptitud de los geneticos, dandole mas peso a los que considerars mas importantes, el problema ahi seria determinar las ponderaciones para cada criterio, y los criterios que tomas.

Veamos un ejemplo: double OnTester() { double valor; double pf=TesterStatistics(STAT_PROFIT_FACTOR); // factor de beneficio double rentabilidadE=TesterStatistics(STAT_EXPECTED_PAYOFF); // rentabilidad esperada double disminucion=TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD); double porcGain =TesterStatistics(STA...

vaya, veo que se intento una discusion similar, pero no hubo muchos aportes viewtopic.php?t=18802

Me preguntaba que funcion de optimizacion usan, o que alternativas tienen. Yo uso una funcion de optimizacion que hace que las diferencias de ganancias entre los meses sea la minima posible, pero manteniendo la ganancia mensual al maximo posible. Es como una recta de regresion aplicada a los ingreso...

Siempre he optimizado desde el 2001, excepto en el oro que elegi desde el 2006.
Creo que reoptimizare mis EAs para los 10 ultimos años y veremos que pasa, aunque dentro el algoritmo le doy automaticamente mas peso a los recientes años...

Creo que ya es hora del tick data suite.

Gracias X

...de cualquier manera creo que si se tienen muchas estrategias ganadoras no se pueden poner todas en una misma cuenta porque se matarian entre si, incluso si estadisticamente no tienen correlacion...

¿existe alguna metrica que diga que tanto a cambiado el comportamiento de un activo?

Esto podria indicarnos que cuanto mas cambie dicha metrica, mas hay que ajustar nuestra estrategia.

Gracias por toda la atencion

Gracias X Con estos datos en mente, si quisieramos realizar un BT que tenga significancia en la actualidad, no podria ser adecuado utilizar 1 pip para el eurusd, habria una enorme distorsion respecto a los primeros años digamos 2000-2006. Por otro lado si usamos 3 pips, en el BT la distorsion se dar...

Gracias Rango, El problema es que meti estrategias de principios similares, con correlaciones menores que 0.2, sin embargo, noto en real que a pesar de no entrar al mismo tiempo, tienen destinos muy similares, esto ocasiona que las perdidas vengan juntas. Puede que entren a distintas horas, sesiones...

Gracias por la respuesta.

Esperaba que alguien con muchos años en esto, comente algo como:

"recuerdo que el spread del eurusd en el 2000 era de x pips, hacia el 2005 y pips, en el 2010 z pips, y los spreads mas cercanos a los actuales comenzaron en el x años"

Gracias por sus respuestas son muy instructivas. Pongamolos de otra manera. ¿Que estrategias pondrian usar en una misma cuenta? La idea es que si tienen estrategias que entran casi al mismo tiempo y con el mismo principio basico, pues es mas probable que ambas tengan el mismo resultado final. Supong...

Me interesaria saber cuantos tipos diferentes de estragias conocen: Me refiero por ejemplo: 1) espera un retrazo y entra en direccion de la tendencia 2) En Rango operable todo el dia 3) break outs 4) Rango asiatico 5) Scalper (No considero, ni grids, ni martingalas como estrategias pues creo que mas...