La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

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Iker_Jimenez
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La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por Iker_Jimenez »

Cuenta la leyenda que la comunidad de X-Trader tiene el gusto de desmontar estrategias de bolsa, y tras lo de que a cierto usuario el cual perseveraba que le perseguían los judíos… Me dije, venga, vamos allá ¡¡¡que tiemble el misterio!!!

Tras ver la publicación de SentimenTrader acerca de la estacionalidad del S&P500, y ver cómo esta era un calco de un artículo que hice hace un año, me propuse reactivar y ampliar la idea que yo tenia de por que se producía esa estacionalidad, la cual se debía a la concentración de “hechos económicos relevantes” entorno a los cambios horarios.
Estacionalidad y crisis.png

De ambas graficas resaltamos 2 cosas:

1. Los efectos estacionales que se muestran tanto en el S&P500 como en el DAX40, son casi idénticos, aunque se utilicen diferente activos y periodo muestral.

2. Las caídas y subidas que yo consideraba que se organizaban entorno a los cambios horarios, parece ser que SentimenTrader no considera así, ya que se establece una línea en una fecha próxima a finales de septiembre, cuando yo la establecí en los cambios horarios de verano (finales de marzo) e invierno (finales de octubre)


Y aunque curioso hecho es el que los acontecimientos económicos más importantes, los que más han hecho caer las bolsas de valores del mundo, se concentran antes de los cambios horarios, hay que reconocer que se tratan de muy pocos hechos económicos de importancia, y que no pueden ser considerados como dogma de inversión.

Sim embargo tras ver por la TV, la fecha en la que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, y los atentados de Hammas a Israel, los cuales han desembocado en un guerra que trasciende los límites de esos países y podría alcanzar cotas mundiales. Me hizo plantearme el hecho de que esas guerras, atentados terroristas, invasiones... afectaban a la evolución de los mercados de valores, por lo que se decidió no solo posicionar en el gráfico las crisis económicas, sino también los siguientes hechos, resaltando antes de todo que:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cambio a horario de verano: 29 de Marzo
Cambio a horario de verano: 29 de Octubre

Equinoccio de primavera: 20 de Marzo
Equinoccio de Otoño: 23 de Septiembre
Solsticio de Verano: 20 de Junio
Solsticio de invierno: 22 de Diciembre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Los 21 atentados con más víctimas según Statista: https://es.statista.com/estadisticas/10 ... -historia/
Atentados de Statista.png
Fuente: Elaboración propia

Es curiosos que si graficamos las fechas de en las cuales se produjeron los 21 atentados terroristas con más víctimas mortales según la web Statista, estos se concentran en los meses de abril y octubre, fechas que concuerdan muy bien con los cambios horarios de finales de Marzo y finales de Octubre.


2. Hechos históricos de conocimiento común, “del libro de historia de bachillerato” o que salen en Google si buscas “las guerras más importantes”, “las mayores caídas de bolsa”, “los mayores atentados terroristas”, "Los mayores dictadores"…, Se incluyen 190 hechos históricos que fueron buscado en Google para conocer sus fechas.
191 hechos históricos + poli 4.png
Fuente: Elaboración propia

La anterior gráfica tiene muchas similitudes con la de los 21 atentados terroristas más sangrientos según Statista, ya que parece como si los hechos históricos que ha vivido la humanidad (guerras, atentados terroristas, nacimiento de dictadores (Hitler, Stalin, Mao, Franco, Pol Pot).., nacimiento de las mayores empresas en la actualidad (Google, Apple, Microsoft), creación de instituciones (OTAN, ONU, Pacto de Varaovia)…), también se concentran en torno a los cambios horarios. Pero ahora vemos también como hay muchos menos casos en Junio, y en Enero.

Además comprobamos el hecho de que los datos se reducen Junio y en Enero, y creamos una función polinómica de grado 4, ya que existen 2 equinococos y dos solsticios en 1 año. Función polinómica, que también se aproxima, si solo graficamos los 21 atetados terroristas con más víctimas de la web Statista.
Es como si los hechos más importantes de la historia de la humanidad, incluyendo los 21 atentados terroristas más sangrientos según Statista, nos solo se concentrasen en fechas cercanas a los cambios horarios. Sino que también responden a los ciclos de solares de solsticios y equinoccios.

Sin embargo esto solo se podría tratar desde que un hecho contrario se repite mucho, por lo que decidimos separarlo, en hechos históricos, guerras, personas… (y aunque no me entren mas fotos en este post, las formas anteriormente vistas, se repiten en esos hechos históricos de manera individual.


3. Los 661 atentados terroristas de Wikipedia, seleccionada por que ya tenía el acontecimiento y la fecha, evitando la necesidad de buscar la fecha en Google: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ataques_terroristas
661 atentados terroristas de Wikipedia.png
Fuente: Elaboración propia

Y su utilidad en la bolsa, pues la misma que planteada en dicho artículo, y es que la sucesión de acontecimientos negativos concentrados en determinadas épocas del año, son los causantes de la posible estacionalidad vista en un índice de bolsa eficiente como lo es el S&P500 o en este caso el DAX40. Esto se deduce al comparar esa estacionalidad, con la sucesión de hechos históricos ordenados por meses. Ya que se denota una clara correlación negativa entre ambas.
El murciélago.png
Fuente: Elaboración propia

Aunque un poco tarde, feliz Halloween (es un murciélago). Aquí tiembla el misterio señores

Fdo: Iker Jiménez
mutu
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Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por mutu »

Buen trabajo.
Y ¿Qué quieres que te diga? Me va a dar miedo que llegue la primavera...
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Iker_Jimenez
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Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por Iker_Jimenez »

mutu escribió: 08 Nov 2023 20:22 Buen trabajo.
Y ¿Qué quieres que te diga? Me va a dar miedo que llegue la primavera...
Pues decirte que lo mas curioso es que no solo afecta a los atentados terroristas, he estado trabajando en estos día, y he aumentado la muestra a mas de 1000 hechos históricos en las categorías de:
Personajes históricos, hechos históricos de relevancia, creación de empresas, creación de instituciones, guerras, hechos económicos y atentados terroristas.

Y que todos ellos tienen la misma distribución. salvo la creación de instituciones de prestigio :

Conjunto de variables.png

Y todos en conjunto vuelven a generar la misma distribución que cuando solo había 172 datos analizados y por tato con la misma posible relación con la estacionalidad de la bolsa.

Resultado final.png

Se adjunta también el archivo Excel con los hechos históricos y fechas utilizadas para calcular los anteriores histogramas.
Adjuntos
Base de datos.xlsx
(28.59 KiB) Descargado 11 veces
mutu
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Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por mutu »

Buenos días:
Algunos comentarios por tratar de entender esa distribución y no volvernos locos.
El nacimiento de personajes históricos sigue la distribución del de personas normales, con un aumento en abril y mayo ya conocido.
El de la muerte puede seguir el tema del invierno y que los datos que tienes son de países donde el invierno es duro.
La creación de empresas vamos a pensar que es la ilusión de la llegada de la primavera.
Pero aún así, es impresionante.
Repito, buen trabajo.
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X-Trader
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Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por X-Trader »

Vaya vaya!!! Pero si tenemos por aquí al mismísimo Íker Jiménez jajaja!!! Y es que hasta en el trading se pueden encontrar misterios :D.


Imagen



Ya en serio: coincido con Mutu en que has hecho un trabajo de análisis espectacular, si bien tengo alguna pega que ponerle. Observa que en el momento que metes los 661 eventos (ya puestos, podías haber metido 666 :-D) las cosas se aplanan y lo que parecía una clara pauta estacional pasa a diluirse bastante. Es más, me juego lo que quieras a que, si metemos TODOS los eventos acaecidos en la historia de la Humanidad, la estacionalidad detectada se evapora por completo, volviéndose una distribución uniforme.

Dicho de otro modo, en términos más estadísticos: has extraído una submuestra sesgada de la población, el muestreo deberías realizarlo tomando años sueltos al azar.

Además tenéis que analizar una premisa previa: ¿es la causa de estos eventos la fecha en la que se producen? ¿O se trata de una relación espuria? Dicho de otro modo: ¿las bodas causan el buen tiempo en primavera? ¿O la gente se casa en primavera porque hace buen tiempo? Pues aquí aplica más o menos lo mismo...


Saludos,
X-Trader

PD: Como puedes ver, la fama de desmontar estrategias no es una leyenda jijiji :lol:
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

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Iker_Jimenez
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Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por Iker_Jimenez »

X-Trader escribió: 14 Nov 2023 20:45
Vaya vaya!!! Pero si tenemos por aquí al mismísimo Íker Jiménez jajaja!!! Y es que hasta en el trading se pueden encontrar misterios :D.


Imagen



Ya en serio: coincido con Mutu en que has hecho un trabajo de análisis espectacular, si bien tengo alguna pega que ponerle. Observa que en el momento que metes los 661 eventos (ya puestos, podías haber metido 666 :-D) las cosas se aplanan y lo que parecía una clara pauta estacional pasa a diluirse bastante. Es más, me juego lo que quieras a que, si metemos TODOS los eventos acaecidos en la historia de la Humanidad, la estacionalidad detectada se evapora por completo, volviéndose una distribución uniforme.

Dicho de otro modo, en términos más estadísticos: has extraído una submuestra sesgada de la población, el muestreo deberías realizarlo tomando años sueltos al azar.

Además tenéis que analizar una premisa previa: ¿es la causa de estos eventos la fecha en la que se producen? ¿O se trata de una relación espuria? Dicho de otro modo: ¿las bodas causan el buen tiempo en primavera? ¿O la gente se casa en primavera porque hace buen tiempo? Pues aquí aplica más o menos lo mismo...


Saludos,
X-Trader

PD: Como puedes ver, la fama de desmontar estrategias no es una leyenda jijiji :lol:
Estoy en modo incognito Alberto, y si, podía haber puesto 666 hechos históricos, pero ya pille un covid que me dejo K.O. el mismo día que publique esto, y poner 666 hechos ya seria tentar demasiado al misterio. No nos la juguemos.

Efectivamente también creo que si meto todos los hechos históricos, la curva se aplanaría totalmente, pero no estoy buscando todos los hechos, sino solo o mas importantes. Esto es bastante complicado de realizar, ya que implicaría asignar un grado de importancia a un hecho histórico, y habría que tener amplios conocimientos de historia, ciencia, tecnología...para realizar ello con un mínimo de rigor.

Por otro lado, y visto que los resultados eran iguales en casi todas las categorías, pensé que el problema estaba en Google, ya que de los 650 hechos históricos, yo solo pensé y busqué unos 200, el resto salían al buscar un hecho concreto. Por ejemplo buscaba la fecha de creación de la NASA, y Google me ofrecía también la de la agencia espacial europea, la china,.... O buscaba la fecha de creación del FBI, y me salía también la CIA, el M16... y si los conocía, los apuntaba. Y lo mismo para con la TV, radio, fonógrafo..., He llegado a pensar que el algoritmo de búsqueda de Google, me ofrecía hechos históricos de fechas cercanas, solo por buscar una explicación.

Por ello decidí buscar una variable que fuese finita, y se me ocurrió la fecha en la que se fundaron todos los países del mundo, y el resultado es el siguiente:

Todos paises.png

Lo mas curioso, es que si separamos los mas de 200 países que hay en el mundo por continentes, la distribución en su creación es mas que similar y tengamos en cuenta que casi todo África y parte de Asia tuvieron un proceso de descolonización entre el 45 y el 60, en américa sobre el 1808-1830. Y muchos países de Europa del este se creación tras la caída de la URSS en el 91. Y aun con todo hay patrones comunes a todos ellos.

Por continentes.png

Finalmente relatar que la función de la distribución de la creación de los países es opuesta a la de los hechos históricos de los que hablaba hace unas semanas, lo cual me resulta mas que curioso también

Hechos históricos VS creación de paises.png

No se ha acabado el misterio todavía, pero nunca dudé que me lo ibais a rebatió, esa es la gracia de la investigación.
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