La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Sólo para inversores de largo plazo
Responder
Avatar de Usuario
Iker_Jimenez
Mensajes: 13
Registrado: 07 Nov 2023 04:13

La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por Iker_Jimenez »

Cuenta la leyenda que la comunidad de X-Trader tiene el gusto de desmontar estrategias de bolsa, y tras lo de que a cierto usuario el cual perseveraba que le perseguían los judíos… Me dije, venga, vamos allá ¡¡¡que tiemble el misterio!!!

Tras ver la publicación de SentimenTrader acerca de la estacionalidad del S&P500, y ver cómo esta era un calco de un artículo que hice hace un año, me propuse reactivar y ampliar la idea que yo tenia de por que se producía esa estacionalidad, la cual se debía a la concentración de “hechos económicos relevantes” entorno a los cambios horarios.
Estacionalidad y crisis.png

De ambas graficas resaltamos 2 cosas:

1. Los efectos estacionales que se muestran tanto en el S&P500 como en el DAX40, son casi idénticos, aunque se utilicen diferente activos y periodo muestral.

2. Las caídas y subidas que yo consideraba que se organizaban entorno a los cambios horarios, parece ser que SentimenTrader no considera así, ya que se establece una línea en una fecha próxima a finales de septiembre, cuando yo la establecí en los cambios horarios de verano (finales de marzo) e invierno (finales de octubre)


Y aunque curioso hecho es el que los acontecimientos económicos más importantes, los que más han hecho caer las bolsas de valores del mundo, se concentran antes de los cambios horarios, hay que reconocer que se tratan de muy pocos hechos económicos de importancia, y que no pueden ser considerados como dogma de inversión.

Sim embargo tras ver por la TV, la fecha en la que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, y los atentados de Hammas a Israel, los cuales han desembocado en un guerra que trasciende los límites de esos países y podría alcanzar cotas mundiales. Me hizo plantearme el hecho de que esas guerras, atentados terroristas, invasiones... afectaban a la evolución de los mercados de valores, por lo que se decidió no solo posicionar en el gráfico las crisis económicas, sino también los siguientes hechos, resaltando antes de todo que:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cambio a horario de verano: 29 de Marzo
Cambio a horario de verano: 29 de Octubre

Equinoccio de primavera: 20 de Marzo
Equinoccio de Otoño: 23 de Septiembre
Solsticio de Verano: 20 de Junio
Solsticio de invierno: 22 de Diciembre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Los 21 atentados con más víctimas según Statista: https://es.statista.com/estadisticas/10 ... -historia/
Atentados de Statista.png
Fuente: Elaboración propia

Es curiosos que si graficamos las fechas de en las cuales se produjeron los 21 atentados terroristas con más víctimas mortales según la web Statista, estos se concentran en los meses de abril y octubre, fechas que concuerdan muy bien con los cambios horarios de finales de Marzo y finales de Octubre.


2. Hechos históricos de conocimiento común, “del libro de historia de bachillerato” o que salen en Google si buscas “las guerras más importantes”, “las mayores caídas de bolsa”, “los mayores atentados terroristas”, "Los mayores dictadores"…, Se incluyen 190 hechos históricos que fueron buscado en Google para conocer sus fechas.
191 hechos históricos + poli 4.png
Fuente: Elaboración propia

La anterior gráfica tiene muchas similitudes con la de los 21 atentados terroristas más sangrientos según Statista, ya que parece como si los hechos históricos que ha vivido la humanidad (guerras, atentados terroristas, nacimiento de dictadores (Hitler, Stalin, Mao, Franco, Pol Pot).., nacimiento de las mayores empresas en la actualidad (Google, Apple, Microsoft), creación de instituciones (OTAN, ONU, Pacto de Varaovia)…), también se concentran en torno a los cambios horarios. Pero ahora vemos también como hay muchos menos casos en Junio, y en Enero.

Además comprobamos el hecho de que los datos se reducen Junio y en Enero, y creamos una función polinómica de grado 4, ya que existen 2 equinococos y dos solsticios en 1 año. Función polinómica, que también se aproxima, si solo graficamos los 21 atetados terroristas con más víctimas de la web Statista.
Es como si los hechos más importantes de la historia de la humanidad, incluyendo los 21 atentados terroristas más sangrientos según Statista, nos solo se concentrasen en fechas cercanas a los cambios horarios. Sino que también responden a los ciclos de solares de solsticios y equinoccios.

Sin embargo esto solo se podría tratar desde que un hecho contrario se repite mucho, por lo que decidimos separarlo, en hechos históricos, guerras, personas… (y aunque no me entren mas fotos en este post, las formas anteriormente vistas, se repiten en esos hechos históricos de manera individual.


3. Los 661 atentados terroristas de Wikipedia, seleccionada por que ya tenía el acontecimiento y la fecha, evitando la necesidad de buscar la fecha en Google: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ataques_terroristas
661 atentados terroristas de Wikipedia.png
Fuente: Elaboración propia

Y su utilidad en la bolsa, pues la misma que planteada en dicho artículo, y es que la sucesión de acontecimientos negativos concentrados en determinadas épocas del año, son los causantes de la posible estacionalidad vista en un índice de bolsa eficiente como lo es el S&P500 o en este caso el DAX40. Esto se deduce al comparar esa estacionalidad, con la sucesión de hechos históricos ordenados por meses. Ya que se denota una clara correlación negativa entre ambas.
El murciélago.png
Fuente: Elaboración propia

Aunque un poco tarde, feliz Halloween (es un murciélago). Aquí tiembla el misterio señores

Fdo: Iker Jiménez
mutu
Mensajes: 171
Registrado: 06 Abr 2020 17:25

Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por mutu »

Buen trabajo.
Y ¿Qué quieres que te diga? Me va a dar miedo que llegue la primavera...
Avatar de Usuario
Iker_Jimenez
Mensajes: 13
Registrado: 07 Nov 2023 04:13

Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por Iker_Jimenez »

mutu escribió: 08 Nov 2023 20:22 Buen trabajo.
Y ¿Qué quieres que te diga? Me va a dar miedo que llegue la primavera...
Pues decirte que lo mas curioso es que no solo afecta a los atentados terroristas, he estado trabajando en estos día, y he aumentado la muestra a mas de 1000 hechos históricos en las categorías de:
Personajes históricos, hechos históricos de relevancia, creación de empresas, creación de instituciones, guerras, hechos económicos y atentados terroristas.

Y que todos ellos tienen la misma distribución. salvo la creación de instituciones de prestigio :

Conjunto de variables.png

Y todos en conjunto vuelven a generar la misma distribución que cuando solo había 172 datos analizados y por tato con la misma posible relación con la estacionalidad de la bolsa.

Resultado final.png

Se adjunta también el archivo Excel con los hechos históricos y fechas utilizadas para calcular los anteriores histogramas.
Adjuntos
Base de datos.xlsx
(28.59 KiB) Descargado 16 veces
mutu
Mensajes: 171
Registrado: 06 Abr 2020 17:25

Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por mutu »

Buenos días:
Algunos comentarios por tratar de entender esa distribución y no volvernos locos.
El nacimiento de personajes históricos sigue la distribución del de personas normales, con un aumento en abril y mayo ya conocido.
El de la muerte puede seguir el tema del invierno y que los datos que tienes son de países donde el invierno es duro.
La creación de empresas vamos a pensar que es la ilusión de la llegada de la primavera.
Pero aún así, es impresionante.
Repito, buen trabajo.
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 12791
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por X-Trader »

Vaya vaya!!! Pero si tenemos por aquí al mismísimo Íker Jiménez jajaja!!! Y es que hasta en el trading se pueden encontrar misterios :D.


Imagen



Ya en serio: coincido con Mutu en que has hecho un trabajo de análisis espectacular, si bien tengo alguna pega que ponerle. Observa que en el momento que metes los 661 eventos (ya puestos, podías haber metido 666 :-D) las cosas se aplanan y lo que parecía una clara pauta estacional pasa a diluirse bastante. Es más, me juego lo que quieras a que, si metemos TODOS los eventos acaecidos en la historia de la Humanidad, la estacionalidad detectada se evapora por completo, volviéndose una distribución uniforme.

Dicho de otro modo, en términos más estadísticos: has extraído una submuestra sesgada de la población, el muestreo deberías realizarlo tomando años sueltos al azar.

Además tenéis que analizar una premisa previa: ¿es la causa de estos eventos la fecha en la que se producen? ¿O se trata de una relación espuria? Dicho de otro modo: ¿las bodas causan el buen tiempo en primavera? ¿O la gente se casa en primavera porque hace buen tiempo? Pues aquí aplica más o menos lo mismo...


Saludos,
X-Trader

PD: Como puedes ver, la fama de desmontar estrategias no es una leyenda jijiji :lol:
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Avatar de Usuario
Iker_Jimenez
Mensajes: 13
Registrado: 07 Nov 2023 04:13

Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por Iker_Jimenez »

X-Trader escribió: 14 Nov 2023 20:45
Vaya vaya!!! Pero si tenemos por aquí al mismísimo Íker Jiménez jajaja!!! Y es que hasta en el trading se pueden encontrar misterios :D.


Imagen



Ya en serio: coincido con Mutu en que has hecho un trabajo de análisis espectacular, si bien tengo alguna pega que ponerle. Observa que en el momento que metes los 661 eventos (ya puestos, podías haber metido 666 :-D) las cosas se aplanan y lo que parecía una clara pauta estacional pasa a diluirse bastante. Es más, me juego lo que quieras a que, si metemos TODOS los eventos acaecidos en la historia de la Humanidad, la estacionalidad detectada se evapora por completo, volviéndose una distribución uniforme.

Dicho de otro modo, en términos más estadísticos: has extraído una submuestra sesgada de la población, el muestreo deberías realizarlo tomando años sueltos al azar.

Además tenéis que analizar una premisa previa: ¿es la causa de estos eventos la fecha en la que se producen? ¿O se trata de una relación espuria? Dicho de otro modo: ¿las bodas causan el buen tiempo en primavera? ¿O la gente se casa en primavera porque hace buen tiempo? Pues aquí aplica más o menos lo mismo...


Saludos,
X-Trader

PD: Como puedes ver, la fama de desmontar estrategias no es una leyenda jijiji :lol:
Estoy en modo incognito Alberto, y si, podía haber puesto 666 hechos históricos, pero ya pille un covid que me dejo K.O. el mismo día que publique esto, y poner 666 hechos ya seria tentar demasiado al misterio. No nos la juguemos.

Efectivamente también creo que si meto todos los hechos históricos, la curva se aplanaría totalmente, pero no estoy buscando todos los hechos, sino solo o mas importantes. Esto es bastante complicado de realizar, ya que implicaría asignar un grado de importancia a un hecho histórico, y habría que tener amplios conocimientos de historia, ciencia, tecnología...para realizar ello con un mínimo de rigor.

Por otro lado, y visto que los resultados eran iguales en casi todas las categorías, pensé que el problema estaba en Google, ya que de los 650 hechos históricos, yo solo pensé y busqué unos 200, el resto salían al buscar un hecho concreto. Por ejemplo buscaba la fecha de creación de la NASA, y Google me ofrecía también la de la agencia espacial europea, la china,.... O buscaba la fecha de creación del FBI, y me salía también la CIA, el M16... y si los conocía, los apuntaba. Y lo mismo para con la TV, radio, fonógrafo..., He llegado a pensar que el algoritmo de búsqueda de Google, me ofrecía hechos históricos de fechas cercanas, solo por buscar una explicación.

Por ello decidí buscar una variable que fuese finita, y se me ocurrió la fecha en la que se fundaron todos los países del mundo, y el resultado es el siguiente:

Todos paises.png

Lo mas curioso, es que si separamos los mas de 200 países que hay en el mundo por continentes, la distribución en su creación es mas que similar y tengamos en cuenta que casi todo África y parte de Asia tuvieron un proceso de descolonización entre el 45 y el 60, en américa sobre el 1808-1830. Y muchos países de Europa del este se creación tras la caída de la URSS en el 91. Y aun con todo hay patrones comunes a todos ellos.

Por continentes.png

Finalmente relatar que la función de la distribución de la creación de los países es opuesta a la de los hechos históricos de los que hablaba hace unas semanas, lo cual me resulta mas que curioso también

Hechos históricos VS creación de paises.png

No se ha acabado el misterio todavía, pero nunca dudé que me lo ibais a rebatió, esa es la gracia de la investigación.
Avatar de Usuario
Iker_Jimenez
Mensajes: 13
Registrado: 07 Nov 2023 04:13

Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por Iker_Jimenez »

No se si será muy misterioso o no, pero se ha cumplido la gráfica a la perfección.

Final de marzo-principio de abril, y..- ¡¡¡zasss en toda la boca!!!!, atentado terrorista supuestamente del Isis en Rusia.

Y de regalo, un barco que tiró el puente de Baltimore (vete tu a saber ahí lo que pasó, los barcos no se estampan solos)
Gordon Geko
Mensajes: 1134
Registrado: 08 Sep 2006 13:37

Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por Gordon Geko »

Yo no solo no la desmonto sino que subo la apuesta por ella.........................relamente esta tecnica asociativa es de superior aplicacion que todo el analisis tecnico y cuantitativo junto.....................

Y hemos de ser justos en recordar que el solsticio y equinoccio ya los utilizo en conjunción con los cambios lunares Larry Pesavento...................

Pero de donde viene esta asociacion.......................?????????............o mas bien llamemosla por su verdadero nombre.........................la reflexión por coordenadas.........................

Y es que la agencia The Central Security Service (CSS) queria terminar con los primeros traders quantitativos que ponian en peligro a todo el sistema financiero Americano ya en los años 70s.............por ello estas tecnicas de asociacion por reflexion fueron duramente contrarestadas por esta agencia de inteligencia introduciendo tecnicas falsas y "expertos en analisis tecnico"................... para que estas fueran olvidadas por la nueva generacion de traders computacionales....................

Entre ellos esta Welles Wilder creador del RSI...............ex agente de esta agencia gubernamental que confeso años despues como todos sus indicadores tecnicos eran nada mas y nada menos que artefactos fake para que los traders no estudiaran la verdadera naturaleza asociativa astrologica y eventual de los mercados.................
Adjuntos
81UMH0kJ18L._AC_UF894,1000_QL80_.jpg
reflexión por coordenadas.jpg
Avatar de Usuario
Iker_Jimenez
Mensajes: 13
Registrado: 07 Nov 2023 04:13

Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por Iker_Jimenez »

En primer lugar, todo un honor que personaje tan ilustre como el mítico Gordon Gekko de X-Trader, me conteste el post.

En segundo lugar, la hoja del cuaderno fue todo una "explosión cerebral" y mas siendo un viernes santo a alas 4 de la mañana. Te reconozco que me hiciste pensar mucho, y tuve 2 buenas ideas, creo que no vistas hasta este momento(tengo una obsesión insana con los círculos y los triángulos). Y el libro me lo guardo para echarle un buen vistazo

Una te la regalo, y la otra tienes que deducirá tu y el foro, de la foto que te mando y el hilo de este post. La que te regalo, supone una nueva forma de ver la estacionalidad de un índice bursátil, ya que compruebas como la estacionalidad del componente gap (precio de apertura n - precio cierre n-1), marca curiosamente los limites inferiores o superiores de tal estacionalidad ( a 20 años), en 2 índices tan potentes y eficientes como lo son el S&P500 y el DAX40 ( si añades el futuro, el resultado aún es mas impresionante.

Pd1: El hombre Pantene casi me matra de risa
Pd2: Todos usamos pseudonimo, yo soy G, y creo que tu eres X.
Avatar de Usuario
Iker_Jimenez
Mensajes: 13
Registrado: 07 Nov 2023 04:13

Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por Iker_Jimenez »

En primer lugar, todo un honor que personaje tan ilustre como el mítico Gordon Gekko de X-Trader, me conteste el post.

En segundo lugar, la hoja del cuaderno fue todo una "explosión cerebral" y mas siendo un viernes santo a alas 4 de la mañana. Te reconozco que me hiciste pensar mucho, y tuve 2 buenas ideas, creo que no vistas hasta este momento(tengo una obsesión insana con los círculos y los triángulos). Y el libro me lo guardo para echarle un buen vistazo

Una te la regalo, y la otra tienes que deducirá tu y el foro, de la foto que te mando y el hilo de este post. La que te regalo, supone una nueva forma de ver la estacionalidad de un índice bursátil, ya que compruebas como la estacionalidad del componente gap (precio de apertura n - precio cierre n-1), marca curiosamente los limites inferiores o superiores de tal estacionalidad ( a 20 años), en 2 índices tan potentes y eficientes como lo son el S&P500 y el DAX40 ( si añades el futuro, el resultado aún es mas impresionante.

Pd1: El hombre Pantene casi me matra de risa
Pd2: Todos usamos pseudonimo, yo soy G, y creo que tu eres X.
Adjuntos
ssssyp.png
DDDDDDaxx.png
Gordon Geko
Mensajes: 1134
Registrado: 08 Sep 2006 13:37

Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por Gordon Geko »

Me lo he mirado y pasado por la trituradora y sí............... en el SP500 me sale un porcentaje del 77% en los Gaps.........................no esta mal pero habria que ver cual es el fill porque muchos son GAPS de apertura................no te ejecutaran en ese minuto o con horquilla amplia.................lo digo porque las operaciones negativas me salen que se comen el edge bajando el profit factor demasiado....................

O millones o nada....................yo me quedo con mi numerologia asociativa....................en el SP500 utilizo la sincronizacion de Karl Jung.......................el mercado no existe..................lo tienen todo computerizado asi que es solo ir calibrando como lo han programado para introducir el giro de la sesion.................

Los minutos 42..................45.........................y 53...................son minutos de giro....................en el SP500........................EN SCALPING ...............las horas son 8...............14.................20................hora GMT.........................lo van cambiando como si se tratara de una combinacion de caja fuerte pero SUELEN HACERLO EN FASES DE 4 A 7 SESIONES...............................es aleatorio pero es programable......................aqui coincido mas con los ciclos de Hurst que los lunares porque son minutos....................pero podria utilizarse tambien en micro fase lunares que las hay.............................

Incluso un trader de tatuaje youtuber podria pillar la sincronizacion ....................haciendo un expert advisor que tubiera una combinatoria multiple con distintos EAs............solo le añade magic numbers a cada EA y puede operar con 30 a 40 robots simultaneamente en el sp500.....................basandose en los calculos previos de sincronizacion................es variable cada x sesiones pero es una cacharra la que hace los cambios en el centro de contrapartidas de Chicago..............es complejo pero es batible...................................
Adjuntos
aaa.jpg
zzz.jpg
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3580
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por agmageton »

Muy interesante de verás, sigo pensando qué todo está muy bien planteado, pero el gran problema del "TODO" son las colas de distribución, que no son deterministas, por lo tanto funcionará bien de forma intermitente cómo es el mercado, cumple muchas veces pero las veces que no cumple te destroza, sino a estas alturas seríamos todos ricos... :-D

Al final lo único que nos diferencia de las máquinas es nuestra determinación, por eso somos trader´s una especie en extinción, y no hay formulas mágicas, sólo seguir trabajando en que no te saquen del tapete, y sí quieres competir con las máquinas muy bien nada que decir, pero no es probable que sobrevivas en el largo plazo, ni siquiera un trader que lo sepa, porqué estamos a expensas de los cambios del mercado debido a evolución no sólo de nuevo participantes (qué también) sino de lo que aportan al mercado debido a la tecnología que aportarán y que la estadística no ha contemplado, por lo tanto no sabemos que pasará en el futuro lo único que tenemos claro es que los mercados de mañana serán diferentes a los de hoy porqué así ha sido siempre.

Mí opinión independientemente de lo que uses, es que debe ser sencillo de aplicar y robusto, pero dónde esta la batalla no es en un herramienta de análisis o en las señales, sino en un conjunto que puedas arbitrar contigo mismo y qué te proporcione la suficiente determinación para poder actuar y sobrevivir, sí entendemos que somos una varianza en el mercado damos un paso gigante, sí entendemos que la varianza este determinada por nosotros mismos, jugamos en otra liga, dejaremos de hacernos pajas mentales, con un sistema o una forma de pensar (que no lo veo mal, porqué es lo que te diferenciará del resto), pero el primer concepto de eliminación de un trader es el apalancamiento, falta de arbitraje de tú riesgo, un ejemplo, si tú tienes un portfolio, y vas alcista en el petróleo vas con el culo al aire, si por el contrario vas alcista en el petróleo y bajista en el gas con una beta similar en el portafolio tú riesgo esta más contemplado si la correlación sigue un patrón, si haces todo eso con todas tus posiciones y al final estás neutral en mercado (hay veces que es imposible con la correlación entre mercados que existe ante eventos extremos de mercado o cines negros, entonces puedes arbitrar entre posiciones bajistas) al final lo que se trata es de tener controlado el riesgo hasta un punto que no te quedes fuera de juego...y que cada paso que des no sea para ganar dinero (qué es la finalidad) pero el dinero no se gana por asignar probabilidades a tus estadísticas, el dinero debe ser el resultado de arbitrar tu riesgo de una forma inteligente, más allá de lo bueno que sea tu sistema, porqué sí fiamos todo al sistema estás muerto...Si es cierto que la moda de las carteras de sistemas y la intervención del trader en la gestión de la cartera es otra patraña, porqué muchas veces los sistemas se correlacionan y acaban produciendo un mal mayor, el riesgo no estaba observado porqué en la estadística histórica no estaba observado, manda 00, sí ya sabemos que los mercados de mañana no serán los de hoy, no apliques cosas de hoy para mañana, a menos que una correlación intra tiempo te dé la razón y ese tiempo será efectivo en un lapso de tiempo finito que evite que se represente la ecuación temporal que te destrozará, a cada nuevo evento busca un sentido lógico del hoy, no busques en el pasado el hoy, busca el hoy en el hoy, y mañana ya hablaremos...
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Avatar de Usuario
Iker_Jimenez
Mensajes: 13
Registrado: 07 Nov 2023 04:13

Re: La estacionalidad del S&P500 y los fenómenos astronómicos

Mensaje por Iker_Jimenez »

A petición del usuario 0001 de X-trader, se comparten los últimos resultados de la estacionalidad del SYP500, y donde vemos ahora donde los gaps de apretura también nos ayudarían a conocer los límites máximos y mínimos de la estacionalidad del SYP500.
Estacionalidad.jpg
Empleando la lista de mas de 500 hechos históricos que no tiene desperdicio alguno, Hitler, Stalin, la ONU, OTAN, KGB, Google, Twitter, Apple, Crack del 29, quiebra de Lehman Brothers, Covid 19, descubrimiento de américa, caída del imperio romano, 1ª y 2ª guerra mundial, y los atentados más sangrientos del mundo. Lo más curioso no es la concentración de hechos de relevancia en torno a unas fechas concretas, sino que esa concentración de hechos históricos estén negativamente correlacionados con la estacionalidad del SYP500, y que el punto de inflexión entre ambos se encuentre determinado por un gap de apertura.

Ahora bien pasa esto solo en el SYP500, pues parece ser que no:
Estacionalidad futuro S&P500.png
Estacionalidad futuro Oro.png
Estacionalidad futuro DAX40.png
Estacionalidad NIKKEI225 cash.png
Además, en este link esta es la lista de esos 500 hechos históricos empelado, y creo que conocidos por todos. Como decía no tiene desperdecio:
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Análisis Económico y Fundamental”