¿Cómo obtener la consistencia en el trading?

[Gamelu]

El que yo aplico está basado estrictamente en la Acción del Precio.

Gabriel

Pero si te basas en la acción del precio, cual es el problema de su automatización, y convertirlo en sistemático? Acaso es subjetivo? Por que yo analizo todo desde la objetividad, lo subjetivo depende de nuestras emociones, un día puedes ver una cosa y otro día otra en la misma figura, acaso nuestro estado anímico esta relacionado con el mercado? Por eso defiendo el trading discrecional sobre fundamentales, el resto de opciones las cubre mejor el sistemático
Saludos

[oni]

Gracias por contestar, Gabriel..

Pero no me refería a un argumento genérico, sé que todo puede ser más o menos válido.
La pregunta es porqué, algunos foreros piensan que no , y quería conocer su punto de vista y argumentos.

[gabrielg74]

Pero si te basas en la acción del precio, cual es el problema de su automatización, y convertirlo en sistemático? Acaso es subjetivo? Por que yo analizo todo desde la objetividad, lo subjetivo depende de nuestras emociones, un día puedes ver una cosa y otro día otra en la misma figura, acaso nuestro estado anímico esta relacionado con el mercado? Por eso defiendo el trading discrecional sobre fundamentales, el resto de opciones las cubre mejor el sistemático
Saludos

Es subjetivo (discrecional) pero muchos de las estrategias podrían ser automatizadas.
No depende de las emociones, depende de la interpretación de lo que sucede en el mercado basándose exclusivamente en la gráfica de precio. Y la interpretación puede variar de acuerdo a las condiciones presentes en cada momento, pero no de acuerdo a mi estado emocional.
No lo hago sistemático porque tengo mucha más flexibilidad (y mejores resultados) haciéndolo discrecional. Y no necesito los fundamentales. No quiero decir que no se puedan utilizar, pero para lo que yo hago no me sirven, ya que yo asumo que la influencia de los fundamentales ya está representada en la Acción del Precio; además de que opero en intradía exclusivamente.
Puede haber formas diferentes de hacerlo, por eso creo que no es correcto condicionarlo.

Gabriel

[agmageton]

Algunas reflexiones personales sobre lo debatido en el foro.

Que beneficios tiene la sistemática en nuestro trading, en este caso Roboco ha aportado algo tan interesante como la alta frecuencia en el trading y la limitación del tiempo por operación. Esto no es más que aprovechar la frecuencia como un exponenciador de la racha a la vez que potenciada con el MM, con esto se consigue un riesgo más bajo y el profic comparable con disciplinas swing y con el agrabante que al ser la frecuencia y el tiempo acotados puede que la disciplina por la utilización del MM sobrepase la barrera del riesgo capital anticipadamente ante la lentitud del swing trading. De ahí la diferencia de sharpe que mencionaba Roboco, aunque claro este trading lleva consigue un enorme esfuerzo y preparación para que sea eficiente ya que llevar este tipo de modelo de trading requiere mucha diversificación y una constante adaptación al precio.(una sistemática al alcance de muy pocos y también con riesgos asociados a cambios drásticos de mercado que haga que todo deje de funcionar, pero me parece una buena aproximación al trading profesional).

Por otro lado el posicionamiento de los discrecionales, y la experiencia del gestor para determinar las fixas a utilizar, aquí si que veo unas lagunas en lo expuesto por nuestros foreros, yo personalmente con mucho de vosotros no estoy deacuerdo, creo que la figura del trader discreccional debe ser un controlador de los procesos por los cuales se crean las estrategias, si alguno entiende por este proceso a adaptarse con su posicionamiento a los vaivenes del precio me parece una interpretación no fiel a ser discreccional, sino que la discreccionalidad debe nacer de interpretar el escenario y buscar los medios para aplanar la volatilidad, por otro lado aquí el ser discreccional en algunos caso pasa por aumentar la volatilidad de tu riesgo aunque sea intradía, si eso ocurre es que tu planteamiento discreccional no es correcto. En serio os pensáis que Soros se coge un gráfico y se pone a comprar plata sin tener todo un plan de coberturas que rebajen su riesgo y pueda ir adaptando su estrategia fuerte??? y ese para mí es el punto de inflexión importante, de la misma forma leer la volatilidad del mercado puede que te haga trabajar con unos medios o con otros esto también es ser discreccional reconocer el momento del cambio anticipadamente al draw down que pueden ofrecer sistemas mecánicos. Pero de ahí a con el movimiento del precio ir protegiendo tu posición o cambiando tu estrategía en el momento, hay un trecho. Ya que el mercado si algo tiene es un factor psicológico que tiene la exigencia de tener en la cobertura la bajada de la volatilidad sino podemos estar expuestos en menor escala a famosos casos como el trader discreccional de Paribas de 2008 o el más famoso Nick Lesson, el hombre que arruinó al Baring, ellos ellos venían ofreciendo a sus bancos una consistencia de beneficios año tras año, pero al final sucumbieron a sus creencias discreccionales...quién te dice que el próximo no puedas ser tú???

Discreccional sí, como indentificador de empleo de herramientas apropiadas según nuestra experiencia para determinarlas y no si eso te hace ser un catalizador de aumento de volatilidad en tu cuenta.

Saludos.

[gabrielg74]

Puede haber muchas definiciones distintas de lo que es el trading 'sistemático o mecánico' y el 'discrecional o subjetivo'. Lo importante no es tanto la definición, creo que lo importante es los resultados que le generen a los que lo practiquen.
Yo conozco traders de los 3 tipos (mecánico, subjetivo e intuitivo) que tienen resultados consistentes, por eso estoy seguro que cualquier tipo de trading puede funcionar.

Cada operador debe decidir su forma de operar y estudiarla, practicarla y especializarse en ella.
La que yo selecciono es la que conozco y me dá buenos resultados, y si es necesario, algún día tal vez decida cambiar.

En mi trading subjetivo (discrecional) yo me ajusto contínuamente a las condiciones del mercado, y ajusto mis posiciones y operaciones de acuerdo a lo que se requiera para mantener mi riesgo dentro de límites. Si en algún momento el riesgo presente es demasiado, entonces no opero; ya vendrán más oportunidades.

Gabriel

[gabrielg74]

La mayoría de los traders profesionales dominan el trading subjetivo, y es una forma de conseguir ganancias considerables y consistentes. Pero hay otro nivel más elevado, al que un mínimo porcentaje de los profesionales alcanza, el Trading Intuitivo.

Este es el máximo nivel posible, y tiene diferencias importantes con los anteriores.
El trader intuitivo 'siente' y 'forma parte' del flujo y ritmo naturales del mercado. No necesita razones específicas para tomar una decisión. Actúa en base a sus presentimientos o corazonadas.

A primera vista esto puede parecer ilógico, peligroso e irresponsable. Y de hecho, si se hace sin tener la habilidad así resultará. Pero los que logran hacerlo de manera correcta son los más exitosos de todos los operadores.

Todos tenemos habilidades intuitivas, pero casi nadie sabemos utilizarlas. Por ejemplo, muchas veces pensamos que el precio hará cierto movimiento específico, y sucede exactamente como lo presentimos; pero a diferencia de un trader intuitivo, nosotros sólo lo observamos, mientras que el trader lo aprovecha. Nosotros normalmente necesitamos razones para colocar una operación. Nuestro cerebro trabaja en base a razonamientos lógicos, y por eso, algo que no puede ser explicado con un razonamiento, lo descartamos. En el método intuitivo, se trabaja basándose en gran parte en intuición, no utilizando nuestro mente racional, sino nuestra mente artística o creativa.

Esto es equivalente a un profesional sobresaliente en cualquier área, como los deportes, las ciencias, el arte, etc. Puede haber muchos profesionales, pero los verdaderamente sobresalientes son pocos.
Esta habilidad requiere mucha práctica y desarrollo, no se puede obtener leyendo el libro "Trading Intuititvo para Idiotas", o tomando el curso "Cómo hacerse millonario en 3 sesiones". Además requiere contínua práctica y refinamiento, es una habilidad que se tiene que desarrollar constantemente. Es como si el mejor futbolista del mundo pudiera, simplemente, dejar de entrenar y seguir siendo el mejor.

Los traders intuitivos actúan en base a sus corazonadas, y muchas veces no existe una explicación para poder justificar de forma racional la decisión que tomaron, y es importante mantenerlo de esta forma, porque en el momento en que se intenten justificar las operaciones empezará a dudar de sus intuiciones.
Lo difícil es traer a nuestro consciente estos presentimientos y actuar en base a ellos sin cuestionarlos.

Otra de las dificultades del trading intuitivo, es que puede confundirse muy fácilmente con deseo, ilusión, esperanza, o varios otros sentimiento o emociones, que crean la idea de que es la intuición la que está actuando, cuando en realidad no es así. Por eso no se recomienda tratar de hacer trading intuitivo a nadie, mientras no logre controlar sus emociones y reconocer claramente sus motivos y objetivos.

El trading intuitivo es una comprensión íntima y profunda del comportamiento del mercado, no es algo que podamos 'forzarnos' a lograr, sino que se da de manera automática y natural cuando llegamos a un nivel de experiencia superior, y la realidad es que la mayoría de los traders nunca lo logran. Pero no por esto debemos eliminarlo como meta. Siempre intentar ser mejores nos acercará más a la meta, y aunque no lleguemos a ella, nuestro rendimiento se verá beneficiado.

[gabrielg74]

Podemos pensar que todo lo que hemos visto anteriormente puede parecernos obvio, razonable, cierto, con sentido, etc. Pero para poder en realidad comprenderlo y convencernos de que es fundamental creer en ello para poder cambiar nuestra actitud mental y lograr la consistencia vamos a ver ahora la justificación para poder convencernos y decidirnos a cambiar nuestra forma de pensar.

Vamos a hablar sobre lo que provoca los movimientos del mercado, y una vez que entendamos esto se volverá evidente por qué necesitamos lograr este cambio.

En el trading sólo existe dos formas de ganar dinero: comprar barato y vender caro, o vender caro y comprar barato.

Para que un instrumento incremente su valor alguien tiene que cubrir todas las ofertas que existen entre el valor actual y el nuevo valor. Por ejemplo, observemos la tabla con valores del ES.
El último precio al que se ha realizado una transacción es 1030.25 (precio actual), entonces podemos decir que, en relación a este último precio, barato es todo lo que está por debajo y caro todo lo que está por encima. Entonces para que el precio pueda llegar a 1030.75 se deben cubrir todas los contratos en venta en 1030.25, 1030.50 y al menos uno en 1030.75, o sea, alguien (uno o varios traders o instituciones) debe comprar al menos 218 contratos. Pero si dijimos que la única forma de ganar dinero es comprar barato y vender caro, entonces ¿por qué alguien querría comprar más caro que el precio actual? ¿Hacer eso no es lo contrario de lo que se requiere para poder obtener una ganancia?
Pero si no existiera nadie que estuviera dispuesto a comprar a precios cada vez más caros (o vender a precios cada vez más baratos, en el caso de un movimiento bajista), el precio simplemente no se movería. Por tanto, para que existan movimientos en los mercados, forzosamente debe haber alguien que esté dispuesto a comprar (o vender) a un peor precio que el precio actual, y que además tenga la capacidad económica y psicológica para comprar o vender la cantidad de contratos (instrumentos) necesaria para lograr el movimiento en el precio. La razón para que alguien esté dispuesto a hacer esto es la CONVICCIÓN de que el precio continuará moviéndose en esa dirección (alcista si compró y bajista si vendió) para que su acción resulte en una operación ganadora.

[Spirit]

Dos años llevo en este foro y creo que no es muy sano para la salud mental. Cada día entiendo menos de lo que escribís. Tanta mística en torno a el mundillo del trading, parece que estamos leyendo pasajes bíblicos o alguno de los 32 himnos homéricos.

[Javi F.]

Dos años llevo en este foro y creo que no es muy sano para la salud mental. Cada día entiendo menos de lo que escribís. Tanta mística en torno a el mundillo del trading, parece que estamos leyendo pasajes bíblicos o alguno de los 32 himnos homéricos.

Lo que está compartiendo Gabriel son enseñanzas del gran Mark Douglas

[cu6yu4]

Hola gabrielg74. Mi errática intuición me dice que eres de la Argentina...ojo, el mundial lo gana España, se siente. No hay duda que el discurso psicológico es lo tuyo. ¿Conoces al mítico VelaMaestra?...os parecéis cantidad...también por el tema del ActioPrice.

Si te parece, podrías concretar que es la Acción del Precio; a la que evidentemente todos nos enfrentamos. A que tipos de pautas o patrones te refieres, o si incluyes volatilidades y otros, que por lo demás se suelen medir con indicadores; entendiendo indicador como método numérico.

De echo así pensando...pocas estrategias no miden la acción del precio...

El concepto de intuición es muy amplio, en algún momento se habrá pervertido su significado originario; o bien al significar "...sin necesidad de razonamiento" pueda aplicarse a demasiados ámbitos. Puede referirse a la inventiva, creatividad o imaginación; a la intelección, en cuanto a captar las esencias o verdades(¿aplicación al trading?); o a las revelaciones, algo que nos es dado misteriosamente...

[cu6yu4]

Pues acordándome de mítico velamaestrafx leo esto:
http://www.forex.es/les-regalo-esta-joy ... t1836.html

En referéncia al archivo ForexReport.zip/Forex Report - Predicting Price movement.pdf(se adjunta), pregunta un tal verlu si es cierto...que :

"Entonces este estudio quiere decir que hay un 87.5% de probabilidades en TF H1 de que si el precio avanza 10 pips en un sentido...siga haciendolo hacia ese mismo sentido al menos 20 pips mas?"



A ver...


Con estudios por gurúes como los autores vamos listos...

¡El Action Price(osea, el precio) es EL MISMO en 1M que 1H! Que en el cuerpo de una vela de 1H exista un tramo es lo mismo que decir que en 60 velas de 1M se ha recorrido dicho tramo. Lo que no quita que ANTERIORMENTE el precio pueda haber recorrido en dirección contraria otro igual o superior...

Esto ocurre por hacer backtesting cutre en barras de 1H...todos los backtest en 1M please.

P.D: Cerca del 12.5% recorrerá 140 pips en dirección contraria a aquellos 10 pips; antes que dirigirse a los 20.

[Spirit]

Dos años llevo en este foro y creo que no es muy sano para la salud mental. Cada día entiendo menos de lo que escribís. Tanta mística en torno a el mundillo del trading, parece que estamos leyendo pasajes bíblicos o alguno de los 32 himnos homéricos.

Lo que está compartiendo Gabriel son enseñanzas del gran Mark Douglas

Cualquiera con dos dedos de frente entenderá perféctamente lo que he querido transmitir y creo que vosotros dos más que ningun otro. No hace falta ser más claro ni explícito, creo yo. Lo que no tengo tan claro es que conozcais bien el campo que estais intentando abonar, aquí nacen espinos por todas partes.

Por cierto, aquí muchos hemos leído a Mark Douglas y creo que nuestra interpretación sobre sus "enseñanzas" no tiene porque ser coincidente con lo que comenta Gabriel, a parte de que M.D. no es santo de mi devoción, posiblemente por lo idolatrado que está en ciertos círculos.

Por lo que veo alguno más también está olfateando el mismo hedor que llega a mi pituitaria cuando leo este hilo. Puede que esto también tenga algo de intuitivo ¿no crees? - Le podríamos llamar Nick-Action.

Por cierto, en este foro hay un verdadero maestro en el manejo de esta técnica del Nick-Action, técnica púramente intuitiva, pero el tipo acierta casi siempre. ¿Sabes quien es?

[gabrielg74]

Hola gabrielg74. Mi errática intuición me dice que eres de la Argentina...ojo, el mundial lo gana España, se siente. No hay duda que el discurso psicológico es lo tuyo. ¿Conoces al mítico VelaMaestra?...os parecéis cantidad...también por el tema del ActioPrice.

No tengo el placer de conocerlo.

Si te parece, podrías concretar que es la Acción del Precio; a la que evidentemente todos nos enfrentamos. A que tipos de pautas o patrones te refieres, o si incluyes volatilidades y otros, que por lo demás se suelen medir con indicadores; entendiendo indicador como método numérico.

Esta es la definición básica que yo tengo de la Acción del Precio:
"La Acción del Precio en su definición más elemental es cualquier movimiento del precio en cualquier período de tiempo, en cualquier instrumento y en cualquier tipo de gráfica. Cada cambió del precio entre un valor y otro es la Acción del Precio. Esta definición, aunque muy general, es la más simple y la más correcta, y debemos intentar estar siempre atentos al movimiento del precio y de su correcta interpretación, por mínimo que parezca, porque esta es precisamente la información que nos proporciona el mercado, porque algo que inicialmente pudiera parecer insignificante puede llevarnos a una gran transacción."
Y viene de Al Brooks.

Los indicadores son herramientas que bien utilizadas pueden ser muy útiles. Pero tienen desventajas en comparación con la lectura de la Acción del Precio. Una vez que aprendes a leer el precio, los indicadores no son indispensables, y a veces ni necesarios.
La volatilidad está implícita en la Acción del Precio. Y además cualquier cambio en el comportamiento del mercado.

De echo así pensando...pocas estrategias no miden la acción del precio...

Digamos que la intentan sobresimplificar.

El concepto de intuición es muy amplio, en algún momento se habrá pervertido su significado originario; o bien al significar "...sin necesidad de razonamiento" pueda aplicarse a demasiados ámbitos. Puede referirse a la inventiva, creatividad o imaginación; a la intelección, en cuanto a captar las esencias o verdades(¿aplicación al trading?); o a las revelaciones, algo que nos es dado misteriosamente...

De hecho se aplica a muchísimos ámbitos: ciencias, deportes, arte, medicina, etc.
Todos tenemos esa capacidad, pero muy pocos saben utilizarla.

Saludos,

Gabriel

[gabrielg74]

Pues acordándome de mítico velamaestrafx leo esto:
http://www.forex.es/les-regalo-esta-joy ... t1836.html

En referéncia al archivo ForexReport.zip/Forex Report - Predicting Price movement.pdf(se adjunta), pregunta un tal verlu si es cierto...que :

"Entonces este estudio quiere decir que hay un 87.5% de probabilidades en TF H1 de que si el precio avanza 10 pips en un sentido...siga haciendolo hacia ese mismo sentido al menos 20 pips mas?"



A ver...


Con estudios por gurúes como los autores vamos listos...

¡El Action Price(osea, el precio) es EL MISMO en 1M que 1H! Que en el cuerpo de una vela de 1H exista un tramo es lo mismo que decir que en 60 velas de 1M se ha recorrido dicho tramo. Lo que no quita que ANTERIORMENTE el precio pueda haber recorrido en dirección contraria otro igual o superior...

Esto ocurre por hacer backtesting cutre en barras de 1H...todos los backtest en 1M please.

P.D: Cerca del 12.5% recorrerá 140 pips en dirección contraria a aquellos 10 pips; antes que dirigirse a los 20.

No tengo la más mínima idea de qué trata esto... lo siento.

Gabriel

[gabrielg74]

Por cierto, aquí muchos hemos leído a Mark Douglas y creo que nuestra interpretación sobre sus "enseñanzas" no tiene porque ser coincidente con lo que comenta Gabriel, a parte de que M.D. no es santo de mi devoción, posiblemente por lo idolatrado que está en ciertos círculos.

Creo que no te has enterado lo suficiente. Los libros que probablemente has leido no es todo el material de Mark Douglas que existe. Y por lo que dices me queda claro que no lo conoces.

Gabriel